O que é o Algo-Trading (Comércio Algorítmico)?

A negociação algorítmica é um sistema automatizado. As ordens são executadas de acordo com regras estabelecidas por algoritmos. Não considera apenas o preço. Também outros fatores. O momento e o volume importam. Quando o mercado atende a certos critérios, o software coloca ordens automaticamente.

Um exemplo básico:

• Comprar 10 BTC quando a média móvel de dez dias superar a de 30 dias.
• Vender quando ocorrer o contrário.

A realidade é mais complexa. As fórmulas rentáveis precisam de mais condições.

Os traders têm as suas razões para o usar. Operações mais rápidas. Mais frequentes. Impossível fazê-lo manualmente com todo um portfólio. As ordens instantâneas asseguram melhores preços. Menos deslizamento. E algo interessante: elimina as emoções. Parece que somos o nosso pior inimigo ao operar.

Numa perspectiva mais ampla, cria mercados com mais liquidez. Isso os torna um pouco mais previsíveis, uma vez que os algoritmos respondem de maneira programada.

O algo-trading brilha especialmente nas criptomoedas. Mercados 24/7. Não perdemos oportunidades enquanto dormimos. Até mesmo os amantes do trading manual o utilizam como apoio quando estão longe.

Adapta-se a muitas estratégias. Os arbitragistas precisam dele para capturar essas pequenas diferenças que desaparecem em segundos. Scalpers e traders de curto prazo utilizam-no para executar com frequência. Os criadores de mercado garantem liquidez com ele.

Também serve para backtesting. Verificar se uma estratégia pode ser rentável.

Tem os seus riscos. As interrupções de rede são problemáticas. E não esqueçamos que são programadas por humanos. Podem cometer erros. O backtesting é vital.

No final, um algoritmo fará exatamente o que foi programado. Não pode improvisar diante de eventos do tipo "cisne negro". Esses momentos raros em que talvez seja necessária intervenção humana.