Различия между простыми и экспоненциальными скользящими средними: Полное руководство для трейдеров

Что такое скользящее среднее?

Скользящее среднее — это технический инструмент, используемый для определения общего направления рынка, устраняя случайные краткосрочные колебания цен. Оно рассчитывается путем вычисления среднего значения цен финансового актива за определенный период. Существуют два основных типа:

1. Простая скользящая средняя (MA или SMA)
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Основные различия между MA и EMA

MA (SMA): Рассчитайте простую среднюю цену за определенный период. EMA: Придает большее значение недавним ценам.

Ответ на изменения цен:

• MA: Медленно реагирует на недавние движения цены
• EMA: Быстро реагирует на недавние изменения

Применение: MA идеально подходит для определения долгосрочных трендов, в то время как EMA оказывается более полезным для краткосрочных трендов и быстрых колебаний.

Простое Скользящее Среднее (MA/SMA)

Метод расчета:

Скользящее среднее (MA) рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления на количество периодов.

Например: Если цены за последние 5 дней составляют: (10, 12, 14, 16, 18), тогда простое скользящее среднее будет: ((10+12+14+16+18))/5 = 14.

Практический пример:

Используя 50-дневную скользящую среднюю (MA-50), можно наблюдать общую тенденцию цены за последние два месяца, что помогает понять, является ли долгосрочная тенденция восходящей или нисходящей.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Метод расчета:

EMA придает большее значение недавним ценам, что делает его более чувствительным к новым движениям. Он рассчитывается с помощью уравнения, которое учитывает:

1. Текущая цена
2. EMA за предыдущий день
3. Фактор сглаживания на основе периода

Упрощенная формула: EMA = [Текущая цена × (2 ÷ (n+1))] + [Предыдущая EMA × (1 - (2 ÷ (n+1)))]

Практический пример:

Используя EMA-20 (, 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю ), вы заметите изменения цен быстрее по сравнению с SMA. Если цена резко возрастет в течение дня, это изменение отразится в EMA быстрее.

Цель скользящих средних

1. Определить общее направление:

   • Если цена выше среднего, это указывает на восходящий тренд
   • Если цена ниже среднего, это указывает на медвежий тренд

2. Генерировать сигналы на покупку и продажу: Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную:

   • Золотой крест: Происходит, когда краткосрочная средняя (, такая как EMA-20), пересекает долгосрочную среднюю (, такую как EMA-50), снизу вверх. Сигнал на покупку.
   • Смертельный крест: Происходит, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию сверху вниз. Сигнал на продажу.

3. Определить динамические уровни поддержки и сопротивления: Среднее значение служит в качестве движущейся линии поддержки или сопротивления.

Преимущества для начинающих трейдеров

1. Понять тенденцию рынка:

   • Если вы новичок, используйте долгосрочные средние, такие как MA-50 или MA-200, чтобы определить большие тренды.

2. Сигналы входа и выхода:

   • Используйте EMA-20 с EMA-50 для получения четких сигналов на покупку или продажу на основе пересечений.

3. Снизить рыночный шум:

   • Средние значения помогают устранить шум от ежедневных колебаний.

Практические примеры с использованием скользящих средних

Пример 1: Определение адреса

• На графике обратите внимание, когда цена движется выше MA-50 в течение продолжительного времени. Это сигнал о том, что общая тенденция восходящая.

Пример 2: Сигналы покупки и продажи

• Если EMA-20 пересекает EMA-50 снизу вверх, это сигнал на покупку.
• Если произойдет обратное, это сигнал к продаже.

Пример 3: Использование среднего значения в качестве поддержки и сопротивления

• В восходящем тренде вы заметите, что цена касается среднего (MA-50 или EMA-20), а затем отскакивает вверх, что указывает на то, что среднее выступает в качестве динамической поддержки.

Советы для начинающих:

1. Начните с использования долгосрочных средних, таких как MA-50(, чтобы определить общую тенденцию.
2. Сочетайте скользящие средние с другими индикаторами, такими как RSI, чтобы подтвердить сигналы.
3. Избегайте полагаться исключительно на скользящие средние; используйте их как вспомогательный инструмент в рамках комплексной стратегии.
4. Экспериментируйте с разными временными интервалами, чтобы найти те, которые лучше всего подходят вашему стилю торговли.

Продвинутые приложения

Опытные трейдеры комбинируют несколько скользящих средних для создания более надежных систем:

• Тройная система пересечения: Использует три EMA с разными периодами ), например, 5, 10 и 20( для подтверждения трендов и генерации более точных сигналов.
• Полосы волатильности: Некоторые трейдеры добавляют стандартные отклонения к скользящим средним, чтобы создать ожидаемые диапазоны цен.
• Оптимизация по активу: Рынки криптовалют часто требуют более коротких периодов )EMA-9 или EMA-12( из-за своей высокой волатильности по сравнению с традиционными рынками.

Современные торговые платформы позволяют настраивать эти параметры в соответствии с различными рыночными условиями и стилями инвестирования.

Скользящие средние являются основными инструментами для анализа рынка. MA подходит для длинных трендов, в то время как EMA отлично подходит для коротких и быстрых движений. С практикой и дисциплиной вы сможете успешно интегрировать эти индикаторы в свои торговые стратегии.