Что такое индикатор KD? Вот самый полный учебник по индикатору KD!

Question

Индикатор KD (полное название: Стохастик Осциллятор) был предложен в 1950 году американцем Джорджем Лейном. Его целью является улавливание изменений рыночного импульса и точек разворота тренда. Значения индикатора KD колеблются в диапазоне от 0 до 100. Значение "Стохастик (вероятностный)" означает запись колебаний цен вверх и вниз за определенный период и сопоставление с прошлым определенным периодом. Индикатор KD в основном помогает трейдерам оценивать ситуации перепроданности и перекупленности на рынке.

Индикатор KD состоит из линии K и линии D.

K-линия (%K) также называется быстрой линией и является основной осью индикатора KD. Она показывает относительное положение текущей цены закрытия внутри диапазона цен за определённый период (например, за последние 14 дней).
D-линия (%D) также называется запаздывающей линией и является сглаженной версией K-линии. Обычно она устанавливается как простая скользящая средняя (SMA) за 3 периода K-линии.

На практике трейдерам необходимо научиться интерпретировать линии KD.

Когда линия K пересекает линию D сверху, это обычно считается сигналом для покупки.
Когда линия K опускается ниже линии D, это может быть сигналом к продаже.

Кроме того, настройка параметров KD также влияет на чувствительность индикатора. Обычно используемая настройка параметров составляет 14 дней, но трейдеры могут регулировать эти параметры в зависимости от своей торговой стратегии.

Два, как рассчитываются значения KD? Как рассчитываются K и D?

Показатель KD рассчитывается с использованием взвешенной скользящей средней RSV, поэтому первый шаг в расчете KD – это расчет RSV.

Значение RSV – это «сравнить сегодняшнюю цену акций с ценами за последние n дней: сегодня она сильная или слабая?». Формула расчета:

Здесь,

C является ценой закрытия на день
Ln - это минимальная цена за последние n дней
Hn - это максимальная цена за последние n дней
n обычно устанавливается на 9. Это связано с тем, что индикатор KD за 9 дней является самым распространенным.

Второй шаг - это вычисление значения K.

K-значение является взвешенным средним RSV и K-значения предыдущего дня, что делает его более чувствительным и быстрым в реакции на колебания цен акций.

Формула расчета K-значения:

Сегодняшнее значение K = (2/3 × значение K предыдущего дня) + (1/3 × сегодняшнее значение RSV)

Внимание: если K-значения за предыдущий день нет, используется 50.

Третий шаг — это расчет значения D.

Значение D реагирует на колебания цен акций не так быстро, как значение K. На самом деле это повторное взвешивание вчерашнего значения D и сегодняшнего значения K, и поэтому имеется эффект разбавления. Таким образом, реакция значения D не так чувствительна, как значение K.

Формула расчета D-значения:

Аналогично, если нет значения D за предыдущий день, используется 50.

Три, как применять индикатор KD?

Из вышеизложенного объяснения видно, что индикатор KD чувствительно улавливает колебания цен. Поэтому он часто используется инвесторами для определения трендов акций.

Определение перекупленности и перепроданности по величине KD значения

В общем:

KD значение >80 указывает на то, что цена акций находится в бычьем тренде, но необходимо обратить внимание на возможность краткосрочной перепокупленности. Вероятность дальнейшего роста составляет 5%, а вероятность падения — 95%. Необходимо учитывать, что рынок перегрет, и есть высокая вероятность корректировки.

KD значение <20 указывает на то, что цена акций находится в состоянии медвежьего рынка, и в краткосрочной перспективе возможно перепроданность. Вероятность дальнейшего снижения составляет 5%, а вероятность повышения — 95%. Наблюдайте вместе с объемом торговли; если объем постепенно увеличивается, вероятность отскока возрастает.

Когда значение KD находится около 50, это указывает на то, что рынок в настоящее время находится в состоянии равновесия между покупками и продажами. Инвесторы могут занять выжидательную позицию или осуществлять торговлю в диапазоне.

*Перекупленность не означает, что цена немедленно упадет, и перепроданность не означает, что цена немедленно вырастет. Эти значения следует рассматривать только как сигналы предупреждения о рисках.

Определение сигнала на покупку по золотому кресту индикатора KD

Что такое KD золото-кросс?

Когда K-значение пробивает D-значение вверх (быстрая линия пробивает медленную линию), это называется золотым крестом. Это указывает на то, что краткосрочный тренд усиливается и вероятность будущего роста увеличивается. В этом случае рекомендуется открыть длинную позицию.

Представьте себе, что значение K чувствительно к цене и реагирует быстрее, чем значение D. Таким образом, восходящий прорыв может стать точкой наблюдения за разворотом цены.

Определение сигнала на продажу по мертвой кресту индикатора KD

Что такое мертвый крест KD?

Когда значение K пробивает значение D вниз (когда быстрая линия находится ниже медленной линии), это называется «мертвой крест». Это указывает на то, что краткосрочный тренд ослабевает и вероятность падения в будущем возрастает. В этом случае рекомендуется открывать короткие позиции.

Феномен замедления индикатора KD

Что такое замедление? Замедление — это явление, при котором индикатор остается в зоне перекупленности (более 80) или перепроданности (менее 20) в течение определенного периода времени, теряя свою эффективность. Существует два типа замедления: замедление на высоких уровнях и замедление на низких уровнях.

