Скользящая средняя (MA) — это объяснение: определение, виды, методы настройки и использования

Что такое Скользящая средняя? Какие существуют ее виды? Как ее рассчитывать, использовать и настраивать? В этой статье мы подробно рассмотрим Скользящую среднюю с этих аспектов.

1. Что такое Скользящая средняя?

Скользящая средняя (Moving Average) – это сумма цен за определенный период, деленная на количество дней для получения арифметического среднего.

Формула: N-дневная скользящая средняя = Сумма закрытий за N дней ÷ N

С увеличением временного интервала рассчитываются новые средние значения, и линия, соединяющая эти средние значения, представляет собой Скользящая средняя (см. рисунок ниже).

Например, 5-дневная Скользящая средняя — это линия, полученная путем сложения цен закрытия за последние 5 дней и деления этой суммы на 5.

Скользящая средняя помогает понять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые тренды. Анализируя расположение различных скользящих средних, можно определить бычьи и медвежьи тенденции и найти подходящее время для покупки и продажи.

Скользящая средняя является основой технического анализа, однако инвесторы не должны чрезмерно полагаться на неё и должны комбинировать её с другими индикаторами для комплексной оценки.

2. Виды скользящих средних

Скользящая средняя делится на три типа в зависимости от метода вычисления:

• Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)
• Скользящая средняя с весами (Weighted Moving Average, WMA)
• Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

SMA использует арифметическое среднее, которое часто используется в повседневной жизни. WMA и EMA при расчете придают большее значение более недавним ценам, поэтому они лучше отражают последние колебания цен по сравнению с SMA.

В общем торговом программном обеспечении (например, Gate Web Trader) имеются эти индикаторы, которые могут быть использованы для торговли финансовыми инструментами, такими как акции, валюты и криптовалюты.

3. Метод расчета Скользящей средней: на примере SMA и EMA

Самая простая формула: N-дневная Скользящая средняя = Сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Например, 10MA рассчитывается как сумма цен закрытия за 10 торговых дней, деленная на 10.

EMA похожа на SMA, но формула более сложная. EMA придает большее значение недавним ценам, поэтому она чувствительна к изменениям цен и может быстрее указывать на тренд разворота цен по сравнению с SMA. Поэтому она предпочитается краткосрочными трейдерами.

Внимание: обычным трейдерам достаточно понимать, что скользящая средняя является одним из видов арифметической средней и полезным техническим индикатором для определения тренда. Запоминать формулы не нужно, торговое программное обеспечение автоматически выполнит расчет.

4. Выбор периода Скользящей средней

В зависимости от временного интервала, Скользящая средняя классифицируется на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, соответствуя недельным, месячным, квартальным и годовым линиям.

5-дневная скользящая средняя (неделя)

Это важный индикатор для сверхкраткосрочной торговли, основанный на среднем значении закрытия за последние 5 дней.

10-дневная Скользящая средняя

Это среднее значение цен закрытия за последние 10 дней и важный индикатор для краткосрочной торговли.

20-дневная Скользящая средняя (месячная)

Это среднее значение цен закрытия за последние 20 дней, показывающее ценовой тренд за месяц. Это показатель, который привлекает внимание как краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов.

60-дневная Скользящая средняя (квартальная линия)

Среднее значение закрытия за последние 60 дней является важным показателем для среднесрочной торговли.

240-дневная Скользящая средняя (годовая линия)

Используется для определения долгосрочного тренда на основе среднего значения цен закрытия за последние 240 дней.

Краткосрочная скользящая средняя отражает более недавние изменения цен, но точность прогнозирования тренда становится ниже. Напротив, среднесрочная и долгосрочная скользящие средние отражают долгосрочные уровни средних цен и обеспечивают более высокую точность прогнозирования тренда.

В реальных приложениях нет абсолютно точного периода. Трейдерам необходимо найти оптимальный период для своей торговой системы.

5. Настройка Скользящей средней

На примере платформы Gate объясняется использование и настройка Скользящей средней:

1. Открыв экран торговли в приложении Gate, по умолчанию отображаются простые скользящие средние за 5, 10 и 15 дней.

2. Если вы хотите изменить количество, типы и период Скользящей средней, нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана.

3. Выберите необходимый тип скользящей средней и настройте период и количество.

6. Способы использования Скользящей средней

1. Отслеживание тренда цен

Инвесторы могут использовать Скользящую среднюю для определения ценовых трендов. Например, если цена находится выше 5MA или 10MA, это положительный сигнал для краткосрочных инвесторов. Если цена находится выше месячной или квартальной линии, это является благоприятным признаком для средне- и долгосрочных инвесторов, и они могут рассмотреть возможность покупки (Buy) активов. Напротив, если цена находится ниже Скользящей средней, следует рассмотреть продажу (Sell).

2. Скользящая средняя на кроссе

Найдя точки пересечения скользящих средних различных периодов, вы можете определить оптимальные возможности для входа.

• Короткая линия, пересекающая длинную линию снизу вверх, называется «Золотым крестом» и является сигналом к покупке.
• Краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию сверху вниз, образуя «мертвый крест», что является сигналом к продаже.

3. Совместное использование с индикаторами колебаний

Скользящая средняя имеет запаздывающее свойство, поэтому ее можно использовать взаимодополняюще в сочетании с опережающими индикаторами, такими как RSI.

4. Сильная точка отсечения стоп-лосса

В классической стратегии торговли черепахами используются Скользящие средние и максимумы/минимумы за N дней для установки стоп-лоссов.

7. Ограничения скользящей средней

Скользящая средняя имеет запаздывающий эффект, так как использует данные о ценах в прошлом. Кроме того, прошлые ценовые тенденции не всегда отражают будущие колебания рынка.

Из-за этих врожденных недостатков становится трудно уловить экстремумы цен. Поэтому инвесторы должны использовать скользящие средние разных периодов и комбинировать их с анализом свечных графиков, объемов торгов, индикаторов KD, RSI, MACD и т.д.

Совершенного индикатора не существует. Важно иметь торговую систему, которая постоянно совершенствуется.