Карта ликвидации: раскрывая секреты ликвидности рынков криптовалютных деривативов

Введение

В условиях высокой волатильности рынок криптовалют, трейдеры сталкиваются с огромными рисками, особенно с риском ликвидации (ликвидация) при маржинальной торговле. Карта Ликвидации (Liquidation Map) Карта Ликвидации - это передовой инструмент, который помогает трейдерам лучше понимать рыночную ликвидность и поведение цен, визуализируя местоположение потенциальных событий ликвидации. По мере развития рынка Карты Ликвидации стали неотъемлемым инструментом для многих профессиональных трейдеров.

Посмотреть карты ликвидации сейчас:
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/ликвидация-map

Что такое Карта Ликвидации?

Карты ликвидации - это инструменты построения графиков, которые показывают уровни цен на фьючерсном рынке криптовалют, где могут произойти события ликвидации. События ликвидации происходят, когда маржа трейдера недостаточна для поддержания его плечевой позиции, и биржа вынуждает ликвидировать его позицию. Это особенно часто встречается, когда цены быстро колеблются.

На карте ликвидации ось X представляет базовую цену, а ось Y представляет относительную силу ликвидации. На карте ликвидации не показано точное количество контрактов, подлежащих ликвидации, или точная стоимость ликвидируемых контрактов. Колонны на карте ликвидации фактически показывают важность или силу каждого кластера ликвидации относительно смежных кластеров ликвидации.

Карта ликвидации анализирует рыночные данные и различные множители плеча, чтобы предсказать уровни цен, которые могут стать причиной ликвидации и графически представляет их. Эти графики обычно показывают кластеры ликвидации (кластеры ликвидации). Кластеры ликвидации представляют собой группы ликвидационных ордеров, сконцентрированных в определенном ценовом диапазоне. Плотность и высота кластеров ликвидации указывают на то, что при достижении цен этих уровней влияние на рыночные цены может быть очень значительным.

Например, карта ликвидации Coinglass не только отображает текущее распределение ликвидации на рынке, но также предоставляет исторические данные и функции тепловой карты, чтобы помочь трейдерам определить области с высокой ликвидностью. Конечно, Gate.io также предоставляет соответствующие порталы просмотра для карт ликвидации.

Как генерируются карты ликвидации

Генерация карт ликвидации основана на следующих ключевых факторах:

1. Данные рынка: включая текущие цены, объемы торгов, данные по глубине рынка и т. д.
2. Множители плеча: Позиции с разными множителями плеча будут соответствовать разным ценам ликвидации. Например, позиция с плечом 10x более вероятно приведет к ликвидации, чем позиция с плечом 2x.
3. Распределение позиций: Распределение длинных и коротких позиций на рынке. Карта ликвидации предсказывает потенциальные точки ликвидации путем расчета концентрации этих позиций на разных уровнях цен.

Конкретно, карта ликвидации рассчитывает количество потенциальных ликвидаций на каждом уровне цен и отображает их в виде изменений цвета или плотности. Например, тепловая карта ликвидации Coinglass использует градиент цвета (от фиолетового до желтого), чтобы указать плотность уровней ликвидации, при этом желтые области представляют собой большое количество предполагаемых уровней ликвидации и более высокую ликвидность.

Как использовать карты ликвидации

Трейдеры могут использовать карты ликвидации для нескольких стратегий:

