Анализ технических индикаторов: Что такое индикатор RSI перепроданности и перекупленности?

Question

Индикатор RSI, изначально используемый на рынке фьючерсов, оказался эффективным и для других типов инвестиций. Сегодня он стал одним из самых популярных технических инструментов среди инвесторов.

Этот индикатор отражает силу и слабость между покупателями и продавцами на рынке, сигнализируя, когда определенная цена является чрезмерно высокой или низкой. С помощью этого графического представления я могу оценивать будущие тенденции на основе изменений на рынке.

Проще говоря, RSI численно рассчитывает сравнение сил между покупателями и продавцами, показывая соотношение спроса и предложения. Он колеблется между 0 и 100, но обычно варьируется между 30 и 70. Когда он достигает 80 или 90, рынок перепродан, указывая на то, что цена, вероятно, упадет. Ниже 30 он перепродан, предполагая вероятный отскок.

Значение RSI делится на четыре области: “очень слабый”, “слабый”, “сильный” и “очень сильный”. Разделительная линия между “сильным” и “слабым” составляет 50, но границы других областей варьируются в зависимости от параметров. Обычно, чем больше параметр, тем ближе разделительная линия к центру 50. RSI выше 50 указывает на сильный рынок, что предполагает покупку; однако, если он попадает в зону “очень сильный”, я должен рассмотреть возможность продажи. Ниже 50, особенно в зоне “очень слабый”, указывает на перепроданность и возможную возможность для покупки.

Чтобы работать с этим индикатором:

RSI выше 80: чрезмерная сила покупателей, рынок перекуплен, возможная коррекция или разворот - момент для продажи.
RSI ниже 20: продавцы доминируют, рынок перепродан после резкого падения - возможность для покупки.
RSI близок к 50: рынок в консолидации - лучше наблюдать.
Зоны перекупленности и перепроданности должны быть адаптированы к конкретным условиям. На бычьих рынках перекупленность может быть выше 90; на медвежьих рынках перепроданность может быть ниже 10 (, учитывая RSI с небольшими параметрами ).

Я заметил, что жесткость в интерпретации этих значений может быть вредной. Иногда рынок остается “перекупленным” во время сильных восходящих трендов, и преждевременная продажа означала бы упускание крупных движений. То же самое касается рынков с продолжительным падением. Поэтому я комбинирую RSI с другими индикаторами для более обоснованных решений.