Что такое алгоритмическая торговля и как она работает?

Главный момент

• Алгоритмическая торговля (algo trading) использует компьютерные алгоритмы для автоматизации покупки и продажи финансовых инструментов на основе заранее определенных критериев.

• Используемые стратегии включают объемный средневзвешенный ценовой индекс (VWAP), временной средневзвешенный ценовой индекс (TWAP) и процент объема (POV).

• Хотя это увеличивает эффективность и устраняет эмоциональные предвзятости, оно также сталкивается с такими проблемами, как техническая сложность и риск сбоев системы.

Введение

Сколько раз я терял деньги, поддаваясь страху или жадности! Алгоритмическая торговля предлагает выход из этой проблемы, автоматизируя весь процесс. Я объясню, что на самом деле представляет собой этот метод, как он работает и его преимущества и ограничения, с которыми я столкнулся лично.

Что такое алгоритмическая торговля?

Алготрейдинг включает в себя использование компьютерных программ для автоматической генерации и выполнения ордеров на покупку и продажу. Эти алгоритмы анализируют данные рынка и выполняют операции в соответствии с конкретными правилами, которые мы настраиваем. Цель состоит в том, чтобы сделать трейдинг более эффективным и устранить этот чертов эмоциональный уклон, который так часто портит наши результаты.

Как это работает?

Не все способы его реализации эффективны или успешны, поверь мне, я пробовал несколько, которые в итоге оказались катастрофой. Но я расскажу тебе несколько базовых примеров, которые могут служить отправной точкой.

Определение стратегии

Сначала нужно определить стратегию. Они могут основываться на движениях цен или технических паттернах. Например, я начал с чего-то настолько простого, как покупка, когда цены падали на 5%, и продажа, когда они поднимались на 5%.

Алгоритмическое программирование

Затем нужно превратить эту стратегию в код. Python очень популярен для этого, потому что он простой и имеет мощные библиотеки. Я программировал простые алгоритмы для торговли биткоином, которые загружают исторические данные, обрабатывают информацию и генерируют сигналы на покупку или продажу в зависимости от условий, которые я устанавливаю.

Бэктестирование

Прежде чем запустить его, алгоритм должен быть протестирован на исторических данных. Это помогает уточнить стратегию и улучшить ее эффективность. Бэктестинг симулирует покупку и продажу в соответствии с генерируемыми сигналами, чтобы увидеть, как бы он работал в прошлом.

Выполнение

После правильного тестирования алгоритм подключается к торговой платформе для выполнения сделок. Алгоритмы постоянно мониторят рынок, и когда они идентифицируют возможность, они автоматически выполняют сделку.

Многие платформы предлагают API, которые позволяют алгоритмам взаимодействовать с рынком. С помощью нескольких команд вы можете размещать рыночные ордера, не обращая внимания на экран день и ночь.

Мониторинг

Как только алгоритм начинает работать, его необходимо контролировать, чтобы убедиться, что все идет по плану. Иногда мне приходилось вносить значительные изменения, потому что условия на рынке резко изменились.

Алгоритмические торговые стратегии

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

VWAP — это индикатор, который делит общий ордер на небольшие фрагменты для выполнения в течение определенного периода, пытаясь приблизиться к средневзвешенной цене рынка по объему.

Средневзвешенная цена по времени (TWAP)

Стратегия TWAP схожа, но сосредоточена на равномерном исполнении сделок в течение определенного времени, вместо того чтобы взвешивать их по объему.

Процент Объема (POV)

POV выполняет операции на основе заранее установленного процента от объема рынка. Мой алгоритм обычно торгует, представляя 10% от общего объема в определенные периоды.

Преимущества алгоритмической торговли

Эффективность

Алгоритмы выполняют ордера на высокой скорости, часто за миллисекунды, что позволяет использовать небольшие движения рынка, которые вручную было бы невозможно захватить.

Торговля без эмоций

Алгоритмы работают по заранее установленным правилам и не поддаются влиянию таких эмоций, как страх упустить что-то или жадность. Я не могу сказать, сколько раз это спасало меня от принятия импульсивных решений!

Ограничения алгоритмической торговли

Техническая сложность

Разработка и поддержка алгоритмов требует технических знаний в программировании и финансовых рынках. Это не для всех, и в начале мне было довольно трудно понять, как всё это работает.

Системные сбои

Алгоритмические торговые системы подвержены техническим проблемам, таким как ошибки программного обеспечения, проблемы с подключением и сбои оборудования. Однажды я потерял значительную сумму, потому что мой алгоритм продолжал торговать во время падения интернета, когда я не мог его контролировать.

Закрытие

Алготрейдинг подразумевает использование программного обеспечения для автоматического выполнения сделок в соответствии с заранее установленными критериями. Хотя он предлагает такие преимущества, как большая эффективность и торговля без эмоций, он также представляет собой вызовы, такие как техническая сложность и риск сбоев системы.