Торговая система подробно ( Часть вторая)

3.1.1 Объект — что торговать

Первое решение заключается в том, что покупать или продавать: акции или фьючерсы? Облигации или валюту?

Или на каком рынке в сущности осуществляется торговля? Если вы торгуете только на нескольких рынках, вы значительно снижаете свои шансы на получение прибыли.

Кроме того, если объем торгов на рынке слишком мал или тренд неясен, я советую воздержаться от торговли и не заходить на рынок слишком легко. Войти может быть легко, а вот выйти трудно. Сделку можно оформить всего одним щелчком мыши, но долгое время сидеть в просадке - это то, что никто из нас не хочет видеть. Некоторые испытывают неприятие к A-акциям, считая, что рынок слишком опасен; другие испытывают неприятие к фьючерсам, полагая, что есть кредитное плечо и риск слишком велик.

На самом деле, на мой взгляд, в любом рынке есть время для действий, мы не должны легко отказываться от рынка, но и не должны слишком упорно сосредотачиваться на одном рынке. В 2011 году наша компания активно торговала на американском фондовом рынке, тогда доход был неплохим, возможности для многих акций были весьма хорошими. Если в месяц можно было бы поймать 1-2 акции, то за месяц заработать 2000 долларов не было большой проблемой.

В то время, когда мы только начали торговать, этот результат уже был довольно хорош. Но к второй половине 2011 года вся наша компания почувствовала, что торговать акциями на американском рынке становится все сложнее: во-первых, возможностей для торговли акциями становится все меньше, во-вторых, рынок становится более стабильным, и краткосрочная прибыль становится труднодостижимой, в то время как среднесрочная и долгосрочная прибыль более стабильна. Наша компания занимается дневной торговлей, поэтому мы не можем держать позиции на ночь, и поэтому получать прибыль становится все сложнее.

В это время часть трейдеров переключилась на канадский рынок акций, что, напротив, сделало канадский рынок более подходящим для наших внутридневных трейдеров, поэтому мы коллективно переключились на канадский рынок и приостановили торговлю на американском рынке, а результаты стали лучше, чем раньше.

“Гуру инвестиций” Уоррен Баффет - отличный инвестор, но он не ограничивается только американским фондовым рынком, он также добился успеха на гонконгском рынке, например, купив акции BYD и China National Petroleum, а также в 2015 году он купил нефть на дне, когда она упала в цене, и менее чем за полгода цена нефти удвоилась, что заставляет его восхищаться: гуру инвестиций есть гуру инвестиций! Он абсолютно не упустит хорошие возможности. “Финансовый акула” Джордж Сорос стал известен во время финансового кризиса 1998 года, когда он обрушил валюты стран Юго-Восточной Азии.

Квантовый фонд на валютном рынке просто легендарен. Но Сорос не ограничивается только валютой, он также показывает хорошие результаты на рынках фьючерсов и акций. Поэтому я надеюсь, что все не будут зацикливаться на каком-то одном рынке и не будут просто так отказываться от другого рынка. Нам нужно всего лишь тратить несколько минут каждый день, чтобы посмотреть на соответствующие тренды и новости, чтобы понять общую ситуацию на рынке.

Таким образом, во-первых, это не позволит нам стать чужими для какого-либо рынка, а во-вторых, если появится хорошая возможность, мы сможем в любое время вернуться. Когда рынок находится в упадке, я советую наблюдать, а не принуждать себя к операциям. Наблюдать значит устанавливать время для просмотра рынка, а не полностью выходить из него. Разница между этими двумя подходами огромна. Многие российские инвесторы работают на фондовом рынке, и когда рынок находится в упадке, они просто бросают это дело, и в такой ситуации, когда рынок снова начнет расти, вы не сможете воспользоваться моментом. “Возможности приходят к тем, кто к ним готов”.

Если вы даже не подготовились к вмешательству, как вы можете говорить о восстановлении? Боюсь, что в следующий раз, когда на фондовом рынке A будет большой бычий рынок, вы также не сможете заработать.

3.1.2 Позиция — сколько позиций

Стратегия, касающаяся позиций, безусловно, является основополагающей, однако обычно она легко искажается большинством трейдеров. Объем позиций влияет как на диверсификацию, так и на управление капиталом. Диверсификация заключается в том, чтобы пытаться распределить риски между многочисленными инвестиционными инструментами и увеличить вероятность получения прибыли, увеличивая шансы на успешные сделки.

**Правильные требования к диверсификации предполагают проведение аналогичных сделок по различным видам активов. Одной из важных целей управления капиталом является то, чтобы трейдеры не слишком сильно рисковали, так как чрезмерная загрузка средств неразумна, мы можем потерять средства, сосредоточившись на некоторых неудачных активах. ** Упущена возможность купить другие отличные активы. Объем позиции является очень важным аспектом торговли. Многие новички, с которыми я сталкивался, любят слишком сильно рисковать в определенной сделке. Особенно в торговле акциями A, потому что здесь нет понятия ликвидации. Их безрассудные операции с большими объемами. Даже если их торговая система в других аспектах идеальна, это значительно увеличивает их шансы на убытки.

3.1.3 Направление — покупать или продавать

Направление является ключевым фактором, определяющим нашу способность получать прибыль; если мы отклонимся от этого, то остальные факторы в основном будут только уменьшать убытки, и о прибыли в принципе не может быть и речи. Однако, говоря это, не стоит считать, что если вы ошиблись в направлении, то нет шансов на прибыль, и не стоит думать, что если вы правильно определили направление, то это обязательно приведет к прибыли.

**Торговля всегда является чем-то неопределенным, и в этом плане нет абсолютных правильных или неправильных решений, просто мы должны следовать направлению, заданному нашей торговой системой, даже если она несколько раз подряд терпит убытки, это не означает, что ваша торговая система провалилась. Точность определения направления торговой системой в заданный период напрямую влияет на прибыль и убытки трейдера. При нормальном соотношении прибыли и убытка, наше понимание направления не только влияет на средства на счете, но и одновременно сказывается на психологии трейдера.