（Как создать торговую систему）（Полная версия）

Как быстро создать торговую систему

При создании торговой системы каждым человеком необходимо ответить на следующие вопросы:

1 Сколько у вас капитала?

Это сумма денег, которую вы готовы вложить в рынок. Эти деньги не должны быть необходимыми для вашей жизни, это настоящие “свободные деньги”. Если у вас есть 1 миллион юаней, но вы считаете, что можете вынести максимум 20% потерь, то достаточно взять всего 200 тысяч юаней.

Не верьте, что вы действительно можете установить стоп-лосс на уровне 20%, поэтому сразу же вложите 1 миллион юаней в торговлю. В рынке слишком много непредвиденных обстоятельств, и с учетом различных слабостей человеческой природы, трудно строго следовать этому.

Поэтому, сколько средств вы можете позволить себе потерять, столько и торгуйте. Если ваша дисциплина уже очень строгая и у вас есть достаточно практического опыта, вы действительно можете следовать принципу “планируйте вашу сделку, торгуйте вашим планом”, тогда вы можете выделить соответствующие средства для выполнения вашего плана.

2 Эти средства будут использованы в краткосрочной перспективе?

Средства в процессе вашей торговли неизбежно будут находиться на вашем счете, недоступны для вывода и не могут быть использованы для других целей. Поэтому ответ на этот вопрос напрямую влияет на ваш торговый цикл. Если эти средства совершенно не будут использованы, то вы можете использовать их для торговли в любом цикле, включая возможную долгосрочную торговлю на несколько лет. Но если эти средства могут понадобиться в любое время, то трейдеру, возможно, будет уместна только краткосрочная торговля.

3 Сколько времени вы тратите на торговлю каждый день?

Если вы можете тратить много времени каждый день на просмотр графиков, анализ и пересмотр, то вы почти можете торговать на любом временном интервале. Однако я бы порекомендовал таким людям сосредоточиться на среднесрочной и краткосрочной торговле, иначе нет необходимости каждый день анализировать акции и рынок. Если у вас есть только немного времени каждый день для просмотра графиков или вы, возможно, не будете смотреть графики всю неделю, тогда долгосрочная торговля будет более подходящей.

4 Каковы ваши способности к обучению и восприятию?

Ваши способности к обучению и восприятию будут влиять на торговые системы, с которыми вы сталкиваетесь. Если эти две способности очень сильны, можно попробовать более сложные торговые системы, а также попробовать различные торговые системы.

Конечно, я не считаю, что чем больше знает торговая система, тем лучше. Иногда сигналы, данные разными торговыми системами, могут быть противоположными, что, наоборот, влияет на наше суждение и исполнение.

5 У тебя сильная самоконтроль?

Сила воли человека часто определяет его успех или неудачу. Люди с хорошей силой воли на финансовых рынках, как правило, добиваются большего, чем те, кто лишен самодисциплины; иметь хорошую торговую систему, но не выполнять её, значит, как вода в бамбуковую корзину.

Поэтому, чтобы предотвратить убытки из-за низкой самоконтроля, мы рекомендуем трейдерам с плохим самоконтролем использовать более строгие торговые стратегии. Независимо от того, вход или стоп-лосс/тейк-профит, необходимо строго следовать требованиям; в то время как трейдеры с хорошим самоконтролем могут использовать более гибкие торговые системы.

6 Какую величину потерь капитала вы можете вынести?

Риск выше, доход выше. На этом рынке мы можем принять соотношение прибыли к убыткам как минимум 3:2, то есть, если вы ожидаете 10% убытка, то мы ожидаем доход не менее 15%.

В то же время, если вы готовы принять более крупные финансовые потери, то выбор торговых объектов также становится больше.

**Вы не можете сказать, что готовы потерять только 5% своего капитала и при этом торговать высокорисковыми фьючерсами. Из-за высокого плеча на фьючерсном рынке 5% прибыли или убытка может случиться всего за несколько торговых дней. **

7 Каковы ваши ожидания по доходам в будущем?

Этот вопрос перекликается с предыдущим. Не пытайтесь что-то изменить, такие вещи появляются только в легендах или фильмах, и обычное соотношение прибылей и убытков относительно похоже.

Для опытных трейдеров это может быть довольно высоко, но для новичков я лично рекомендую в первый год на рынке сначала превзойти индекс рынка. После того как мы ответим на эти вопросы, мы сможем создать первоначальную версию нашей торговой системы.

** Например, S говорит: у меня есть 300000 юаней свободных средств, которые не понадобятся в течение 5 лет, у меня всего 30 минут в день для анализа рынка, потому что я учусь в аспирантуре, у меня высокая способность к обучению и высокая самодисциплина. ** Способности; я могу принять 20% откат капитала, надеюсь на 40% доходность.

**Таким образом, подходящая торговая система для S это: стабильная среднесрочная торговая система с средней годовой доходностью более 40%, применимая к временным рамкам 4 часа и дневному графику, а также имеющая достаточно гибкую торговую стратегию. Подходящие торговые инструменты – акции и фьючерсы. **

Это структура, после того как мы установим структуру, мы должны заполнить ее содержимым. Это может быть метод торговли обнаженной свечой, о котором говорится в этой книге, или система торговли по скользящим средним, или системы технических индикаторов, такие как MACD, KD, RSI, Bollinger и т. д., как только вы сможете получить прибыль любым способом, его можно поместить в эту структуру.

