Трейлинг-стоп стратегия: Полное руководство по эффективному управлению рисками и обеспечению прибыли

Содержание

• Что такое трейлинг-стоп?
• Как разместить ордер на трейлинг-стоп на Gate
• Ситуации, в которых трейлинг-стоп проявляет наибольшую эффективность
• Сравнение трейлинг-стопа и традиционных методов расчета
• Практическое применение стратегии трейлинг-стопа
• Важные моменты при использовании трейлинг-стопа
• Резюме

В торговле решение о том, когда зафиксировать прибыль или ограничить убытки, является одним из самых сложных. Поскольку обычные методы закрытия позиций основаны на фиксированной цене, в случае резкого разворота рынка установленная точка закрытия может быть немного недостижима, и прибыль может превратиться в убыток.

Используя инструмент «Трейлинг-стоп», который может автоматически настраиваться в соответствии с движениями рынка, можно смягчить такие проблемы.

В этой статье подробно рассматривается, как использовать трейлинг-стоп заказы для максимизации прибыли и эффективного управления рисками.

Что такое трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп — это разновидность автоматически регулируемого ордера на закрытие позиций. Он динамически изменяется в зависимости от колебаний рыночной цены, и настраивается так, чтобы «догонять» прибыль, пока рынок движется в выгодном направлении, уменьшая риски и защищая полученную прибыль.

При начале сделки вы можете заранее установить процент (например, 2%) или диапазон цены (например, 2 пункта), основываясь на текущей рыночной цене. Пока цена движется в сторону инвестора, сделка остается открытой, что позволяет зафиксировать прибыль, а система автоматически отслеживает цену и корректирует точки закрытия. Когда цена изменяется на указанный процент или более, выполняется ордер на трейлинг-стоп, и сделка закрывается.

Фиксация цены при начале сделки не позволяет реагировать на рыночные колебания, поэтому корректировка точки расчета в зависимости от колебаний цен является эффективным способом защиты прибыли!

Как сделать трейлинг-стоп ордер на Gate

📌Инструкция по эксплуатации

1. Войдите на платформу Gate, перейдите на страницу торговли и выберите финансовый продукт, который вас интересует (акции, валюты или товары и т.д.).

2. Найдите опцию «Трейлинг-стоп» на экране заказа. Это точка входа для настройки трейлинг-стопа.

3. Установите связанные параметры.

Например, если вы хотите избежать падения более чем на 300 пунктов, введите 300 в поле трейлинг-стопа. Это приведет к тому, что когда сделка начнет приносить прибыль более 300 пунктов, трейлинг-стоп будет автоматически подниматься вверх. Когда сделка принесет прибыль в 600 пунктов, уровень остановки убытков также поднимется на 300 пунктов и будет продолжать корректироваться аналогичным образом...

Вы всегда можете обеспечить как минимум 300 пунктов прибыли, независимо от колебаний рынка.

Трейлинг-стоп не нужно настраивать до размещения заказа, его можно добавить или изменить в любое время после открытия позиции. Даже если вы еще не определились с количеством отслеживаемых пунктов, вы можете гибко настроить его после стабилизации рынка.

Gate предлагает высоко адаптивный опыт торговли, который можно настроить в любое время в зависимости от рыночной ситуации.

Ситуации, в которых трейлинг-стоп проявляет наибольшую эффективность

Трейлинг-стоп является эффективным инструментом управления рисками, но он оптимален для активов с "трендовыми или высокой волатильностью" на рынке. Обратите внимание на следующие моменты:

✅ Ситуации, когда трейлинг-стоп подходит:

• Явная тенденция (сильная восходящая или нисходящая тенденция)
• Стабильное движение цен с четкой направленностью на дневных или часовых графиках
• Достаточный объем торгов и хорошая непрерывность колебаний цен

❌ Неподходящая ситуация:

• Очевидный боковой рынок (диапазонный рынок, без тренда)
• Цены колеблются очень мало (стоп-лоссы срабатывают часто)
• Изменения слишком резкие (даже небольшое восстановление вызывает срабатывание стоп-лосса)

Трейлинг-стоп обычно срабатывает, когда «позиция уже находится в прибыли». Если колебания слишком малы, то не достигается порог срабатывания, а если колебания слишком велики, то диапазон разворота может быть слишком большим, что приведет к преждевременному закрытию, и то и другое влияет на эффективность стратегии.

