Анализ технических индикаторов крипторынка: ключевые инструменты для управления交易ом цифровыми активами

Что такое технический индикатор?

Инвесторы при торговле цифровыми активами обычно анализируют фундаментальные и технические аспекты, чтобы определить время входа и выхода. Фундаментальный анализ сосредоточен на реальной ценности проекта, такой как экономическая модель токена, прогресс разработки, экосистема приложений и т. д. Технический аспект включает в себя два основных направления: технический анализ и технические индикаторы. Первый в основном анализируется с помощью графиков и ценовых трендов, второй же использует определенные формулы для вычислений и представляет в виде линий или кривых, что помогает трейдерам оценивать рыночные тренды и наилучшие моменты для входа и выхода.

В этой статье мы подробно рассмотрим различные технические индикаторы криптовалютного рынка, чтобы помочь инвесторам эффективно использовать эти аналитические инструменты для оптимизации торговых решений.

Классификация технических индикаторов на крипторынке

технический индикатор в зависимости от функций и сценариев применения можно разделить на три основные категории:

технический индикатор

Трендовые индикаторы в основном используются для оценки и определения будущего направления цифровых активов. Трейдеры могут использовать такие индикаторы для прогнозирования бычьих и медвежьих трендов на рынке, чтобы уловить важные точки разворота. Ниже представлены два наиболее часто используемых трендовых индикатора:

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трех зеленых сплошных линий и движутся синхронно с рыночными свечами. Три линии — это средняя линия (20-дневная скользящая средняя), верхняя линия (средняя линия плюс два стандартных отклонения) и нижняя линия (средняя линия минус два стандартных отклонения).

На крипторынке полосы Боллинджера особенно эффективны, поскольку они могут адаптироваться к высокой волатильности цифровых активов. Когда цена достигает верхней границы, это может указывать на состояние перекупленности; достижение нижней границы может свидетельствовать о состоянии перепроданности. Цены на цифровые активы часто испытывают резкие колебания после сужения ширины полос Боллинджера, предоставляя трейдерам важные сигналы предостережения о волатильности.

Скользящая средняя(

Скользящая средняя является одним из самых часто используемых технических индикаторов трейдерами на криптовалютном рынке. Когда цена находится выше скользящей средней, это обычно означает, что рынок находится в бычьем тренде; наоборот, если цена оказывается ниже скользящей средней, это указывает на то, что рынок может перейти в медвежью стадию.

На волатильном криптовалютном рынке трейдеры часто комбинируют скользящие средние различных периодов (например, 5-дневные, 10-дневные, 30-дневные и 60-дневные), чтобы подтвердить силу и устойчивость тренда. Пересечения нескольких скользящих средних часто являются важными торговыми сигналами.

) технический индикатор

Колебательные индикаторы анализируют диапазон колебаний рыночной цены, указывая на области высоких и низких цен цифровых активов, что помогает определить текущую тенденцию цены и потенциальные точки разворота.

В криптовалютном рынке часто используются следующие технические индикаторы:

Индикатор относительной силы###Индикатор RSI(

RSI представляется на графике в виде синей кривой, структура проста и понятна, что делает его очень подходящим для начинающих в криптовалютном рынке.

Этот индикатор рассчитывает изменения цен за определенный период времени, используемый для оценки изменений сил покупателей и продавцов на рынке. На криптовом рынке, где торговля продолжается 24 часа в сутки, RSI может эффективно идентифицировать зоны перекупленности и перепроданности, предоставляя трейдерам потенциальные сигналы разворота.

)# 平滑異同移動平均線指標###технический индикатор MACD(

MACD является исторически сложившимся и широко признанным техническим индикатором, подходящим для участников крипторынка всех уровней. Трейдеры могут заранее выявлять потенциальные точки разворота и торговые возможности, оценивая изменения ценовой динамики и направление тренда.

MACD имеет хороший фильтрующий эффект на резкие колебания крипторынка, что помогает трейдерам сосредоточиться на более устойчивых ценовых трендах, а не на краткосрочных колебаниях.

)# Случайный технический индикатор###KD индикатор(

Индикатор KD состоит из значений K и D и широко применяется на рынках криптовалют, форекс и фьючерсов.

Трейдеры могут использовать технический индикатор KD для определения относительного положения цифровых активов на текущем рынке и выявления потенциальных точек разворота цены. В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка сигналы перекупленности и перепроданности индикатора KD необходимо подтверждать с помощью других индикаторов для повышения точности.

)# Уильямс индикатор###Диапазон процентов Уильямса(

Индикатор Уильямса по концепции похож на KD, но используется в крипторынке реже. Его значения колеблются в диапазоне от 0 до -100.

