Понимание спроса и предложения на рынке с использованием индикатора накопления и распределения (ADI)

TL; DR

Трейдеры могут использовать индикатор накопления распределения для прогнозирования разворотов цен.

ADI указывает на взаимосвязь между ценой актива и количеством продавцов и покупателей на рынке.

ADI очень эффективен на боковых рынках.

Во время восходящего тренда ADI может генерировать ложные сигналы, поэтому он неэффективен.

Введение

Существуют различные категории индикаторов, такие как осцилляторы и индикаторы объема, которые измеряют различные аспекты торговли. Индикаторы объема, такие как индикатор накопления распределения (AD), показывают, поддерживают ли большинство трейдеров существующие тренды или нет. В этой статье мы сосредоточимся на индикаторе накопления распределения, поскольку он популярен.

Что такое индикатор распределения накопления?

Индикатор накопления распределения, созданный Марком Чайкином, измеряет накопленный приток и отток денег в актив. Он достигает этого путем сравнения цены закрытия с максимумами и минимумами актива, которые взвешивает с использованием торгового объема.

Он показывает, накапливает ли рынок или распределяет актив, что помогает прогнозировать будущие движения цены. Таким образом, индикатор анализирует объем торгов активом и его цену. Таким образом, он измеряет спрос и предложение актива на рынке.

Индикатор накопления и распределения - это единая линия, которая движется вверх и вниз внизу графика.

Индикатор накопления и распределения - Trademo

Как видно на диаграмме, синяя линия под японской свечой - это индикатор накопления распределения.

Понимание индикатора накопления распределения

Накопление - это период, когда цена актива растет, и многие трейдеры покупают его. Большинство инвесторов держат его, предвидя дальнейший рост цены. С другой стороны, дистрибуция - это период, когда цена актива падает, и многие инвесторы его продают.

Расчет индикатора накопления и распределения

При расчете этого индикатора нужно выполнить три ключевых шага. Сначала необходимо рассчитать множитель денежного потока, затем объем денежного потока и установить линию накопления распределения.

ШАГ 1: Рассчитать деньги
Множитель потока (MFM) используя формулу, [(закрытие - минимум) - (максимум - закрытие)] / (максимум - минимум)

ШАГ 2: Рассчитать деньги
Объем FLOW (MFV) используя формулу, MFM x Объем за период.

ШАГ 3: Используйте общий объем денежных потоков для создания линии накопления и распределения (ADL).

ADL = Предыдущий ADL + Объем денежного потока текущего периода

Как использовать индикатор распределения накопления

Основное использование индикатора накопления распределения - показать доминирующую силу рынка в определенный период. Бывают времена, когда давление на продажу превышает покупательское давление и наоборот.

Если ADI растет, это означает, что на рынке есть больше покупательного давления, следовательно, происходит накопление. Напротив, если ADI уменьшается, это означает, что на рынке есть больше продавательного давления и происходит распределение.

Накопление и распределение - Trademo

На приведенной выше диаграмме точка A указывает на происходящее распределение, в то время как точка B показывает накопление. По сути, трейдеры покупают актив, когда ADI растет, и продают его, когда он падает.

Кроме того, положительное число, близкое к +1, указывает на сильный бычий импульс. Напротив, отрицательное число показывает высокое давление на продажу.

Расхождения

Дивергенции важны, поскольку они указывают на возможности разворота тренда. Фактически, дивергенция происходит, когда цена актива движется в противоположном направлении по сравнению с индикатором. Например, если индикатор растет, цена будет падать.

Бычий дивергенция

Если цена актива делает нижние минимумы, а индикатор регистрирует высшие минимумы, это говорит о бычьей расхождении. В противном случае, индикатор может делать высшие максимумы, а цена записывать нижние максимумы. Это показывает, что скоро произойдет обратное движение цены вверх.

Бычий разрыв - Alphaexcapital

Как вы видите на диаграмме, вскоре после бычьей дивергенции цена на актив начала расти.

Медвежья дивергенция

Медвежий расхождение формируется, когда цена растет, а индикатор падает. Это указывает на ослабление динамики, которое может привести к снижению цен. Следующая диаграмма указывает на медвежье расхождение ADI.

Медвежье расхождение ADI - Alphaexcapital

Как вы заметили на графике, вскоре после расхождения цена начала падать.

Подтверждение трендов

ADI очень важен для подтверждения рыночных тенденций и помогает трейдерам определить, когда входить и выходить из сделок вовремя. Растущий ADI указывает на восходящую тенденцию, а падающий подтверждает нисходящую тенденцию. Поэтому трейдеры, следующие за трендом, считают этот индикатор очень важным. Это связано с тем, что они всегда покупают актив, когда ADI растет, и продают, когда он начинает падать. Таким образом, они едут на всем тренде.

Торговля в соответствии с трендом - Daytradetheworld

Трейдер может открыть длинную позицию в точке A и следовать тренду до тех пор, пока цена не достигнет точки B, где он/она закрывает сделку.

Накопление и распределение во время рыночного диапазона

ADI - один из индикаторов, которые трейдеры могут использовать как на трендовых, так и на боковых рынках. Если ADI начинает расти, это указывает на накопление и может означать предстоящий восходящий прорыв.

ADI на рынке диапазона - Estradinglife

Как показывает диаграмма, существовал диапазонный рынок с 19 августа по начало октября. Когда ADI начал расти в начале октября, цена последовала за ним.

Если цена начинает падать во время диапазонного рынка, это показывает, что цена может упасть в ближайшем будущем. Таким образом, трейдерам может потребоваться выйти из своих позиций.

Преимущества

ADI позволяет трейдерам выявлять торговые возможности на спадах и ралли. Это явный признак того, что рынок накапливается или распределяется.

Дивергенции могут помочь трейдерам обнаружить развороты цен вовремя, помогая им определить точки входа и выхода из сделок вовремя.

ADI может показывать изменения рынка в разных временных интервалах, увеличивая шансы на успех и снижая потенциальные риски.
Он хорошо работает с зонами снабжения и торговли, так как легко отслеживает изменения на рынке.

Ограничения ADI

ADI - это инструмент, используемый для подтверждения трендов, а не для самостоятельной индикации торговых действий. Поэтому трейдеры должны использовать его только вместе с ценовым действием.

После дивергенций ожидаемые изменения цены могут не состояться. Например, восходящий тренд может не следовать за медвежьей дивергенцией ADI.

Заключение

Индикатор накопления и распределения отслеживает цену актива и количество покупателей и продавцов на рынке. Понимая изменения силы продавца и силы покупателя, трейдеры могут определить точки входа и выхода из сделок. Однако важно сочетать АДИ с активностью цены, чтобы получить наилучшие индикации.