Изучение стратегии разрывов в торговле фьючерсами на форекс: как использовать возможности рыночных разрывов?

На свечном графике финансовых рынков разрыв — это заметная важная формация, которая часто встречается как на форексе, так и на фьючерсах и фондовом рынке.

Каждый торговый день могут возникать различные разрывы: разрыв вверх, разрыв вниз, значительный разрыв, незначительный разрыв, разрыв с высоким объемом торгов, разрыв с низким объемом торгов и т.д. Так какие разрывы стоит торговать? И как разработать соответствующую торговую стратегию?

В этой статье мы подробно рассмотрим природу ценовых разрывов и объясним, почему многие трейдеры считают их отличной возможностью для получения прибыли.

Определение и причины разрыва цен

В древнем классическом произведении технического анализа «Японская свечная графика» упоминается концепция «окна». Под окном понимается участок между двумя соседними свечами, где практически нет сделок, что в западном техническом анализе называется разрывом (GAP). Появление разрыва часто означает значительные изменения в рыночной среде или важные события, влияющие на рыночные тенденции.

Стоит отметить, что, хотя гэпы могут появляться на графиках любого временного периода, поскольку основные мировые торговые рынки основаны на дневном интервале, мы обычно обсуждаем гэпы, которые в основном относятся к дневным графикам. Гэпы на дневных и более длинных временных интервалах имеют ценность для анализа и управления операциями, в то время как гэпы на внутридневных или более коротких временных интервалах имеют меньшую значимость.

Распространенные ситуации формирования разрыва

Ситуация 1: Открытие рынка после закрытия приводит к гэпу

В период закрытия рынка, хотя графики и котировки приостанавливаются, фундаментальные данные могут изменяться. Например, геополитические конфликты, неожиданные “черные лебеди” и т.д. Эти изменения влияют на рыночные настроения, что может изменить оценку трейдерами движения котировок и, в свою очередь, привести к гэпам при открытии рынка.

Рынок форекс торгуется круглосуточно, кроме выходных (за исключением официальных праздников в западных странах), поэтому разрывы в форексе чаще всего возникают в понедельник при открытии. В то время как на рынках акций, фьючерсов на индексы и товарных фьючерсов есть определенное время открытия и закрытия каждый день, разрывы часто происходят во время ежедневного открытия.

Ситуация 2: Важные данные вызывают гэп

Динамика форекса подвержена влиянию экономических данных различных стран, особенно во время публикации важных экономических индикаторов, при этом влияние США наиболее заметно. Например, регулярно публикуемые данные о валовом внутреннем продукте (ВВП), уровне безработицы, розничных продажах и т.д. Поскольку эти данные в основном публикуются в процессе торгов, такие разрывы чаще всего наблюдаются в дневной торговле.

Четыре типа ценовых разрывов и их торговые стратегии

Согласно основным принципам технического анализа, все тенденции за любой период можно разделить на две основные категории: тренды и консолидации, причем тренды могут быть дополнительно разделены на восходящие и нисходящие. После формирования разрыва в графике существует четыре типа: прорывной разрыв, бегство, исчерпывающий разрыв и обычный разрыв. Первые три появляются в трендовых движениях, последний тип наблюдается в консолидациях.

1. Прорывной разрыв

Характеристика:

• Обычно встречается при прорыве уровня консолидации
• ознаменует начало трендового рынка
• Обычно сопровождается значительным объемом торгов

Торговые рекомендации: Прорывной гэп имеет наивысшую аналитическую и операционную ценность среди четырех типов. Поскольку он обычно сопровождается сильным прорывом консолидационного уровня (таких как треугольники, прямоугольники, клиновидные формы и т.д.), можно рассмотреть возможность легкого входа в позицию на закрытии дня. Это делается для того, чтобы не пропустить сильный тренд, оставаясь полностью в кэше. Если рынок не откатится, а останется в небольшом диапазоне в течение двух-трех дней на уровне гэпа, стоит внимательно следить за стабильностью 5-дневной средней, и как только это будет подтверждено, можно смело увеличить позицию.

2. Убежище

Характеристика:

• Появляется на этапе продолжения после прорыва тренда
• Вероятность возврата составляет около 50%
• Обычно продолжается существующая тенденция

Торговые рекомендации: Для начинающих трейдеров не рекомендуется участвовать в торговле по побегу от разрыва. В это время расстояние до точки запуска тренда уже значительное, и в случае ошибки в оценке можно столкнуться с большими убытками.