Данный технический индикатор позволяет судить о том, находится ли текущая цена в состоянии перекупленности или перепроданности, наблюдая за диапазоном между максимальными и минимальными ценами за определенный период времени, что помогает трейдерам обнаруживать потенциальные торговые возможности.

)# товарный канал технический индикатор ### CCI индикатор (

Индикатор CCI не имеет четких ограничений диапазона, что делает его довольно уникальным в применении.

Когда рынок криптовалют сильно колеблется, значение CCI будет расти с повышением цен и падать с их снижением. Из-за своей характеристики, не имеющей четких диапазонов, трейдеры часто обращают внимание на расхождения между CCI и ценовыми тенденциями как на потенциальные сигналы разворота.

)# реальный диапазонный индикатор ### индикатор ATR (

ATR широко используется в техническом анализе, особенно подходит для установки стоп-лоссов на криптовалютном рынке.

Этот индикатор не изменяется синхронно с трендом и используется в основном для оценки амплитуды колебаний рынка. Когда ATR увеличивается, это указывает на расширение волатильности крипторынка; наоборот, это указывает на сглаживание колебаний рынка. В условиях высокой волатильности крипторынка ATR может помочь трейдерам установить разумные уровни стоп-лосса, избегая преждевременного выхода из сделки из-за краткосрочных колебаний цен.

) технический индикатор объема

Объемные индикаторы используются для анализа активности торгов на рынке и направления денежных потоков, что помогает трейдерам оценить устойчивость текущей ценовой тенденции.

Volumes технический индикатор

Объемы показывают текущий объем торгов на рынке, отражая уровень активности на рынке. В криптовалютном рынке увеличение объема обычно означает, что больше трейдеров участвуют, и ликвидность на рынке возрастает.

При торговле токенами на платформе смарт-контрактов изменение объема особенно важно, так как оно часто может предсказать поворотный момент ценового тренда. Когда цена растет и объем увеличивается, это обычно указывает на сильный бычий тренд; наоборот, если цена растет, но объем уменьшается, это может свидетельствовать о снижении восходящей динамики.

Самые распространенные четыре анализа технических индикаторов

Ниже приведен подробный анализ четырех наиболее часто используемых в криптовалютном рынке технических индикаторов, включая принципы расчета и практические советы по применению.

скользящая средняя

Скользящая средняя ###, также известная как средняя линия (, рассчитывается путем суммирования и усреднения цен за определенный период времени, что служит основой для определения рыночного тренда и будущих направлений. В криптовалютном рынке часто используются временные интервалы, включая часовые свечи, дневные свечи или недельные свечи, из которых дневные свечи являются наиболее распространенными.

Формула расчета: N-дневная скользящая средняя = Общая стоимость закрытия за N дней ÷ N

Таким образом, 5-дневная скользящая средняя - это среднее значение цен закрытия за последние 5 дней; 60-дневная скользящая средняя - это среднее значение цен закрытия за последние 60 дней.

В практической торговле на крипторынке трейдеры обычно выбирают различные периоды скользящих средних в зависимости от своих торговых циклов. Долгосрочные трейдеры склонны использовать 5-минутные, 15-минутные или 30-минутные свечи в сочетании с 5-дневными или 10-дневными скользящими средними; среднесрочные и долгосрочные инвесторы предпочитают использовать дневные или недельные свечи, сочетая их с 20-дневными или 60-дневными скользящими средними для определения рыночного тренда.

Когда цена находится выше скользящей средней, это может указывать на бычий тренд; наоборот, если цена постоянно ниже скользящей средней, это может указывать на медвежий тренд. Трейдеры могут оценить потенциальные торговые возможности, наблюдая за наклоном скользящей средней и относительным положением цены по отношению к ней.

) относительный индекс силы ### RSI (

RSI основан на изменении цен и используется для определения изменения силы быков и медведей на рынке. Этот технический индикатор представлен одной голубой линией, что делает его простым для понимания и идеально подходит для новичков на крипторынке.

Формула расчета технического индикатора RSI:

RSI = среднее значение роста за последние N дней ÷ ) среднее значение роста за последние N дней + среднее значение падения за последние N дней ( × 100

Значение RSI находится в диапазоне от 0 до 100. В применении на крипторынке, когда значение RSI превышает 70, это обычно рассматривается как вход в зону перекупленности, что означает, что рынок может быть перегрет, и цена может упасть; когда значение RSI ниже 30, это считается входом в зону перепроданности, что указывает на преобладание медвежьих сил, и цена может отскочить. Трейдеры должны внимательно следить за сигналами в этих зонах.

Другой метод применения RSI заключается в наблюдении за перекрестиями RSI с различными периодами. Когда линия короткого периода RSI ) зеленая ( пробивает сверху линию длинного периода RSI ) красная (, формируется "золотой крест", что указывает на возможный рост цен в ближайшее время, являясь потенциальным сигналом для покупки. Напротив, если короткий период RSI пробивает снизу линию длинного периода RSI, формируя "мертвый крест", это подразумевает, что цена может продолжать падать, и стоит рассмотреть возможность продажи или шортинга.

