Estratégia de Linha de Custo Ponderado por Instituições (Estratégia VWAP)

Explicação da lógica: o VWAP (preço médio ponderado pelo volume) é amplamente considerado como o custo médio de entrada das instituições. Quando o preço se desvia demasiado do VWAP, tende a haver uma regressão; quando o preço se mantém estável acima do VWAP, isso representa que as instituições estão a fazer posição compradora.

* Operações em detalhe:

* Carregar indicador: ativar a linha VWAP no gráfico intradiário.

* Entrada: se o preço romper o VWAP de baixo para cima e houver suporte de volume, um reteste que não viole o VWAP é um ponto de compra.

* Apoio: em conjunto com o “Fixed Range Volume Profile” (Perfil de Volume por Faixa Fixa), identificar os pontos altos (VAH) e baixos (VAL) da zona de valor.

Análise do caso:

Durante o período do pregão de Londres, o BTC permaneceu sempre abaixo da linha VWAP; após a abertura do pregão de Nova Iorque, houve uma ruptura do VWAP com volume.

* Operação: comprar no reteste da linha VWAP.

* Resultado: o preço sobe de forma constante ao longo da linha VWAP num ângulo de 45 graus, um padrão típico de as instituições controlarem o mercado e impulsionarem a alta.
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