Сравнение трейлинг-стопа и традиционных методов закрытия позиций

| | Обычные платежные заказы | Трейлинг-стоп (следящий платеж) | |---|---|---| | Определение | Установить фиксированную цену для получения прибыли/срезания убытков | Точка расчета, автоматически корректируемая в соответствии с колебаниями рыночной цены | | Способ регулировки | Фиксированный, требуется ручная корректировка | Автоматическая регулировка, автоматически корректируется, когда цена движется в выгодном направлении | | Гибкость | Низкая | Высокая | | Способность обеспечивать прибыль | Ограниченный | Более мощный | | Управление рисками | Фиксирует максимальные потери, но подвержен сбоям во время колебаний | Управляя рисками, также защищает полученную прибыль | | Подходящий тип рынка | Стабильный или рынок с небольшими колебаниями | Явно выраженный тренд и рынок с высокой волатильностью | | Преимущества | Легкость в настройке, управление рисками | Высокая гибкость, защита прибыли, автоматическое исполнение | | Недостатки | Отсутствие гибкости, возможность слишком раннего закрытия прибыли или убытков | Риск при гэпах вниз и резких колебаниях |

🔍 Общие рекомендации:

При торговле активами с низкой волатильностью или малым объемом сделок, фиксированный стоп-лосс или трейлинг-стоп могут сработать реже.

На высоковолатильных активах, если трейлинг-стоп установлен неправильно, он может срабатывать слишком часто, что повлияет на общую производительность стратегии.

Следовательно, автоматизированные инструменты расчетов достигают максимальной эффективности при торговле инструментами с "ясной направленностью и четкими колебательными рынками".

❗Однако самое важное: функция автоматической оплаты является лишь вспомогательным инструментом, и на нее не следует полностью полагаться. Чрезмерная зависимость может ослабить вашу способность к рыночному анализу и управлению рисками.

Практическое применение стратегии трейлинг-стопа

Ниже представлены часто используемые стратегии трейлинг-стопа.

1. Использование трейлинг-стопа в свинг-трейдинге

Если взять Теслу (TSLA) в качестве примера, если текущая цена составляет 200 долларов и вы прогнозируете, что цена в ближайшем будущем вырастет, вы открываете длинную позицию:

• Входная цена: $200
• Ожидаемый рост: примерно +20%
• Установка стратегии: закрыть позицию, если цена упадет на 10 долларов

В этом случае, если вы выставите "трейлинг-стоп ордер", когда цена акций поднимется до 237 долларов, цена стопа изменится с первоначальных 190 долларов (200-10) на 227 долларов (237-10).

После этого цена акций упала и вернулась к $227, система активировала стоп-лосс, что позволило зафиксировать почти всю прибыль.

2. Использование трейлинг-стопа в дневной торговле

При дневной торговле обычно наблюдают не за дневными графиками, а за 5-минутными графиками. Это связано с тем, что для торговли в течение дня значение дневного графика, формируемого после закрытия, имеет низкую ценность.

Кроме того, в дневной торговле особенно важным показателем является «начальная цена».

И поэтому подходят активы с высокой волатильностью в течение дня.

А если взять Теслу (TSLA) в качестве примера:

После открытия рынка я наблюдаю за первыми 10 минутами свечей, чтобы определить, буду ли я открывать длинную или короткую позицию в этот день.

Начните торги с 174.6 долларов, установив 3% для фиксации прибыли и 1% для ограничения убытков, тогда фиксация прибыли произойдет на уровне 179.83 долларов, а ограничение убытков на уровне 172.85 долларов.

