MA教程: определение, классификация, настройки и способы использования

Что такое MA? Какие виды существуют? Как рассчитывать? Как использовать и настраивать? В этой статье мы подробно обсудим MA с этих точек зрения.

Один. Основные понятия о MA

MA (移動平均線) называется также «均線» и является техническим индикатором, который вычисляется путем суммирования цен за определенный период и деления на количество дней для получения арифметического среднего.

Формула: N-дневная MA = сумма цен закрытия за N дней / N

С течением времени, когда временные рамки последовательно смещаются, рассчитывается новое среднее значение, и эти средние значения соединяются линией, что и есть MA.

Например, 5-дневная MA — это сумма цен закрытия за последние 5 дней, деленная на 5 и соединенная линией.

MA помогает понять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые тренды. Анализируя различные паттерны распределения MA, вы можете определить бычьи и медвежьи тенденции и найти подходящие точки для покупки и продажи.

Изучение MA является основой технического анализа, однако инвесторы не должны слишком полагаться только на MA, а должны комбинировать его с другими индикаторами для комплексной оценки.

Два, виды MA

MA можно классифицировать на три типа в зависимости от метода расчета:

• Простая скользящая средняя (SMA)
• Увеличенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA)
• Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

SMA использует обычное арифметическое среднее, в то время как WMA и EMA придают разные веса ценам за разные периоды. Чем ближе цена, тем больше вес, и тем большее влияние она оказывает на среднее значение. Поэтому, WMA и EMA более чувствительно отражают недавние ценовые изменения по сравнению с SMA.

Три, метод расчета скользящей средней (пример SMA и EMA)

Самая базовая формула: N-дневная MA = сумма закрытий за N дней / N

Например, 10MA - это сумма цен закрытия за 10 торговых дней, деленная на 10, чтобы получить 10-дневную MA.

EMA рассчитывается на основе цен за определенный период времени, как и SMA, но формула более сложная. EMA придает большее значение последним ценам и реагирует более чувствительно на изменения цен. Причина, по которой краткосрочные трейдеры предпочитают EMA, а не SMA заключается в этом.

★ Важные моменты: Обычному трейдеру достаточно понимать, что скользящая средняя является техническим индикатором, который помогает в определении тенденций на основе арифметического среднего. Нет необходимости запоминать формулы, так как торговая платформа автоматически производит расчеты. Просто добавьте необходимые индикаторы при анализе графиков.

Четыре, выбор периода для MA

Если классифицировать по времени, то MA делится на короткие, средние и длинные сроки, которые соответствуют недельным, месячным, квартальным и годовым линиям.

5-дневная скользящая средняя (недельная)

Среднее значение закрытия за последние 5 дней. Важный показатель для сверхкоротких торговых операций. Если 5-дневная MA резко возрастает и располагается выше месячной и квартальной линий, это указывает на бычий тренд и возможность роста цен.

10-дневная MA

Среднее значение цены закрытия за последние 10 дней. Важный индикатор для краткосрочной торговли.

20-дневная скользящая средняя (месячная)

Он отражает ценовой тренд за месяц на основе средней цены закрытия за последние 20 дней. Это показатель, на который обращают внимание как краткосрочные, так и долгосрочные инвесторы.

60-дневная скользящая средняя (с периодом 4 половины)

Это важный индикатор среднесрочной торговли на основе среднего значения цен закрытия за последние 60 дней.

240-дневная скользящая средняя (годовая)

Используется для определения долгосрочного тренда на основе средней цены закрытия за последние 240 дней. Если 5-дневная MA находится ниже квартальной или годовой линии, это указывает на вход в медвежий тренд.

5MA и 10MA на недельном графике обычно называются краткосрочными MA.

Месячная линия и квартальная линия называются средними скользящими линиями среднего срока.

Половинный линейный, 200MA и годовщинный называются долгосрочными MA.

Обратите внимание, что MA является запаздывающим индикатором, который усредняет прошлые цены.

Краткосрочные MA лучше отражают недавние изменения цен, но точность прогнозирования тренда несколько снижается. С другой стороны, среднесрочные и долгосрочные MA отражают уровень средней цены по данному активу за длительный период, они относительно гладкие, но менее чувствительны. Тем не менее, прогнозирование тренда, как правило, становится более точным.

На основании опыта, MA не обязательно должно быть целым числом дней. Некоторые люди используют 14MA (ровно 2 недели) или 182 дня (ровно полгода).

На практике нет периода, который был бы на 100% точным, и трейдеры должны искать период, в котором их торговая система идеально сочетается с MA. Это позволит осуществлять эффективную торговлю.

