Декодирование рыночного момента с помощью DMI-индикаторов: ваше основное руководство

Я торгую уже много лет, и позвольте мне сказать - ничто не раздражает меня больше, чем застревание на боковых рынках, когда я думал, что заметил четкий тренд. Вот где индикатор DMI стал моим личным спасителем.

Что делает DMI особенным?

Индикатор направленного движения (Directional Movement Index) - это не просто еще один модный графический паттерн, это мой основной инструмент для отделения реальных трендов от рыночного шума. Разработанный Уэллсом Уайлдером в 1978 году ( тем же человеком, который создал RSI), этот индикатор состоит из трех ключевых линий, которые показывают, что на самом деле происходит под поверхностью:

• +DI линия: Показывает восходящий ценовой импульс - когда она поднимается, быки контролируют рынок
• -DI линия: Показывает нисходящее давление - когда она растет, медведи побеждают
• ADX линия: Измеряет силу тренда независимо от направления

Как это на самом деле работает

Смотря на дневные графики, расчеты DMI фиксируют движения цен, измеряя:

• Восходящий импульс (+DM = сегодняшнее максимальное значение минус максимальное значение вчера)
• Нисходящее давление (-DM = минимум вчерашнего дня минус минимум сегодняшнего дня)
• Истинный диапазон цен (максимальное движение с учетом разрывов)

Система затем преобразует эти измерения в процентные значения, которые показывают, в каком направлении есть моментум и насколько сильным этот моментум на самом деле является.

Три способа, как я использую DMI в своей торговле

1. Идентификация тренда

Когда ADX поднимается выше 25, я знаю, что передо мной настоящая тенденция, на которую стоит обратить внимание. Возьмем золото в начале этого года - когда ADX пересек 25 марта 6-го числа, это сигнализировало о начале прекрасного восходящего тренда, который продолжался до тех пор, пока ADX не достиг пика в середине апреля. Рынок не лжет, когда ADX говорит так ясно.

2. Сигналы входа и выхода

Пересечения между +DI и -DI принесли мне значительную прибыль. В прошлом ноябре я поймал движение Apple, когда +DI пересек выше -DI 6 ноября. Акции выросли с $179 до почти $200 , прежде чем линии развернулись 27 декабря - что дало мне чистую прибыль в 7,77%. Эти сигналы пересечения редко вводят меня в заблуждение.

3. Предупреждающие знаки расхождения

Здесь DMI действительно выделяется среди других индикаторов. Когда цена достигает новых максимумов, но ADX и +DI начинают показывать более низкие пики, с трендом что-то не так. Я заметил этот точный шаблон на недельных графиках USD/JPY в прошлом году - цена продолжала достигать новых максимумов, в то время как индикаторы импульса ослабевали. Разворот, который последовал, не стал сюрпризом для тех из нас, кто следил за DMI.

Почему мне это нравится (И его ограничения)

DMI предоставляет мне количественные данные о силе тренда, которые помогают в определении размера позиции и управлении рисками. Это феноменально для захвата тех продолжительных направленных движений, которые приносят большие деньги.

Но я научился на собственном опыте, что DMI может быть медленным - к тому времени, как он подает сигнал, вы можете пропустить часть движения. Вот почему я часто настраиваю стандартные параметры с 14 на 9 и комбинирую его с более быстрыми индикаторами, такими как MACD или RSI.

Мое личное мнение

Я слишком много раз обжигался на поддельных прорывах и ложных сигналах от других индикаторов. Что мне нравится в DMI, так это его честная оценка рыночного импульса. Когда ADX говорит, что тренд силен, так оно обычно и есть.

Торговые платформы могут утверждать, что этот индикатор работает универсально, но я обнаружил, что он лучше всего работает на валютном и товарном рынках, где тренды могут развиваться в течение недель, а не на нестабильных фондовых индексах. И не попадайтесь в ловушку, думая, что какой-либо индикатор работает в одиночку - технический анализ больше искусство, чем наука.

Помните, что рыночные условия постоянно меняются. То, что работало в условиях тренда прошлого года, может провалиться на сегодняшних нестабильных рынках. Это реальность, о которой ни одна платформа маркетинга вам не скажет.