Гид по настройке параметров MACD! Как найти оптимальные параметры MACD

Введение

MACD является одним из ключевых индикаторов для нас, технических аналитиков. Этот Индикатор Конвергенции/Дивергенции Скользящих Средних состоит из трех элементов: быстрой линии, медленной линии и гистограммы, что позволяет захватывать рыночные движения с различных углов. Привлекательность заключается не только в том, что он помогает понять силу тренда, но и в том, что можно предсказать точки разворота на рынке.

Однако стандартные параметры, хотя и обладают высокой универсальностью, не обязательно подходят для вашего стиля торговли. В этой статье я поделюсь советами о том, как найти свои собственные параметры MACD.

Стандартные параметры MACD «12-26-9»

Стандартные настройки MACD – это «12-26-9». Это означает, что краткосрочная EMA(12) отображает быстрые движения, долгосрочная EMA(26) захватывает тренд, а EMA(9) сигнальной линии генерирует сигналы на покупку и продажу. Эти значения установлены по умолчанию на многих торговых платформах и составляют удобное сочетание для многих трейдеров.

Сильные стороны «12-26-9» Сила этой комбинации заключается в стабильности. EMA(12) отражает рыночные колебания за около 2 недели, а EMA(26) показывает тенденции за около 1 месяц. Эта разница служит основой для оценки среднесрочных трендов и фильтрует шум с помощью EMA(9).

Кроме того, важно отметить, что эта настройка является стандартной, что приводит к «коллективной психологии». Когда появляется важный сигнал, на него реагирует множество инвесторов, что повышает надежность сигнала.

«12-26-9» слабости Для инвесторов, таких как я, предпочитающих высоковолатильные рынки, такие как рынок криптоактивов, и сверхкраткосрочную торговлю, этот параметр может иногда реагировать слишком медленно. Он не способен уловить рыночные тренды на небольших временных интервалах.

Сравнение различных параметров MACD | 5-35-5 и другие распространенные настройки

На основании моего опыта, разные рынки и временные интервалы требуют различных параметров MACD. Даже самый распространенный “12-26-9” нельзя считать оптимальным для всех рынков. Ниже я собрал общие параметры MACD и их характеристики.

Чем выше чувствительность, тем быстрее можно уловить тренды, но увеличивается и количество ложных сигналов. Напротив, при низкой чувствительности надежность сигналов возрастает, но их частота уменьшается. Я сам использую разные подходы в зависимости от ситуации на рынке, но понимаю, что это имеет свои плюсы и минусы.

Ловушка оптимизации параметров MACD

Многие трейдеры, найдя подходящие параметры MACD, начинают искать «оптимальные значения». Но я считаю, что это опасная идея. Ситуация сильно различается в зависимости от рынка и временных рамок, и невозможно идеально охватить все с помощью одного параметра.

Хорошо найти параметры, подходящие под ваш стиль торговли, и провести бэктест, но нужно быть осторожным с следующими подводными камнями.

Проблема переобучения Настройка параметров так, чтобы они идеально соответствовали прошлым графикам, похожа на сдачу экзамена с подсказками. Хотя на основе прошлых данных можно получить отличные результаты, в будущем на рынке это может оказаться совершенно бесполезным. Я тоже раньше попался в эту ловушку и понес большие убытки.

Настройка в зависимости от рыночных циклов и привычек отдельных лиц Параметры MACD следует гибко настраивать в соответствии с рыночными характеристиками и вашим стилем торговли. Если вы чувствуете, что параметры, которые вы используете в последнее время, не работают должным образом, стоит немного их подкорректировать и протестировать. Это может привести к неожиданным открытиям.

Сравнение примеров с различными параметрами

Чтобы увидеть конкретные различия, давайте сравним дневные сигналы Биткойна за полгода (с 01.01.2025 по 30.06.2025) с двумя параметрами «12-26-9» и «5-35-5».

МАКД(12-26-9) В этом параметре за полгода появилось 7 четких сигналов, из которых 2 оказались действительными золотыми крестами и успешно привели к росту, а 5 были недействительными сигналами.

МАКД(5-35-5) Здесь явно появилось больше сигналов, чем из «12-26-9», и за полгода было 13 четких сигналов. Из них 5 привели к явному росту/падению, а остальные оказались неудачными.

Результаты сравнения Более чувствительная настройка «5-35-5» имеет большее количество сигналов, но также и более высокий процент реакции на мелкие колебания цен. Более чувствительные настройки могут точно определять точки начала подъема и падения, но не гарантируют величину последующих колебаний цен.

Интересно, что точка начала роста 10 апреля была зафиксирована по обоим параметрам, но из-за того, что «5-35-5» показал мертвый крест раньше, прибыль оказалась меньше, чем у «12-26-9». Это стало для меня важным уроком.

Часто задаваемые вопросы

Какой параметр в MACD наиболее точен? Оптимальных параметров не существует. Они различаются в зависимости от стиля торговли. Если вы новичок, то лучше начать со стандартного «12-26-9».

Какие параметры подходят для краткосрочной торговли? Рекомендуется использовать “5-35-5” или “8-17-9”. Они позволяют быстро уловить изменения на рынке, но также имеют много шумов. Следует протестировать их на исторических данных вместе со стратегией торговли, прежде чем применять на практике.

Следует ли часто изменять параметры MACD? Нет. Лучше выбрать один параметр и наблюдать за ним в течение длительного времени, а если производительность плохая, то изменить его. Частые изменения мешают анализу. Раньше я тоже часто менял, но это только вызывало путаницу.

Можете ли вы использовать несколько параметров MACD одновременно? Это возможно. Есть трейдеры, которые одновременно наблюдают за двумя параметрами для фильтрации рыночного шума. Однако из-за увеличения сигналов проверяется способность определить действительные пересечения.

Итоги

MACD является одним из самых распространенных индикаторов, но, хотя можно повысить гибкость и стабильность путем настройки параметров, универсального решения не существует. Новичкам в индикаторах и инвесторам, не знакомым с MACD, лучше всего начать с стандартных значений «12-26-9».

Если вы не можете эффективно оценить рыночные тенденции или шум с помощью стандартных параметров, старайтесь сохранять привычку бэктестирования при переключении параметров. Как только вы найдете параметры, соответствующие вашей прошлой торговой стратегии, важно наблюдать за тем, не происходит ли переобучение, используя их на практике.