Шесть, использование MA

1. Отслеживание ценового тренда

Инвесторы могут использовать MA для оценки ценовых трендов. Например, если цена находится выше 5MA или 10MA, это положительный сигнал для краткосрочных инвесторов. Если цена находится выше месячной или квартальной линии, это благоприятно для среднесрочных и долгосрочных инвесторов, и они могут рассмотреть возможность покупки (Buy) этого актива. Напротив, если цена находится ниже MA, это может вызвать необходимость продажи (Sell).

Если недельная линия находится выше всех месячных и квартальных линий, это указывает на бычью модель, и предполагает, что восходящий тренд будет продолжаться некоторое время.

Напротив, если недельные линии находятся ниже всех месячных и квартальных линий, это будет медвежьей формацией, указывающей на то, что нисходящий тренд будет продолжаться какое-то время.

Если цена закрытия свечи находится между краткосрочной MA и долгосрочной MA, это указывает на то, что рынок находится на этапе консолидации, и в такие моменты инвесторы должны осторожно занимать позиции.

2. MA пересечение

После определения общего тренда актива следующим шагом является поиск оптимальной точки входа. Самый простой способ — найти точки пересечения скользящих средних с разными периодами.

1. Когда короткая и длинная MA движутся вверх с низких уровней, и короткая линия пересекает длинную линию вверх, это называется «золотым крестом». Это признак начала восходящего тренда и может рассматриваться как сигнал на покупку.

2. Когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию вниз, это называется «мертвый крест». Это указывает на начало нисходящего тренда и может рассматриваться как сигнал на продажу.

Например:

• Краткосрочная MA, последовательно пересекающая среднесрочную и долгосрочную MA, сигнализирует о входе цены в восходящий тренд. В этот момент покупка является действительной.
• Когда короткая MA пересекает среднюю и долгосрочную MA вниз, цена входит в нисходящий тренд. В это время вход на продажу является действительным.

3. MA и осцилляторные индикаторы в комбинации

Одной из потенциальных проблем индикатора скользящей средней является относительная запаздываемость. Скользящая средняя часто отражает изменение тренда только после того, как рынок уже в какой-то степени изменился. Комбинируя ее с осцилляторными индикаторами (такими как RSI), которые обладают свойствами опережающих индикаторов, можно достичь взаимодополняющего эффекта.

Конкретно, если осциллятор показывает дивергенцию на важных уровнях (цена обновляет новые максимумы, но индикатор не обновляет новые максимумы, или цена обновляет новые минимумы, но индикатор не обновляет новые минимумы), необходимо проверить, показывают ли скользящие средние признаки замедления или бокового движения. Если такая ситуация наблюдается, можно рассмотреть возможность фиксации прибыли или открытия сделок на разворот тренда с небольшими позициями.

4. Используйте MA как мощную точку отсчета для стоп-лосса.

В классической торговле черепахами, скользящая средняя может использоваться в качестве точки стоп-лосса вместе с максимумами и минимумами за N торговых дней. Обычно выбираются максимумы и минимумы за 10 или 20 дней.

Если у вас есть длинная позиция, и цена в день торговли опускается ниже минимальной цены за последние 10 дней (или 20 дней в зависимости от торгового цикла) и ниже цены 10-дневной MA, следует рассмотреть возможность установки стоп-лосса для длинной позиции. Если у вас есть короткая позиция, и цена в день торговли превышает максимальную цену за последние 10 дней (или 20 дней в зависимости от торгового цикла) и превышает цену 10-дневной MA, следует рассмотреть возможность установки стоп-лосса для короткой позиции.

Преимущество этого подхода заключается в том, что нет необходимости субъективно оценивать, произошел ли разворот рынка; можно использовать только рыночную цену в качестве критерия, что позволяет снизить влияние человеческих факторов.

Семь, пределы MA

Скользящая средняя (MA) используется как опорное значение для средней цены за определенный период в прошлом относительно текущего момента, поэтому она имеет определенную задержку, так как не использует текущую цену. Кроме того, чем длиннее временной интервал для среднего значения, тем более выраженными становятся недостатки этой задержки.

Более того, поскольку прошлые тенденции цен не отражают будущие рыночные колебания, они обладают определенной предсказуемостью и неопределенностью.

Из-за этих врожденных недостатков MA становится трудно точно определить экстремумы цен, такие как максимумы и минимумы. Поэтому инвесторы должны улучшать свои аналитические стратегии, используя MA с разными периодами для анализа, а также комбинировать это с анализом свечных графиков, объемов торгов, индикатора KD, RSI, MACD и другими методами для комплексного анализа.

Нет идеальных индикаторов, есть только постоянно оптимизируемые торговые системы.