1.Что такое спот-фьючерсный арбитраж?
Арбитраж спот-фьючерсов - это арбитраж с оплатой за финансирование, целью которого является получение финансирования, выплачиваемого пользователями, которые открывают лонговые позиции, пользователям, которые открывают шортовые позиции, путем удержания криптовалюты на спотовом рынке при сохранении шортовой позиции по тому же активу на фьючерсном рынке, что особенно подходит для бычьего рынка. Вам нужно только установить кредитное плечо для шортовых позиций, и тогда бот начнет получать прибыль.
Что такое бессрочные фьючерсы?
Проще говоря, бессрочные фьючерсы похожи на традиционные фьючерсы, но у них нет срока годности. Трейдеры, настроенные оптимистично по отношению к криптовалюте, будут открывать лонговые позиции, покупая фьючерсы по высоким ценам, в то время как те, кто настроен медвежьим образом, будут открывать шортовые позиции, покупая фьючерсы по низким ценам. В традиционных фьючерсах контрактная цена постепенно приближается к спотовой цене по мере приближения даты поставки. Однако бессрочные фьючерсы никогда не рассчитываются в традиционном смысле, поскольку у них нет срока годности. Чтобы предотвратить значительные отклонения цен между Бессрочными фьючерсами и спотовыми контрактами, система ставок финансирования разработана таким образом, чтобы увязать цену бессрочных фьючерсов с ценой спотовых контрактов.
Принцип механизма ставок финансирования заключается в том, что при наличии большого количества участников и фондов в бессрочных фьючерсах одна сторона должна выплачивать определенную ставку финансирования противоположной стороне, чтобы стимулировать увеличение числа участников и суммы инвестиций с противоположной стороны. Конкретно:
1.Когда на рынке доминируют трейдеры с лонговыми позициями, они должны выплачивать ставку финансирования трейдерам с шортовыми позициями.
2.Когда на рынке доминируют трейдеры с шортовыми позициями, они должны выплачивать ставку финансирования трейдерам с лонговыми позициями.
3.Когда рынок сбалансирован между лонговыми и шортовыми позициями, ни одной из сторон не нужно выплачивать другой стороне ставку финансирования.
Процент, выплачиваемый противоположной стороне, называется ставкой финансирования. Комиссия за финансирование представляет собой арбитражную прибыль, получаемую инвесторами, участвующими в спот-фьючерсных арбитражных сделках.
Арбитраж ставки финансирования
Теперь, когда мы разобрались со ставками и комиссиями за финансирование, как спот-фьючерсный арбитраж помогает нам получать комиссионные за финансирование с низким риском или практически без него? Прежде чем рассказать об арбитраже за финансирование, необходимо прояснить несколько ключевых моментов:
Во-первых, ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов и меняется три раза в день.
Во-вторых, положительная и отрицательная ставки финансирования отражают направление платежа. Положительная ставка означает, что трейдеры на лонговых позициях платят трейдерам на шортовых позициях, в то время как отрицательная ставка на шортовых позициях означает, что трейдеры на лонговых позициях платят трейдерам на лонговых позициях.
В-третьих, учитывая, что ставки финансирования по бессрочным фьючерсам на криптовалютном рынке в основном положительны, трейдеры на лонговых позициях в большинстве случаев платят комиссионные трейдерам на шортовых позициях.
Вот пример использования BTC и бессрочных фьючерсов, чтобы проиллюстрировать, как работает бессрочный фьючерсный арбитраж. Если рыночная ставка финансирования составляет 0,03% и остается постоянной, арбитражер покупает спотовый актив и продает бессрочные фьючерсы. Предполагая, что текущая цена BTC составляет 5000 USDT, инвестор проводит арбитраж спот-фьючерсов с инвестициями в размере 10 000 USDT в течение 365 дней:
Сначала разделите общую сумму средств (10 000 USDT) на две части. Купите 1 BTC (5000 USDT) и используйте 5000 USDT для продажи 1 BTC на рынке бессрочных фьючерсов. (Без кредитного плеча)
Во-вторых, инвестор получит 1,5 доллара США в качестве вознаграждения за финансирование после продажи бессрочных фьючерсов. (1 ✖️ 5000 ✖️ 0.03% = 1.5 USDT)
В-третьих, в течение периода действия стратегии инвестор может заработать в 1095 раз больше, чем плата за финансирование (365 дней ❗️ 3 раза в день = 1095). Общий доход составил бы 1642,5 USDT (1095 ₽ ✖ 1,5 = 1642,5). Годовой доход может достигать 16.425% (1642.5 / 10000 ✖️ 100%).
2.Инструкции по арбитражу спот-фьючерсов
Преимущества:
Вы можете выбрать бота, если рынок настроен на рост и у вас высокая ставка финансирования.
1.Низкий риск: Бот для арбитража спот-фьючерсов одновременно поддерживает спотовые активы и шортовые позиции. В большинстве случаев риски этих двух типов инвестиций могут компенсировать друг друга, гарантируя вашу основную сумму.
2.Низкая стоимость: Стоимость бота - это торговые сборы за спотовую и фьючерсную торговлю, которые, вероятно, будут полностью покрыты за счет сборов за финансирование на бычьем рынке.
3.Как создать/прекратить работу арбитражного бота для спот-фьючерсов?
Есть два способа:
1.Подписаться на поставщика ботов / Скопировать бота для тестирования на опыте: Вы можете отфильтровать лучших исполнителей или ботов для тестирования на опыте в рекомендуемом разделе и подписаться на поставщика или скопировать бота для торговли.
2.Настройте своего собственного бота: Вы можете создать бота для арбитража спот-фьючерсов, установив кредитное плечо для шортовых позиций на основе текущей ставки финансирования на фьючерсном рынке и вашей оценки ценовой тенденции на монеты.
Советы: Поскольку цена монеты колеблется, чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации.
3.1 Полный процесс создания арбитражного бота для спот-фьючерсов
Сайт:
Боты - Пул ботов - Создать бота - Надежная и долгосрочная доходность - Арбитраж Спот-фьючерсов - Создать
Приложение:
Боты - Создать бота - Спот-Фьючерсный арбитраж - Создать
3.2 Как прекратить арбитраж Спот-фьючерсов
Вы можете остановить бота для арбитража Спот-фьючерсов в любое время. Пожалуйста, обратите внимание:
1.Работа бота должна быть прекращена, когда уровень финансирования становится стабильно отрицательным.
2.После расторжения договора шортовые позиции будут закрыты по рыночной цене, а спотовые активы будут проданы по рыночной цене.
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