В условиях сильно колеблющегося криптовалютного рынка явление дивергенции RSI особенно важно. Когда цена достигает нового максимума, а RSI не может синхронно достичь нового максимума ), это может сигнализировать о слабости восходящего импульса; когда цена достигает нового минимума, а RSI не может синхронно достичь нового минимума (, это может указывать на ослабление нисходящего импульса.

) 平滑異同移動平均線指標(технический индикатор MACD)

MACD рассчитывается как разница между двумя экспоненциальными скользящими средними разных периодов ###EMA(, после чего к DIF применяется экспоненциальное скользящее среднее.

В отличие от обычной скользящей средней, EMA придает более высокий вес недавним ценам, поэтому она более чувствительна к быстрому изменению цен на криптовалютном рынке.

Формула расчета:

EMA)N день( = ) предшествующий день EMA(N день) × (N день - 1) + цена закрытия сегодня × 2( ÷ (N день + 1)

EMA(M день ) = ) предыдущий день EMA(M ) × (M день - 1) + Закрытие × 2( ÷ (M дней на сегодня + 1)

DIF значение = EMA(N день) - EMA)M день(, также известный как быстрая линия

MACD значение = EMA)DIF,X(, также известное как DEM значение и медленная линия

Гистограмма = линия DIF - линия MACD

Когда быстрая линия DIF) больше медленной линии MACD(, гистограмма находится выше нулевой оси; в противном случае она находится ниже нулевой оси.

В криптовалютном рынке пересечение быстрой и медленной линий часто обозначает потенциальный разворот рынка, трейдеры могут использовать столбчатые диаграммы для оценки изменения силы быков и медведей на рынке.

Когда гистограмма изменяется с положительного на отрицательное, линия DIF) (быстрая линия) пересекает линию MACD( (медленная линия) сверху вниз, это означает ослабление бычьей силы и доминирование медведей, в это время формируется "мертворожденный крест", что может быть сигналом к снижению или продаже. Напротив, когда гистограмма изменяется с отрицательного на положительное, линия DIF) (быстрая линия) пробивает линию MACD( (медленная линия) снизу вверх, это указывает на ослабление медвежьей силы и усиление быков, в это время формируется "золотой крест", что может быть сигналом к повышению или покупке.

В таких высоковолатильных рынках, как криптовалюта, параметры MACD обычно требуют корректировки, чтобы соответствовать более коротким торговым периодам. Многие трейдеры выбирают настройки параметров 12, 26, 9, которые более чувствительны по сравнению с параметрами традиционного рынка.

) случайный индикатор (KD )

Индикатор KD состоит из значений K и D, и в основном используется для прогнозирования диапазона максимумов и минимумов на рынке. Значение K является "быстрой скользящей средней" ( быстрой линией ), оно чувствительно к изменениям цен; значение D является "медленной скользящей средней" ( медленной линией ), оно менее чувствительно к изменениям цен.

Когда значение K больше значения D, это указывает на то, что недавний восходящий тренд более силен; наоборот, это указывает на то, что восходящий тренд более силен.

Формула расчета значения KD:

RSV = ( сегодняшняя цена закрытия - N-дневный минимум) / (N-дневный максимум - N-дневный минимум) × 100%

K = ###RSV + предыдущий K × (N-1)( / N

D = )K + предыдущий D × (N-1)( / N

Параметр N обычно выбирается 9 или 14 дней, но на крипторынке трейдеры часто настраивают параметры в зависимости от своих торговых циклов.

Диапазон значений индикатора KD составляет 0-100. В применении на крипторынке, когда значения KD превышают 80, это рассматривается как сигнал о высокой перекупленности, указывая на силу рынка, но также может столкнуться с краткосрочной корректировкой; когда значения KD ниже 20, это рассматривается как сигнал о низкой перепроданности, указывая на слабость рынка, но может произойти технический отскок.

KD технический индикатор на крипторынке имеет другое важное применение — выявление золотых и мертвых перекрестков, что позволяет уловить точки разворота рынка.

Когда технический индикатор KD находится в зоне перепроданности )KD<20(, если K-значение ) синяя линия ( пробивает D-значение ( красная линия ) снизу вверх, формируя "золотое пересечение", это предвещает возможный рост рынка и является потенциальной возможностью для покупки; когда технический индикатор KD находится в зоне перекупленности )KD>80(, если K-значение пересекает D-значение вниз, формируя "мертвое пересечение", это указывает на возможное падение рынка и является потенциальной возможностью для продажи.

В криптовалютном рынке,