Алгоритмическая торговля использует алгоритмы для автоматизации покупки и продажи. Просто.
Стратегии, такие как VWAP, TWAP и POV, являются распространенными. Каждая из них имеет свой особый подход.
Кажется, что это устраняет эмоции из торговли, но приносит другие проблемы. Технические сбои могут быть разрушительными.
Введение
Эмоции разрушают торговые решения. Мы все это знаем. Алготорговля пытается решить эту проблему. Она автоматизирует все. Давайте посмотрим, что это на самом деле и стоит ли это усилий.
Что такое алгоритмическая торговля?
Это использование машин для торговли. Алгоритмы анализируют данные и автоматически выполняют заказы. Без сомнений, без страхов. Компьютер не нервничает, когда рынок падает. Он не возбуждается слухами. Он работает по фиксированным правилам, которые кто-то запрограммировал.
Как работает алгоритмическая торговля?
Не все стратегии работают хорошо. Некоторые, откровенно говоря, - это катастрофа. Но давайте рассмотрим базовые примеры.
Определение стратегии
Сначала определите, что вы хотите сделать. Это может быть что-то простое: купить, если цена упадет на 5%, продать, если она вырастет на 5%. Ничего сложного.
Программирование алгоритмов
Затем приходит техническая часть. Нужно все запрограммировать. Python популярен для этого. Кажется, что сейчас все используют Python. С библиотеками, такими как yfinance, вы можете загружать данные и обрабатывать их.
Тестирование на исторических данных
Нужно попробовать это сначала. Сработало бы это в прошлом? Это не гарантирует ничего на будущее, но помогает. Это как симуляция.
Выполнение
Вы подключаете свой алгоритм к рынку и позволяете ему работать. Постоянно следите. Ждите. Действуйте, когда он найдет то, что ищет.
Мониторинг
Никогда не доверяйте слепо алгоритму. Он может сойти с ума. Вам нужно следить за ним. Всегда.
Алготрейдинг стратегии
Существует много стратегий. Вот некоторые из самых распространенных.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
Разделите крупные заказы на мелкие. Старайтесь исполнять их близко к среднему рыночному курсу. Довольно умно, правда.
Средневзвешенная цена по времени (TWAP)
Похоже на VWAP, но больше сосредоточено на времени, чем на объеме. Равномерно распределяет заказы. Не хочет нарушать рынок.
Процент Объема (ПОВ)
Операции осуществляются в зависимости от процента от общего объема. Если объем большой, операции проводятся чаще. Если объем маленький, реже. Адаптируется.
Преимущества алгоритмической торговли
Эффективность
Это быстро. Очень быстро. Миллисекунды. Человек даже не успел бы прочитать новость, когда алгоритм уже сработал.
Эмоциональная торговля
Не испытывает страха. У него нет FOMO. Он не просыпается в 3 часа ночи, беспокоясь о своих позициях. Соблюдает правила и всё.
Ограничения алгоритмической торговли
Техническая сложность
Не для всех. Нужно уметь программировать. И понимать рынки. Сложное сочетание, которое трудно найти.
Системные сбои
Системы выходят из строя. Это неизбежно. Ошибка может стоить вам все ваши деньги за секунды. Это немного пугает, если хорошо подумать.
Заключение
Алготрейдинг имеет свои преимущества. Скорость. Точность. Без эмоций. Но он не идеален. Требует технических знаний и постоянного контроля. Это не волшебное решение. Ничто не является таковым на финансовых рынках.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что такое алгоритмическая торговля и как она работает?
Основное
Введение
Эмоции разрушают торговые решения. Мы все это знаем. Алготорговля пытается решить эту проблему. Она автоматизирует все. Давайте посмотрим, что это на самом деле и стоит ли это усилий.
Что такое алгоритмическая торговля?
Это использование машин для торговли. Алгоритмы анализируют данные и автоматически выполняют заказы. Без сомнений, без страхов. Компьютер не нервничает, когда рынок падает. Он не возбуждается слухами. Он работает по фиксированным правилам, которые кто-то запрограммировал.
Как работает алгоритмическая торговля?
Не все стратегии работают хорошо. Некоторые, откровенно говоря, - это катастрофа. Но давайте рассмотрим базовые примеры.
Определение стратегии
Сначала определите, что вы хотите сделать. Это может быть что-то простое: купить, если цена упадет на 5%, продать, если она вырастет на 5%. Ничего сложного.
Программирование алгоритмов
Затем приходит техническая часть. Нужно все запрограммировать. Python популярен для этого. Кажется, что сейчас все используют Python. С библиотеками, такими как yfinance, вы можете загружать данные и обрабатывать их.
Тестирование на исторических данных
Нужно попробовать это сначала. Сработало бы это в прошлом? Это не гарантирует ничего на будущее, но помогает. Это как симуляция.
Выполнение
Вы подключаете свой алгоритм к рынку и позволяете ему работать. Постоянно следите. Ждите. Действуйте, когда он найдет то, что ищет.
Мониторинг
Никогда не доверяйте слепо алгоритму. Он может сойти с ума. Вам нужно следить за ним. Всегда.
Алготрейдинг стратегии
Существует много стратегий. Вот некоторые из самых распространенных.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
Разделите крупные заказы на мелкие. Старайтесь исполнять их близко к среднему рыночному курсу. Довольно умно, правда.
Средневзвешенная цена по времени (TWAP)
Похоже на VWAP, но больше сосредоточено на времени, чем на объеме. Равномерно распределяет заказы. Не хочет нарушать рынок.
Процент Объема (ПОВ)
Операции осуществляются в зависимости от процента от общего объема. Если объем большой, операции проводятся чаще. Если объем маленький, реже. Адаптируется.
Преимущества алгоритмической торговли
Эффективность
Это быстро. Очень быстро. Миллисекунды. Человек даже не успел бы прочитать новость, когда алгоритм уже сработал.
Эмоциональная торговля
Не испытывает страха. У него нет FOMO. Он не просыпается в 3 часа ночи, беспокоясь о своих позициях. Соблюдает правила и всё.
Ограничения алгоритмической торговли
Техническая сложность
Не для всех. Нужно уметь программировать. И понимать рынки. Сложное сочетание, которое трудно найти.
Системные сбои
Системы выходят из строя. Это неизбежно. Ошибка может стоить вам все ваши деньги за секунды. Это немного пугает, если хорошо подумать.
Заключение
Алготрейдинг имеет свои преимущества. Скорость. Точность. Без эмоций. Но он не идеален. Требует технических знаний и постоянного контроля. Это не волшебное решение. Ничто не является таковым на финансовых рынках.