O trading com estratégias quantitativas refere-se ao uso de modelos matemáticos avançados para substituir os julgamentos subjetivos humanos, através da análise de big data, para encontrar estratégias de trading de alta probabilidade e eficácia no mercado. Isso permite um processo de transação racional, objetivo e automatizado, sem depender de julgamentos subjetivos humanos. Em um mercado volátil, pode ajudar os usuários a aumentar seus rendimentos comprando na baixa e vendendo na alta. Este artigo desvendará os mistérios das estratégias quantitativas e ensinará você, passo a passo, a dominá-las. As estratégias quantitativas não serão mais complexas e enigmáticas!
1. Como um iniciante começa sua jornada em Estratégias Quantitativas?
Primeiramente, você precisa escolher a criptomoeda para investir. Este é o fundamento para iniciar a estratégia quantitativa. Para investimentos em única cripto ou múltiplas criptos, as estratégias que você pode escolher também são muito diferentes. Então, é necessário julgar a direção do investimento. Para mercados de alta e baixa, as estratégias de investimento aplicadas também são diferentes. A operação específica é a seguinte:
Passos para Operação de Estratégia Quantitativa:
Primeiro, escolha a moeda que deseja investir.
Se escolher um único mercado, vá para o Passo 2.
Se escolher múltiplos mercados, vá para o Passo 4.
Em seguida, determine a direção do trading.
Se achar que o preço da moeda vai subir, vá para o Passo 3.1.
Se achar que o preço da moeda vai cair, vá para o Passo 3.2.
Se não puder prever a tendência do preço, vá para o Passo 3.3.
2. Investimento em Mercado Único
Se escolher um único par de trading, como BTC/USDT, tanto o spot trading quanto o de futuros são aplicáveis. Tudo o que você precisa fazer é um julgamento preliminar da direção do trading. O spot trading só pode ser longa, enquanto o trading de margem pode ser longo/ curto, e o trading de futuros pode ser longo/ curto/ neutro.
3. Determinar a Direção do Investimento
3.1. Preço das Criptos Vai Subir
Se você acha que o preço da moeda vai subir, existem duas situações a considerar:
Situação 1: Se você não quer usar alavancagem, pode escolher negociação à vista, como o grid à vista.
Após selecionar uma grade spot, você precisa completar os seguintes passos:
- Selecionar a faixa de preço
- Definir o número de grades
- Definir “take profit” e “stop loss”
Para mais informações sobre o guia de operação e configurações de parâmetros da Grade Spot, consulte:
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/17684/
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/31120/
Situação 2: Se você está disposto a usar alavancagem, visando melhorar a eficiência de capital e expandir lucros, e aceitar maiores riscos ao mesmo tempo, pode optar por alavancagem longa na Grade de Margem/ Futuros.
Selecionar Grade de Margem (longa): É uma versão aprimorada da Grade Spot, que usa alavancagem para amplificar a renda spot, tomando o spot como objeto de trading. A gGrade de Margem é semelhante a grade spot nas taxas de trading e geralmente possui melhor liquidez, mas cobrará uma certa quantia de taxas de empréstimo extras.
Selecionar Grade de Futuros (longa): Usa Futuros perpétuos como objetos de trading, com taxas mais baixas e maiores retornos sob os mesmos parâmetros. Recomenda-se usar Grade de Futuros para fazer trade de moedas principais como BTC, ETH. Quanto maior a razão de alavancagem, maiores os direitos e juros de trading do usuário, maior a renda, e o risco será proporcionalmente ampliado. Recomenda-se que iniciantes escolham uma alavancagem inferior a 5X para Futuros de BTC e ETH, e uma alavancagem inferior a 3X para outras moedas para reduzir o risco de liquidação.
Para escolher Grade de Margem/ Futuros, você precisa completar os seguintes passos:
- Selecionar a faixa de preço
- Escolher a direção do trading (longa)
- Selecionar o multiplicador de alavancagem
- Definir o número de grades
- Definir “take profit” e “stop loss”
Observação: O processo básico da Grade de Margem/ Futuros é semelhante ao da grade spot, mas há dois passos adicionais na Grade de Margem/ Futuros: selecionar a direção do trading e definir o multiplicador de alavancagem.
Para saber mais sobre o guia de operação e configurações de parâmetros da Grade de Margem e Grade de Futuros, consulte:
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid
Dicas: FAQ sobre Trading de Grade
Por que minha estratégia de grid sofre perdas assim que começa? Minha estratégia está errada?
