Recentemente fechei posições de grade na RAVE, o preço já saiu do intervalo de 0.31, com oscilações demasiado grandes que levaram ao encalhamento na grade, e também tive que parar as perdas na posição vendida.

A razão para sair antecipadamente ontem foi principalmente a profundidade do livro de ordens, que era demasiado escassa, não querendo assumir o risco de taxas negativas, além do risco de ordens acumuladas que poderiam ser liquidadas. Portanto, decidi fechar de forma decisiva a parte de contratos.

Do ponto de vista operacional, cada vez compro na carteira de spot entre 0.16 e 0.26, depois faço venda a descoberto em 0.71, coloco uma ordem de grade de venda a descoberto em 0.66, e por fim sou forçado a sair na posição de 0.33. Embora o retorno não tenha atingido as expectativas, o ritmo de operação foi basicamente adequado.

Ao revisar esta série de negociações, há duas considerações principais: primeiro, no início de dezembro o ambiente de mercado era bastante fraco, e a precisão mínima do livro de ordens de contratos frequentemente variava em unidades simples, com várias moedas de contrato facilmente apresentando movimentos extremos, por isso não arrisquei posições muito pesadas; segundo, a RAVE tem uma atividade relativamente alta no ecossistema DEX, além de participar do plano Boost, o que indica que podem existir expectativas no mercado spot, portanto, a gestão de risco deve ser cautelosa.

Por causa dessas considerações, controlei a posição inicial de forma bastante conservadora, embora o retorno tenha sido mediano, do ponto de vista de gestão de risco, foi aceitável.

A maior sensação que a estratégia de grade me proporcionou foi a de tranquilidade. Não preciso fechar posições abruptamente por causa de aumentos repentinos nas taxas, desde que haja fundamentos que sustentem a expectativa, minha confiança na posição é suficiente. No futuro, também pretendo experimentar a estratégia de grade com outras moedas de menor capitalização, para ver se consigo encontrar combinações de parâmetros mais adequadas.