Что такое 乖離率(BIAS)? Полное объяснение настройки параметров и поиска точек покупки и продажи.

Основные понятия отклонения ( BIAS )

Коэффициент отклонения ( Bias Ratio и BIAS ) — это технический индикатор, который показывает степень отклонения между ценой акций и скользящей средней. Он отображается в процентах и в основном используется как индикатор для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Причина важности этого индикатора заключается в том, что он отражает ожидания участников рынка по поводу ценовых тенденций. У коэффициента отклонения есть следующие характеристики:

• Когда цена значительно отклоняется от тренда, вероятность коррекции или отскока возрастает.
• Если движение цены не отклоняется от тренда, существует высокая вероятность продолжения тренда.

Коэффициент отклонения делится на положительный коэффициент отклонения и отрицательный коэффициент отклонения. Если цена находится выше скользящей средней, это называется положительным коэффициентом отклонения, а если ниже, то отрицательным.

Примеры для понимания коэффициента отклонения

Представьте себе год хорошего урожая. Фермеры собрали большой урожай, и цена на рис на рынке превысила исторический максимум. Многие считают, что это максимальная цена в этом году, и спешат продать, прежде чем покупка урожая будет остановлена.

Эта психология также наблюдается в поведении инвесторов. Они верят, что "экстремальные состояния обязательно будут разворачиваться". Когда цены акций сильно растут, инвесторы склонны предсказывать будущие падения и заранее продавать. Напротив, когда цены сильно падают, они могут ожидать восстановления и покупать.

Способ расчета коэффициента отклонения

Формула расчета коэффициента отклонения: N-дневный BIAS = ( цена закрытия в текущий день - N-дневное скользящее среднее ) / N-дневное скользящее среднее

Чтобы рассчитать уровень отклонения, сначала необходимо вычислить скользящую среднюю цену. Скользящая средняя цена - это среднее значение цен на ценные бумаги за определенный период, то есть то, что обычно называют MA.

Скользящая средняя является инструментом для наблюдения за краткосрочными и существующими колебательными трендами цен на ценные бумаги, поэтому она имеет запаздывание. Следовательно, коэффициент отклонения, основанный на средней цене, также имеет запаздывание.

Настройка параметров коэффициента отклонения

1. Выбор периода скользящей средней: Это первый шаг в настройке отклонения. Короткие скользящие средние обычно составляют 5, 6, 10, 12 дней, средние скользящие - 20 и 60 дней, а долгосрочные скользящие - 120 и 240 дней, при этом последние подходят для долгосрочных инвесторов.

2. Параметр N: Обычные параметры отклонения включают 6 дней, 12 дней, 24 дня и т.д., и инвесторы могут выбирать различные периоды отклонения в зависимости от своих потребностей. Выбор короткого периода повышает чувствительность индикатора, в то время как выбор более длительного периода делает его более гладким.

При определении параметров следует учитывать следующие элементы:

• Определенные характеристики токенов (для активных токенов более подходящими могут быть краткосрочные BIAS)
• Общее рыночное настроение (бычье или медвежье)

Способы определения торговых точек с использованием коэффициента отклонения

Чтобы использовать коэффициент отклонения, сначала необходимо установить параметры как для позитива, так и для негатива. Эти пороговые значения различаются в зависимости от актива и рыночной среды. Например, для 5-дневного коэффициента отклонения порог может быть установлен на уровне 2% или 3%, но это должно быть скорректировано на основе исторических данных и личного опыта. В условиях высоковолатильного рынка коэффициент отклонения может часто превышать установленный порог, поэтому важно гибко корректировать порог или сочетать его с другими условиями для принятия решения.

• Когда BIAS превышает положительный параметр , это указывает на состояние перекупленности, что может привести к снижению давления, поэтому это время, когда следует рассмотреть возможность продажи.
• Когда BIAS опускается ниже негативного параметра это указывает на состояние перепроданности, что может привести к возникновению восходящего импульса, поэтому это время, когда стоит рассмотреть возможность покупки.

Кроме того, комбинируя отклонения нескольких скользящих средних, таких как 5-дневная и 20-дневная, можно более всесторонне наблюдать за краткосрочными и среднесрочными рыночными трендами.

Наблюдение за дивергенцией (расхождением) также очень важно. Если цена обновляет свои максимумы, но уровень дивергенции не обновляет свои максимумы, это может быть сигналом потенциального формирования вершины. Напротив, если цена обновляет свои минимумы, но уровень дивергенции не обновляет свои минимумы, это может быть сигналом потенциального формирования дна.

На рынке криптоактивов, из-за 24-часовой торговли и высокой волатильности, необходимо устанавливать пороги отклонения более гибко, чем на традиционных рынках. Обычно более высокий порог будет уместен по сравнению с традиционным рынком.

Предельные значения и замечания по отклонению

1. Коэффициент отклонения наблюдается для различия между ценой акций и средней ценой, долгосрочные медленно растущие или падающие акции, а также акции с небольшими колебаниями имеют ограниченную эффективность коэффициента отклонения.

2. Поскольку коэффициент расхождения имеет запаздывание, он может привести к упущению возможностей. Не рекомендуется использовать его при продаже акций, но он может быть полезен при покупке.

3. Эффект отклонения отличается для инструментов с различной рыночной капитализацией. Инструменты с большой рыночной капитализацией более стабильны и соответствуют общему состоянию рынка, поэтому оценка отклонения становится относительно точной. С другой стороны, инструменты с малой рыночной капитализацией имеют неопределенность, и оценить только по отклонению бывает сложно.

На рынке криптоактивов волатильность выше, чем на фондовом рынке, поэтому для определения коэффициента расхождения необходим более осторожный подход. Для основных цифровых активов и менее известных альткойнов эффективные пороговые значения коэффициента расхождения могут различаться.

Практическое применение коэффициента отклонения

1. Необходимо использовать в сочетании с другими индикаторами. Для определения времени покупки и продажи обычно требуется сочетание с другими индикаторами. Часто используемыми индикаторами являются KD стохастик, полосы Боллинджера (BOLL) и другие. Сочетание индикатора отклонения и стохастика позволяет более своевременно и точно проводить операции на восстанавливающемся рынке, а сочетание индикатора отклонения и полос Боллинджера подходит для покупок при восстановлении после чрезмерного падения.

2. Важность выбора параметров. Выбор параметров имеет огромное значение. Если период слишком короткий, он становится чувствительным, а если слишком длинный, он становится нечувствительным.

3. Гибкое использование коэффициента отклонения. Акции с хорошими результатами и низким риском, как правило, быстро восстанавливаются при падении. Это связано с тем, что люди боятся пропустить лучший момент для покупки и поэтому быстро покупают. С другой стороны, акции с плохими результатами и отсутствием стабильности могут восстанавливаться медленнее.

Коэффициент отклонения BIAS является простым и интуитивно понятным аналитическим индикатором. Кроме того, существует множество других индикаторов анализа акций, которые стоит изучить и исследовать.

Среди опытных трейдеров популярна стратегия, которая сочетает анализ отклонения и рыночного цикла для определения эффективных точек входа и выхода. Кроме того, анализ отклонения на нескольких временных интервалах важен для генерации более надежных сигналов.