🌱 Вы видите “текущую цену”,

🌄 Мы видим «пейзаж будущего».

SCDO — консенсус технарей, выбор ценителей.

3.3 Важные замечания

1 Обратите внимание на ожидания прибыли

Разные начальные капиталы приводят к разным потерям и прибылям. Например, 1 миллион юаней и 30 тысяч юаней, если оба удваиваются за год, их торговый процесс будет разным. Инвестор с 1 миллионом юаней, даже если его цель по доходности снизится до 10% в год, все равно получит 100 тысяч юаней, тогда как счет в 30 тысяч юаней должен удвоиться более чем в 3 раза, чтобы достичь такой прибыли. Это существенно увеличивает психологические и технические требования. Таким образом, появляются различные характеристики торговых систем: инвестиционная стратегия на 1 миллион юаней может больше акцентироваться на среднесрочной торговой системе, тогда как стратегия на 30 тысяч юаней может быть более ориентирована на краткосрочную торговую систему.

2 Обратите внимание на управление рисками

Когда в торговой системе появляется сигнал, из-за неизбежной неопределенности необходимо управление капиталом, чтобы свести неопределенность к минимуму; это относится к части управления рисками торговой системы. Часто 5 пунктов стоп-лосса могут вернуть к жизни сделку, которая изначально должна была быть закрыта по стоп-лоссу; установка стоп-лосса является ключевой для сделки. Иногда, чтобы установить стоп-лосс более подходящим образом, необходимо контролировать свою позицию, чтобы она соответствовала вашему плану управления рисками. Техническая торговая система, которая может достичь 60% успеха, при добавлении управления рисками может быть повышена до 70%; таким образом, эта техника. Успешность торговой системы составляет 70%, а не 60%.

3 Обратите внимание на преимущества тренда

**Ваша торговая система является вашим техническим ядром. У каждого человека торговая система отличается, и методы работы также разнообразны. Никто не смеет утверждать, что его торговая система обязательно превосходит другие. Торговая система, ориентированная на колебания, может показать отличные результаты в условиях неясного тренда и даже принести огромную прибыль, но на одностороннем рынке может понести убытки; с другой стороны, торговая система, нацеленная на прорывы и односторонние движения, хотя и показывает плохие результаты на боковом рынке, но в условиях одностороннего тренда ее результаты значительно выше, чем у других торговых систем. Поэтому старайтесь сделать свою торговую систему подходящей для обоих типов. ** Разные тенденции.

4 Обратите внимание на план реагирования

При появлении сигнала в торговой системе входите в сделку. Когда торговая система следует за колебаниями цены, существует ли вероятность изменения тренда; если рынок движется довольно стабильно, то следует зафиксировать прибыль или ограничить убытки; если появляется обратный сигнал, немедленно зафиксируйте прибыль или откройте противоположную позицию.

Таким образом, хорошая торговая система также должна иметь соответствующую хорошую стратегию следования за трендом, чтобы определять окончание тренда, чтобы сохранить прибыль и уменьшить убытки. Например, мы настраиваем нашу торговую систему: если появляется противоположный сигнал, мы его анализируем, если противоположный сигнал очень четкий, мы немедленно закрываем позицию, независимо от того, находится ли она в прибыли или убытке.

**Затем снова войдите в рынок по обратной стратегии и установите уровни стоп-лосса и тейк-профита. Технический анализ является лишь частью торговой системы, а не всем. Когда на графике появляется сигнал, торговая система просто помогает вам оценить качество этого сигнала и оценить потенциальные прибыли и убытки от будущей торговли, но не принимает решения; окончательное решение о том, будет ли сделка выполнена, принимает сам трейдер. **

Торговая система похожа на боевые искусства. Одни и те же боевые искусства, но разные люди занимаются ими, могут иметь разные результаты. У кого-то гены подходят для спорта, возможно, он добьется больших успехов, а кто-то очень ленив, возможно, у него не получится.

Вы не можете сказать, что это боевое искусство имеет проблемы только потому, что несколько человек не могут его освоить. Точно так же, кто-то подходит для тайцзи, а кто-то для вингчуна. Два человека могут определить победителя в поединке, но вы не можете на этом основании судить, что тайцзи сильнее или вингчун сильнее — потому что личность может представлять только себя, а не всех людей.

** Если мы хотим найти подходящую торговую систему, то должны понять, каков наш стиль, а затем определить, на каких аспектах технического анализа мы будем сосредотачиваться: на голых свечах, формациях или каких-либо технических индикаторах. Все, что может помочь вам зарабатывать, может стать нашим инструментом для получения прибыли на рынке. **

**После того как мы определили нашу торговую систему, нам нужно, как в боевых искусствах, практиковаться с ней. Мировые чемпионы становятся таковыми благодаря тренировкам, разве не нужно практиковаться, чтобы добиться успеха?

!