O trading em grade requer paciência. Você precisa esperar o preço da moeda subir por um período de tempo antes de maximizar seus lucros. Na verdade, a estratégia clássica da grade lucrativa muitas vezes perde no início e ganha depois.
Muitos usuários não entendem a natureza do trading em grade. Na verdade, os benefícios da estratégia da grade (que podem ser estendidos a qualquer tipo de estratégias de copy trading) consistem em duas partes. A primeira parte é a renda de transação, também conhecida como renda de grade, que são os benefícios trazidos ao usuário por cada transação. A segunda parte é o lucro e perda flutuantes, que é a renda trazida ao usuário devido às mudanças no preço da moeda quando não há transação. Por exemplo, segundo a estratégia S, o usuário compra uma unidade de uma certa moeda (chamada de moeda B) ao preço de 1 dólar, de modo que o usuário detém uma unidade de moeda B. Em seguida, suponha que o preço da moeda B se torne 0,8 dólares, então o valor de uma unidade de moeda B detida pelo usuário cai de 1 dólar para 0,8 dólares, então o lucro e perda flutuantes do usuário é (0,8-1) dólares * 1 = -0,2 dólares.
Nesse momento, mesmo que nenhuma transação ocorra, devido à queda no preço da moeda detida, o valor da conta do usuário também é reduzido, com o lucro e perda flutuantes negativos.
O exemplo acima resolve o problema de por que alguns usuários perdem dinheiro quando não completam um conjunto completo de transações de compra e venda. Isso acontece porque o usuário comprou uma certa quantidade de moeda através da estratégia de grade, mas antes de vender, o preço da moeda caiu, resultando em um prejuízo flutuante negativo na conta do usuário. Quando o preço sobe, o prejuízo flutuante se torna positivo.
3.2. Preço das Criptos Vai Cair
Se você acha que o preço da moeda vai cair, pode optar por usar Grade de Margem e Grade de Futuros (curta). A grade curta ajudará você a liquidar parte da moeda em suas mãos, ou seja, vender para você quando o preço em tempo real estiver alto e comprar para você quando o preço cair, ou seja, vender alto e comprar baixo para ganhar a diferença de preço. Da mesma forma, ao usar uma grade curta, os iniciantes não devem definir uma alavancagem muito alta. Recomenda-se que iniciantes escolham uma alavancagem inferior a 5X para Futuros de BTC e ETH, e uma alavancagem inferior a 3X para outras moedas para reduzir o risco de liquidação.
Assim como nos passos de operação da Grade de Margem/ Futuros longo, você também precisa completar os seguintes passos na Grade de Margem/ Futuros curto:
- Selecionar a faixa de preço
- Escolher a direção curta
- Selecionar o multiplicador de alavancagem
- Definir o número de grades
- Definir “take profit” e “stop loss”
Direção de Investimento Desconhecida
Quando for difícil para você estudar e julgar o mercado futuro, pode escolher a Grade de Futuros Neutra, que permite aos investidores ir longo e curto após o preço futuro ocorrer, reduzindo o risco de perda causado por erros de julgamento do mercado, e então alcançar retornos estáveis.
Clique para saber mais sobre a Grade de Futuros Neutra:
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid%EF%BC%8C
4. Investimento em Múltiplos Mercados
Existem também duas estratégias de investimento a escolher ao optar por investimento em múltiplas criptomoedas. O primeiro caso é relativamente simples, onde você só precisa lidar com cada moeda que investe de acordo com o método de investimento em moeda única.
A segunda situação é mais complexa, mas a operação é mais conveniente e o risco é menor, o que geralmente é adequado apenas para mercados de alta. Ou seja, quando você acha que há uma relação estável entre os preços de várias moedas em que investe, como BTC/ETH ou moedas com um conceito similar, e está otimista sobre essas moedas, então pode escolher a estratégia Smart Rebalance para investir, o que ajudará você a obter uma renda crescente, enquanto mantém automaticamente as moedas.
O Smart Rebalance utiliza parte dos lucros dos ativos que estão subindo rapidamente para comprar ativos que estão subindo lentamente, alcançando um reequilíbrio na carteira de ativos. Especificamente, usa metade dos lucros gerados por um ativo em ascensão na carteira de ativos para comprar a posição de outro ativo, usando o lucro para gerar mais lucro, e finalmente obtendo uma renda adicional.
Para o guia de operação do Smart Rebalance, consulte: https://www.gate.com/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance
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