Скользящая средняя (MA) - это объяснение: определение, виды, методы настройки, способы использования

Что такое Скользящая средняя? Какие существуют виды? Как ее рассчитывать, использовать и настраивать? В этой статье мы подробно объясним Скользящую среднюю с этих точек зрения.

Скользящая средняя: определение

Скользящая средняя (Moving Average) — это сумма цен за определённый период, делённая на количество дней для получения арифметического среднего.

Формула: N-дневная скользящая средняя = Сумма закрывающих цен за N дней ÷ N

Вычисляя среднее значение, смещая временной интервал на одну единицу, и соединяя эти точки линией, мы получаем Скользящую среднюю. Например, Скользящая средняя за 5 дней показывает среднее значение закрытия за последние 5 дней.

Скользящая средняя помогает понять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценовые тренды. Анализируя расположение скользящих средних разных периодов, можно определить восходящие и нисходящие тренды и найти подходящее время для покупки и продажи.

Однако инвесторы не должны чрезмерно полагаться на Скользящую среднюю и должны комбинировать ее с другими индикаторами для комплексной оценки.

Скользящие средние

В зависимости от метода расчета, Скользящая средняя делится на следующие 3 типа:

1. Простая Скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)
2. Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA)
3. Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

SMA использует обычное арифметическое среднее, в то время как WMA и EMA присваивают разные веса ценам за разные периоды. Чем более недавняя цена, тем больше вес, и тем больше влияние на среднее значение. Поэтому WMA и EMA имеют тенденцию лучше отражать недавние колебания цен по сравнению с SMA.

Веб-трейдер Gate и другие обычные торговые программы содержат эти индикаторы, которые можно использовать для торговли финансовыми продуктами, такими как акции, иностранная валюта и криптовалюты.

Скользящая средняя: примеры SMA и EMA

Самая простая формула выглядит так: N-дневная Скользящая средняя = Сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Например, 10-дневная скользящая средняя рассчитывается путем суммирования цен закрытия за 10 торговых дней и деления на 10.

EMA рассчитывается на основе прошлых цен, как и SMA, но использует более сложную формулу. EMA придает большее значение более недавним ценам и реагирует более чувствительно на изменения цен. Поэтому краткосрочные трейдеры склонны предпочитать EMA над SMA.

Обычному трейдеру достаточно понимать, что скользящая средняя является техническим индикатором, который помогает в идентификации трендов, показывая арифметическое среднее цен. Запоминать формулы не нужно, торговое программное обеспечение автоматически их рассчитывает.

Выбор периода Скользящей средней

В зависимости от временной шкалы, скользящая средняя классифицируется на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную, соответствующие недельным, месячным, квартальным и годовым графикам.

• 5-дневная Скользящая средняя (недельный график): важный показатель для краткосрочной торговли
• 10-дневная скользящая средняя: важный индикатор краткосрочной торговли
• 20-дневная Скользящая средняя (месячная линия): показатель, на который обращают внимание краткосрочные и долгосрочные инвесторы
• 60-дневная Скользящая средняя (квартальная линия): важный индикатор для среднесрочной торговли
• 240-дневная Скользящая средняя (годовая линия): используется для определения долгосрочного тренда

Краткосрочная скользящая средняя хорошо отражает недавние колебания цен, но точность прогнозирования тренда несколько ниже. С другой стороны, среднесрочные и долгосрочные скользящие средние отражают долгосрочный уровень средней цены, они более гладкие, но точность прогнозирования тренда выше.

На практике определенный период не является 100% точным. Трейдерам важно найти период, при котором их торговая система и Скользящая средняя оптимально сочетаются.

Скользящая средняя: настройка

В качестве примера платформы Gate я объясню, как использовать Скользящую среднюю и шаги настройки:

1. Открыв торговый экран приложения Gate, по умолчанию отображаются простые Скользящие средние на 5, 10 и 15 дней.

2. Если вы хотите изменить количество, тип или период скользящей средней, нажмите на значок в правом верхнем углу экрана.

3. Выберите необходимый тип Скользящей средней, установите период и количество.

Кроме того, вы можете добавить много технических индикаторов, таких как MACD, полосы Боллинджера, RSI и другие, на график помимо Скользящей средней.

Скользящая средняя активного использования

1. Отслеживание ценового тренда

Инвесторы могут использовать скользящую среднюю для определения ценовых трендов. Например, если цена находится выше 5-дневной или 10-дневной скользящей средней, это будет положительным сигналом для краткосрочных инвесторов. Если цена находится выше месячной или квартальной скользящей средней, это будет хорошим признаком для средне- и долгосрочных инвесторов, которые могут рассмотреть возможность покупки активов (Buy). Напротив, если цена находится ниже скользящей средней, следует рассмотреть возможность продажи (Sell).

2. Скользящая средняя на пересечении

Определив точки пересечения скользящих средних разных периодов, вы можете определить оптимальные возможности для входа.

• Золотой крест: когда краткосрочная Скользящая средняя пересекает долгосрочную Скользящую среднюю снизу вверх, это является признаком восходящего тренда и сигналом к покупке.
• Дэд-кросс: когда краткосрочная Скользящая средняя пересекает долгосрочную Скользящую среднюю сверху вниз, это является признаком нисходящего тренда и сигналом к продаже.

3. Совместное использование с осцилляторами

Скользящая средняя имеет запаздывающий характер, поэтому ее можно использовать взаимодополняюще в комбинации с осцилляторами, такими как RSI. Например, если осциллятор показывает дивергенцию, и одновременно скользящая средняя замедляется или выравнивается, это может быть сигналом к рассмотрению фиксации прибыли или открытию контртрендовых позиций.

4. В качестве сильной точки отсечения

В классической торговой стратегии «черепаха» используются скользящие средние и максимумы/минимумы за последние N дней для установки уровней стоп-лосса. Например, если цена опускается ниже минимума за последние 10 дней и ниже 10-дневной скользящей средней, то стоит рассмотреть установку стоп-лосса для длинной позиции.

Скользящая средняя лимиты

Скользящая средняя обладает инерционностью, так как использует данные о прошлых ценах. Кроме того, прошлые ценовые тенденции не гарантируют будущие колебания рынка.

Эти ограничения затрудняют инвесторам точное определение экстремумов цен. Поэтому важно использовать скользящие средние с разными периодами и комбинировать их с другими индикаторами, такими как свечные графики, объем, индикатор KD, RSI, MACD и т.д., для комплексного анализа.

Не существует идеального индикатора, важна торговая система, которая постоянно оптимизируется.

*Содержимое данной статьи выражает личное мнение автора и не должно использоваться в качестве основания для инвестиций. Перед принятием инвестиционного решения рекомендуется проконсультироваться с независимым финансовым консультантом и понять риски. Контракты на разницу (CFD) являются продуктами с использованием кредитного плеча и могут привести к полной потере средств. Эти продукты не подходят для всех. Инвестируйте осторожно.