Замедление высоких цен: состояние, при котором цена акций продолжает расти, а индикатор KD находится в диапазоне 80-100 в течение длительного времени. Замедление низких цен: состояние, когда цена акций постоянно снижается, а показатель KD долгое время находится в диапазоне 0-20.

Как уже упоминалось, было указание продавать, если индикатор превышает 80, и покупать, если он опускается ниже 20. А что, если индикатор стабильно остается выше 80 в течение нескольких дней подряд? Следует ли продавать или продолжать наблюдение?

В случае возникновения такой ситуации инвесторам необходимо не только избегать убытков от внезапных корректировок вниз, но и комбинировать анализ с другими индикаторами и основными обстоятельствами. Если имеются положительные новости, можно продолжать наблюдение. Напротив, если появляются негативные новости, обязательно следует осторожно изменить стратегию управления и постепенно продавать акции, чтобы зафиксировать прибыль. В конце концов, в фондовом рынке прибыль является главной целью.

Оценка рыночного тренда на основе расхождения индикатора KD

Дивергенция относится к ситуации, когда тренды цен акций и индикатора KD не совпадают. Дивергенция обычно является сигналом предупреждения о возможном развороте рынка.

Ситуация расхождения обычно бывает двух типов: Положительное отклонение (медвежий сигнал) и отрицательное отклонение (бычий сигнал).

Положительное отклонение: также называемое пиковым отклонением, это состояние, при котором цена акций постоянно растет и обновляет свои максимумы, однако индикатор KD не обновляет свои максимумы и остается ниже предыдущего максимума. Это указывает на то, что хотя цена акций и растет, последующий импульс недостаточен, что означает, что рынок перегрет и отсутствует покупательское давление, и существует вероятность, что он в любой момент развернется и упадет. Пиковое отклонение обычно рассматривается как сигнал к продаже.

Отрицательное отклонение (дно отклонение) является обратным, когда цена акций продолжает снижаться и обновляет минимумы, в то время как индикатор KD этого не показывает, оставаясь выше предыдущего минимума. Это указывает на то, что рынок чрезмерно пессимистичен, давление продаж уменьшается и существует возможность для восходящего разворота. Дно отклонение обычно рассматривается как сигнал к покупке.

*Внимание: отклонение не является 100% точным. Необходимо оценивать в сочетании с другими индикаторами.

Четыре, Как настроить индикатор KD?

Период расчета индикатора KD обычно составляет 14 дней, но этот период можно настроить в зависимости от потребностей трейдеров. Использование более коротких периодов (таких как 5 или 9 дней) делает индикатор более чувствительным и подходит для краткосрочной торговли. С другой стороны, использование более длинных периодов (таких как 20 или 30 дней) делает индикатор более плавным и подходит для долгосрочных инвестиций.

На платформе Gate для торговли настройка KD не требуется, и система автоматически устанавливает индикатор KD на k=9, d=3, однако эти значения можно свободно регулировать. Если инвесторы предпочитают среднесрочные и долгосрочные инвестиции, то KD можно отрегулировать на более высокие значения. Это приведет к более плавному RSV и снижению чувствительности к колебаниям рынка.

Так называемая «теория на бумаге — это поверхностная вещь», и для того чтобы мастерски пользоваться индикатором KD, нужна практика. Вы можете практиковать свою торговую стратегию, используя бесплатную демо-учетную запись программного обеспечения для торговли Gate.

Пять, какие недостатки при использовании линии KD?

"Маленькие параметры" реагируют слишком чувствительно: обычно используются 9-дневные или 14-дневные параметры индикаторов. Значение KD может быстро улавливать динамику рынка, но иногда, из-за своей чрезмерной чувствительности, возникает много шумов, что затрудняет инвесторам принятие правильных решений.
Замедление KD: Как инвесторы должны принимать правильные решения, если цена колеблется на высоких уровнях или испытывает трудности на низких уровнях и не разворачивается? Особенно если цена колеблется выше 80, существует вероятность, что инвесторы упустят крупный тренд.
Сигналов слишком много: как упоминалось ранее, необходимо оценивать комбинацию KD разных периодов с различными индикаторами. Это позволит сделать оценку более объективной.
Является запаздывающим индикатором: Не стоит чрезмерно обожествлять значение KD. В конце концов, это запаздывающий индикатор, который лишь предоставляет инвесторам критерии для оценки на основе прошлых данных. Поэтому инвесторы должны самостоятельно оценивать свои инвестиционные цели. При проведении краткосрочных сделок необходимо не только учитывать технические индикаторы, но и обязательно устанавливать уровни для стоп-лосса и фиксации прибыли.

Шесть, Заключение по индикатору KD

Индикатор KD помогает инвесторам оценивать перегрев и переохлаждение рынка, но технические индикаторы не являются панацеей. Более того, у индикатора KD есть свои недостатки. Инвесторы должны рассматривать KD как инструмент предупреждения о рисках и использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом. Таким образом, можно снизить риски и повысить вероятность успешных инвестиций.

*Содержание данного текста отражает личное мнение автора, и читатели не должны рассматривать его как основание для инвестиций. Перед принятием инвестиционных решений необходимо проконсультироваться с независимым финансовым консультантом и убедиться, что вы понимаете риски. Контракты на разницу (CFD) являются продуктами с кредитным плечом и могут привести к полной потере средств. Эти продукты не подходят для всех. Инвестируйте с осторожностью.