• Торговля на прорыве: Когда цена приближается к кластеру ликвидации, может произойти прорыв цены, и трейдеры могут использовать это для определения времени входа. Например, если карта ликвидации BTC показывает большое количество кластеров ликвидации около $50 000, трейдеры могут подготовить стратегию прорыва, когда цена приближается к этому уровню.
• Скальпинг-торговля: Краткосрочная торговля в областях высокой ликвидности для извлечения прибыли из ценовых флуктуаций. Кластеры ликвидации обычно являются областями высокой ликвидности, подходящими для краткосрочных операций.
• Настройка стоп-лосса: Понимая карту ликвидации, трейдеры могут устанавливать точки стоп-лосса более точно и избегать «охоты на стопы». Например, если карта ликвидации показывает, что рядом с текущей ценой есть большое количество ордеров на ликвидацию, трейдеры могут установить точки стоп-лосса за пределами этих ордеров, чтобы снизить риск пассивной ликвидации.
• Исполнение крупных ордеров: Исполнение крупных ордеров вблизи кластеров ликвидации может обеспечить лучшую ликвидность и снизить проскальзывание. Институциональные инвесторы особенно предпочитают эту стратегию, потому что ликвидность, высвобождаемая за короткий период времени, может удовлетворить потребности входа крупных ордеров.
• Управление рисками: Понимание карты ликвидации может помочь трейдерам лучше управлять рисками плеча и избегать срабатывания ликвидаций из-за колебаний цен. Например, трейдеры могут корректировать плечо или размер позиции на основе карты ликвидации, чтобы снизить риск ликвидации.

Кроме того, карта ликвидации также может помочь трейдерам выявить «магнитные зоны», то есть области, куда цены могут быть притянуты из-за большого количества ликвидационных ордеров в этих областях. По достижении цены может произойти цепная реакция и вызвать быстрые ценовые колебания.

Роль карты тепла ликвидации

Тепловая карта ликвидации - это конкретная форма карты ликвидации. Она показывает плотность уровней ликвидации в цветовой градации. Чем темнее цвет, тем больше потенциальных событий ликвидации на этом уровне цены и выше ликвидность.

Например, на карте тепловой ликвидации Coinglass желтая область представляет собой большое количество предполагаемых уровней ликвидации, которые трейдеры могут использовать для оценки возможного направления движения цены и интенсивности колебаний. Анализируя тепловую карту, трейдеры могут найти уровни поддержки и сопротивления, оптимизировать торговые стратегии.

Следует отметить, что карта тепла ликвидации предсказывает, где откроется уровень ликвидации, но не где он закроется. Поэтому фактическое количество принудительных ликвидаций может быть меньше предсказанного значения. Трейдерам необходимо объединять другие технические индикаторы и динамику рынка для комплексного анализа при его использовании.

Анализ ситуации: Ликвидация карты данных на Gate.io

Исходя из точки наблюдения дня написания, как показано на рисунке ниже, на карте ликвидации Gate.io текущая цена BTC постоянного контракта составляет $94,660. На рисунке показано, что если цена поднимется до $95,428, несколько высокотехнологичных коротких ордеров на общую сумму $128 миллионов будут ликвидированы.

Хотя общая волатильность рынка в настоящее время относительно невелика, местные события могут вызвать краткосрочные резкие колебания цен. Предполагая, что упомянутые выше короткие позиции ликвидируются, возможно, цены будут продолжать расти.

Конечно, карта ликвидации в основном является инструментом прогнозирования на основе данных. Фактическое количество принудительных ликвидаций может быть меньше предсказанного значения, однако поведение рынка в конечном итоге определяется человеческой природой. Эмоциональная торговля, эффект стада и другие факторы могут вызвать отклонения в прогнозе карты ликвидации. Поэтому при использовании карты ликвидации трейдеры должны принимать решения на основе своего собственного психологического состояния и предпочтений в отношении рисков.

Заключение

Как мощный аналитический инструмент, Карта Ликвидации предоставляет уникальную перспективу для трейдеров криптовалютных деривативов, помогая им лучше понять ликвидность рынка и распределение риска. Используя Карту Ликвидации, трейдеры могут разрабатывать более эффективные стратегии торговли и улучшать свою успешность.

Однако стоит отметить, что Карта Ликвидации - лишь один из многих аналитических инструментов, и биржи могут предоставить более точные данные Карты Ликвидации в будущем, а также интегрировать алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы помочь трейдерам более точно предсказывать поведение рынка.

Предупреждение о рисках: Содержание данной статьи носит информационный характер и не является инвестиционным советом. Инвестирование в криптовалютные деривативы связано с высоким риском и может привести к потере капитала. Инвесторы должны нести собственные риски.