3. Пробел на грани

Характеристика:

• Появляется в конце непрерывного тренда
• Объем торгов в день разрыва обычно максимален, после чего объем торгов заметно сокращается
• Указывает на то, что тренд может скоро развернуться

Рекомендации по торговле: Торговля по разрывам крайне сложна и требует точных навыков анализа рынка. Личным инвесторам не рекомендуется пытаться ловить дно или избегать пика. Напротив, следует дождаться ясности тренда, прежде чем рассматривать возможность вмешательства, например, первый тип прорывного разрыва является хорошим сигналом для установления тренда.

4. Обычный разрыв

Особенности:

• Обычно встречается в боковом движении, особенно в условиях широких колебаний рынка
• Пробелы часто быстро заполняются

Торговые рекомендации: Обычные разрывы имеют ценность для трейдеров, которые предпочитают торговать в условиях бокового рынка или использовать стратегию покупки на низах и продажи на вершинах. После появления обычного разрыва в условиях бокового рынка обязательно произойдет его закрытие, что позволяет прогнозировать целевую цену.

Значение и механизм закрытия разрывов

Так называемое заполнение разрыва означает, что в течение определенного времени (обычно трех свечей данного периода) после появления разрыва, появляются свечи, заполняющие область разрыва. Образно говоря, если рассматривать разрыв как окно, то заполнение разрыва - это процесс появления свечей, закрывающих это окно.

Причина закрытия разрыва заключается в том, что разрыв часто отражает импульсивные покупки или продажи трейдеров. Когда эмоции успокаиваются и объем торгов уменьшается, разрыв легко закрывается.

Будет ли обязательно закрыт гэп?

Теоретически, большинство свечных графиков в конечном итоге будут закрыты. Это явление особенно распространено в торговле акциями и отражает процесс противостояния быков и медведей. Когда происходит прорыв с разрывом, разрыв часто закрывается по мере постепенного усвоения рыночных факторов.

Однако существуют и некоторые особые случаи. Например, в американском фондовом рынке индекс Nasdaq пережил длительный рост в течение 10 лет, в течение которого часто возникали разрывы, которые не были закрыты, и рост продолжался.

Практические шаги торговли с разрывами

1. Отбор потенциальных объектов: Обратите внимание на акции, чье изменение цены на открытии превышает 4%, и добавьте их в список наблюдения. Эти акции, вероятно, будут иметь значительные колебания после открытия, что создает возможности для торговли.

2. Анализ движения после открытия: Подтвердите конкретные факторы, вызвавшие гэп, такие как финансовые отчеты, новости, экономические данные и т.д.

3. Оценка устойчивости тренда: Определите, соответствует ли рыночный тренд направлению разрыва, чтобы повысить вероятность успешной торговли на разрывах. Используйте инструменты и индикаторы технического анализа для определения рыночного тренда. Например, определите уровни поддержки и сопротивления на нескольких временных интервалах и идентифицируйте потенциальные ключевые ценовые уровни. Проведя всесторонний анализ, вы сможете определить, может ли актив продолжить текущий тренд.

4. Установка ордера на стоп-лосс: Учитывая, что разрывы могут сопровождаться значительной волатильностью цен, разумная установка ордера на стоп-лосс имеет решающее значение. Ордера на стоп-лосс помогают контролировать риски, ограничивать потенциальные убытки и защищать торговые средства.

5. Обратите внимание на объем торгов: Объем торгов при образовании разрыва также является важным показателем. Более высокий объем торгов может означать более высокую степень участия в рынке, что увеличивает вероятность заполнения разрыва. Поэтому при торговле на разрывах наблюдение за объемом может предоставить дополнительную информацию для анализа.

На практике простой способ заключается в использовании календаря финансовых отчетов для поиска компаний, которые опубликуют отчеты о результатах после закрытия рынка. Вы можете установить некоторые условные ордера перед закрытием рынка. Таким образом, как только появится рынок, соответствующий условиям, ордер будет автоматически активирован.

Заключение

В целом, стратегия торговли с разрывами - это система торговли, которая требует строгого соблюдения определенных стандартов входа и выхода. Разумное использование трейлинг-стопа может эффективно контролировать риски и защищать полученную прибыль.

Понимание классификации вышеупомянутых разрывов и их возможных последствий может предоставить ценное руководство для форекс, фьючерсов и акций. Освоение того, как использовать разрывы для получения прибыли, является важным шагом в улучшении торговых навыков.

Конечно, этих знаний недостаточно, для успешной торговли нужно действовать постепенно. Рекомендуем сначала тщательно освоить этот навык, а затем постепенно расширять другие торговые стратегии. Продолжайте следить за платформой Gate, мы предоставим вам больше торговых идей по популярным активам, таким как форекс, акции, товары, криптовалюты и т.д. Зарегистрируйте учетную запись Gate прямо сейчас, чтобы попробовать симуляцию торговли и протестировать свои торговые стратегии!