Технология скользящих средних: определение, типы, настройки и применение

Средние линии являются распространённым инструментом Технический анализ среди трейдеров. В этой статье мы подробно рассмотрим определение, виды, методы расчёта, настройки и советы по применению средних линий.

Определение и суть скользящих средних

Скользящая средняя, также известная как средняя скользящая, представляет собой арифметическое среднее, полученное путем суммирования цен за определенный период и деления на количество дней. Основная формула выглядит следующим образом:

N-дневная скользящая средняя = Сумма N-дневных цен закрытия / N

С течением времени каждый торговый день вычисляется новое среднее значение, соединяя эти точки, формируется скользящая средняя.

Скользящие средние могут помочь инвесторам уловить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые тенденции. Анализируя различные формы расположения скользящих средних, можно определить направления бычьего и медвежьего рынка, а также найти подходящее время для покупки и продажи. Однако следует помнить, что скользящие средние являются лишь одним из основных технических индикаторов и не должны восприниматься как единственный инструмент.

Основные типы скользящих средних

В зависимости от метода расчёта, скользящие средние делятся на три основных типа:

1. Простая скользящая средняя ( SMA ): самая базовая арифметическая средняя
2. Взвешенная скользящая средняя ( WMA ): придаёт более высокое значение недавним ценам
3. Индексная скользящая средняя ( EMA ): специальная взвешенная скользящая средняя

В отличие от SMA, WMA и EMA более чувствительны к недавним изменениям цен и могут быстрее отражать изменения тренда.

На таких основных торговых платформах, как Gate, встроены эти распространенные индикаторы скользящих средних, которые можно использовать в техническом анализе различных финансовых продуктов, таких как акции, форекс и криптовалюты.

Примеры расчета скользящей средней

В качестве примера простая скользящая средняя ( SMA ) имеет формулу расчета:

N-дневная SMA = ( цена закрытия 1-го дня + цена закрытия 2-го дня + … + цена закрытия N-го дня ) / N

Например, 10-дневная SMA - это сумма цен закрытия за последние 10 торговых дней, деленная на 10.

Вычисление экспоненциальной скользящей средней ( EMA ) относительно сложно, и его формула такова:

Сегодня EMA = Сегодняшняя цена закрытия × K + Вчерашняя EMA × (1-K) Где K = 2 / (N+1)

EMA придаёт более высокую значимость недавним ценам, более чувствителен к колебаниям цен и может быстрее отразить разворот тренда, поэтому он пользуется популярностью у краткосрочных трейдеров.

Однако для большинства трейдеров нет необходимости запоминать эти сложные формулы. Торговое программное обеспечение автоматически рассчитывает различные скользящие средние, нам нужно лишь добавить соответствующие индикаторы.

Выбор периода скользящей средней

Скользящие средние можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные в зависимости от временного периода:

• Краткосрочный: 5-дневная ( недельная ), 10-дневная средняя линия
• Среднесрочные: 20-дневная ( месячная ), 60-дневная ( квартальная ) средняя
• Долгосрочный: 120-дневная ( полугодовая ), 240-дневная ( годовая ) средняя линия

Краткосрочные скользящие средние более чувствительны к недавним изменениям цен, но их точность прогнозирования ниже. Средние скользящие на среднесрочный и долгосрочный период отражают уровень долгосрочной средней цены, хотя и менее чувствительны, но их прогнозы тренда более точны.

В реальных приложениях период скользящей средней не имеет фиксированного стандарта. Трейдерам необходимо в соответствии со своей торговой системой найти наиболее подходящие комбинации периодов скользящей средней.

Шаги по настройке скользящей средней

В качестве примера платформы Gate шаги для настройки скользящей средней следующие:

1. Откройте интерфейс торговли, система по умолчанию отображает 5-дневную, 10-дневную и 15-дневную SMA

2. Нажмите на значок в правом верхнем углу, чтобы выбрать различные типы скользящих средних и временные интервалы.

3. После выбора необходимого типа скользящей средней можно дополнительно настроить временной диапазон и количество скользящих средних.

Кроме скользящих средних, Gate также поддерживает добавление большинства распространенных технических индикаторов, таких как MACD, полосы Боллинджера, RSI.

Практическое применение скользящих средних

1. Отслеживание ценовых тенденций

• Цена находится выше краткосрочной скользящей средней, краткосрочно бычий взгляд
• Цена находится выше среднесрочных и долгосрочных скользящих средних, среднесрочные и долгосрочные прогнозы оптимистичные.
• Краткосрочная скользящая средняя выше среднесрочной и долгосрочной скользящих средних, образуя бычью формацию
• Краткосрочные скользящие средние находятся ниже средних значений среднего срока, образуя медвежью формацию
• Цена находится между краткосрочной и долгосрочной скользящей средней, рынок находится в стадии консолидации

2. Сигнал пересечения скользящих средних

• Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю снизу вверх, образуя “золотой крест”, рассмотрите возможность покупки
• Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз, формируя “мертвый крест”, рассмотрите возможность продажи

3. Использование в сочетании с индикатором колебаний

Средние линии имеют определенную запаздывающую природу и могут использоваться в сочетании с опережающими индикаторами, такими как RSI, для дополнения.

• Когда RSI показывает дивергенцию, одновременно следите за тем, выравнивается ли скользящая средняя.
• Если скользящие средние переходят от явной тенденции к запутанности, можно рассмотреть возможность фиксации прибыли или открытия обратной позиции.

4. В качестве ссылки для стоп-лосса

Можно установить стоп-лосс, сочетая максимумы/минимумы за 10 или 20 дней ( с движущей средней:

• Лонг: стоп-лосс, когда цена ниже N-дневного минимума и ниже N-дневной скользящей средней.
• Шорт: уровень цены выше максимума за N дней и выше скользящей средней за N дней, тогда стоп-лосс

Этот метод снижает субъективные суждения и более объективно оценивает изменения на рынке.

Ограничения использования скользящих средних

Скользящие средние как запаздывающий индикатор имеют определенные ограничения:

• Использование прошлых цен для вычислений, с задержкой
• Чем больше временной интервал, тем более выражена запаздывающая реакция
• Трудно точно определить высокие и низкие цены

Следовательно, инвесторы должны усовершенствовать свои стратегии анализа, сочетая различные индикаторы, такие как свечные графики, объем торгов, KD, RSI, MACD и проводить комплексный анализ, постоянно оптимизируя свою торговую систему. Нет идеального единственного индикатора, ключевым является создание подходящей для себя торговой системы.