2026-01-05 18:44:07

Recentemente, fiz uma revisão da situação do mercado de opções de criptomoedas.

Começando pelo contexto macroeconómico, combinando os principais indicadores como a volatilidade Skew, o prêmio de risco de opções VRP e a estrutura de maturidade das opções, consegui entender melhor as oportunidades de negociação atuais.

Essa abordagem deve ser bastante útil para amigos que desejam encontrar pontos de entrada no mercado de opções e operar em sintonia com as tendências macroeconómicas. Organizei uma estrutura de análise específica e uma estratégia de negociação, que podem ser consultadas por quem tiver interesse.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

9 Curtidas

Recompensa
9
6
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

MEVHunterLucky

· 01-06 00:56

Nossa, os dados do Skew começaram a falhar novamente, acho que este framework precisa de validação cruzada com dados on-chain para ser mais confiável Hmm... o VRP realmente pode ser confiável neste ponto? Da última vez, seguindo essa lógica, comprei na baixa e levei um susto Preciso analisar cuidadosamente a estrutura de vencimento das opções, sinto que muitas pessoas ignoram essa dimensão O índice de volatilidade do contrato fica ainda mais confuso com mais indicadores, às vezes é melhor confiar na intuição Mas a ideia do framework é realmente clara, só que validar na prática é uma dor de cabeça enorme

Ver originalResponder0

SchrödingersNode

· 01-05 19:13

Mais uma estrutura de opções... Mas, para ser honesto, não há muitos que consigam explicar claramente a ligação entre VRP e a estrutura a prazo

Ver originalResponder0

TooScaredToSell

· 01-05 19:10

Nossa, Skew e VRP realmente são áreas que podem ser facilmente negligenciadas, parece que a maioria ainda está no escuro A perspectiva da estrutura de vencimento de opções é interessante, gostaria de saber sua opinião sobre as recentes mudanças na skew? A estrutura está boa, só quero entender como os retornos na prática se comportam Essa abordagem parece muito mais confiável do que apenas olhar para os candles, salvei nos favoritos O mercado de opções é assim mesmo, quem entende lucra bastante, quem não entende ainda está perdendo Quero aprender com isso, sinto que minhas estratégias anteriores eram muito rudimentares A margem de VRP realmente é uma mina de ouro, não é de admirar que os grandes investidores estejam de olho nisso

Ver originalResponder0

Token_Sherpa

· 01-05 19:09

ngl, análise de volatilidade assimétrica e vrp já são requisitos básicos nesta fase... mas sim, a perspetiva macro na microestrutura de opções realmente faz a diferença quando não estás apenas a perseguir gamma. arbitragem de estrutura a prazo ainda está a dar lucros para quem realmente entende armadilhas de velocidade, então faz sentido

Ver originalResponder0

AllInAlice

· 01-05 19:07

Opções é algo que eu sempre tive dificuldade em entender. Quero aprender de coração.

Ver originalResponder0

ForkThisDAO

· 01-05 19:03

skew volatilidade é realmente muito útil, eu antes consegui tirar proveito disso no mercado de opções As opções de criptomoedas realmente podem ser facilmente negligenciadas, parece que muitas pessoas ainda estão focadas no spot, mas na verdade o VRP é a verdadeira máquina de fazer dinheiro Quero ver seu framework específico, esse tipo de conteúdo valioso realmente é raro Quando o contrato explode, a volatilidade dispara, e é nesse momento que a operação contrária é a melhor estratégia Falando nisso, há muito poucos que analisam a estrutura de prazos, o círculo de opções está um pouco competitivo demais Combinar com o macro faz a estratégia ficar muito mais clara, diferente de antes, quando era tudo no escuro Essa estratégia parece confiável, mas o risco das opções também é realmente alto, é preciso estar mentalmente preparado

Ver originalResponder0