Если цена продолжит расти и превысит 179,83 доллара, цена стоп-лосса также автоматически поднимется, например, до 178,50 доллара. Даже если цена затем развернется, она не вернется к первоначальной цене стоп-лосса и будет закрыта по новому скорректированному уровню, что обеспечит получение прибыли.

3. Комбинация технического анализа и трейлинг-стопа

Многие инвесторы комбинируют «технические индикаторы» с решениями о входе и выходе. В частности, «10-дневная скользящая средняя» и «полосы Боллинджера» часто используются как инструменты для определения тренда и фиксации прибыли. Сочетая это с механизмом «трейлинг-стопа», можно эффективно повысить гибкость торговли и способность защищать прибыль.

Точно так же, если взять Tesla (TSLA) в качестве примера:

Если Tesla опустится ниже 10-дневной скользящей средней (желтая линия) 22 сентября, мы откроем короткую позицию.

Настройка фиксации прибыли: зафиксируйте прибыль, если цена акций упадет ниже нижней границы полосы Боллинджера.

Условия для трейлинг-стопа: если цена акций снова превысит 10-дневную среднюю, следует установить стоп-лосс или зафиксировать прибыль.

Этот метод не имеет фиксированной цены, а динамически регулируется каждый день на основе индикаторных данных, что делает его более соответствующим реальным рыночным тенденциям.

4. Сочетание маржинальной торговли и трейлинг-стопа

Помимо акций, есть также те, кто инвестирует в иностранную валюту, фьючерсы и CFD (контракты на разницу). Эти продукты обычно имеют эффект кредитного плеча, что позволяет увеличить прибыль, но также увеличивает риски, поэтому установка стратегий фиксации прибыли и ограничения убытков становится более важной и чувствительной.

📌 Общая стратегия: "Вход по ступенчатой лестнице"

Пример: Многие инвесторы используют метод «постоянного распределения входа», чтобы поймать возможности для восстановления на рынке. Общий дизайн выглядит следующим образом:

• Первый ордер: длинная позиция в 1 единицу по 11890 пунктов
• Добавляйте одну единицу позиции каждые 20 пунктов снижения
• Построение позиции в 5 единиц (точки покупки: 11890, 11870, 11850, 11830, 11810)

Если установить фиксированную прибыль +20 пунктов (точка закрытия 11910) только для первого ордера, то даже если рынок отскочит, если он не вернется к начальному максимуму, все последующие единицы покупки останутся в состоянии плавающего убытка, и вся позиция окажется в состоянии убытка.

✅ Предложение по улучшению: "Метод средних затрат" + "Динамическая фиксация прибыли"

Поэтому рекомендуется настроить каждую единицу на "среднюю прибыль в 20 пунктов". Это приведет к возникновению следующих пяти случаев:

| Общая единица | Средняя цена входа | Цена фиксации прибыли (+20 пунктов) | Ожидаемая прибыль | |---|---|---|---| | 1 единица | 11890 | 11910 | 20 пунктов | | 2 единицы | 11880 | 11900 | 40 пунктов | | 3 единицы | 11870 | 11890 | 60 очков | | 4 единицы | 11860 | 11880 | 80 очков | | 5 единиц | 11850 | 11870 | 100 очков |

Преимущество этого метода заключается в том, что даже если индекс отскочит только до 11870, можно достичь цели «в среднем 20 пунктов прибыли» по всей позиции. Не нужно возвращаться к первоначальному максимуму.

📐 Применяемая стратегия: «Метод треугольного сложения» + динамическое определение прибыли

Если у вас есть избыточные средства, вы можете установить единицы входа по методу "треугольного распределения". То есть, каждый раз, когда цена падает, вы добавляете больше единиц (например: 1, 2, 3, 4, 5 единиц). Это позволяет быстро снизить затраты и повысить вероятность достижения средней цели прибыли.

• Построение позиции: покупка 1 единицы по 11890 → добавление 2, 3, 4, 5 единиц каждые 20 пунктов снижения
• Средняя стоимость: 11836.67
• Целевая прибыль: