Compreensão da demanda e oferta do mercado usando o indicador de distribuição de acumulação (ADI)
TL; DR
Os traders podem usar o indicador de distribuição de acumulação para prever reversões de preço.
O ADI indica a relação entre o preço de um ativo e o número de vendedores e compradores no mercado.
O ADI é muito eficaz durante mercados laterais.
Durante uma tendência de alta, o ADI pode gerar sinais falsos, por isso não é efetivo.
Introdução
Existem diferentes categorias de indicadores, como osciladores e indicadores de volume, que medem vários aspectos de negociação. Indicadores de volume, como o indicador de distribuição de acumulação (AD), mostram se a maioria dos traders suporta ou não as tendências existentes. Neste artigo, focamos no indicador de distribuição de acumulação, pois ele é popular.
O que é o Indicador de Distribuição de Acumulação?
O Indicador de Distribuição de Acumulação, criado por Marc Chaikin, mede o fluxo cumulativo de entrada e saída de dinheiro em um ativo. Ele faz isso comparando o preço de fechamento com as máximas e mínimas do ativo, que são ponderadas usando os volumes de negociação.
Indica se o mercado está acumulando ou distribuindo o ativo, o que ajuda a prever movimentos futuros de preço. Assim, o indicador analisa o volume de negociação do ativo e seu preço. Ao fazer isso, ele mede a oferta e a demanda do ativo no mercado.
O indicador de distribuição de acumulação é uma única linha que se move para cima e para baixo na parte inferior do gráfico.
Indicador de acumulação e distribuição - Trademo
Como observado no diagrama, a linha azul abaixo do padrão de velas é o indicador de distribuição de acumulação.
Compreensão do indicador de acumulação distribuição
Acumulação é um período em que o preço de um ativo está subindo e muitos traders o compram. A maioria dos investidores o mantém, antecipando novos aumentos de preço. Por outro lado, a distribuição é um período em que o preço do ativo está caindo e muitos investidores o vendem.
Cálculo do indicador de distribuição de acumulação
Existem três etapas-chave a seguir ao calcular este indicador. É necessário calcular o multiplicador de fluxo de dinheiro, o volume de fluxo de dinheiro e, em seguida, estabelecer a linha de distribuição de acumulação.
PASSO 1: Calcular o dinheiro
Multiplicador de Fluxo (MFM) usando a fórmula, [(fechar – baixo) – (alto – fechar)] / (alto – baixo)
PASSO 2: Calcular o Dinheiro
Volume de Fluxo (MFV) usando a fórmula, MFM x Volume para o Período.
PASSO 3: Use o total do Volume de Fluxo de Dinheiro para criar a Linha de Distribuição de Acumulação (ADL).
ADL = ADL anterior + Volume de Fluxo Monetário do período atual
Como usar o indicador de distribuição de acumulação
O principal uso do indicador de acumulação e distribuição é mostrar a força dominante do mercado durante um determinado período. Há momentos em que a pressão de venda é maior do que a pressão de compra e vice-versa.
Se o ADI está a subir significa que há mais pressão de compra no mercado, logo há acumulação. Pelo contrário, se o ADI está a diminuir significa que há mais pressão de venda no mercado e há distribuição.
Acumulação e distribuição- Trademo
No diagrama acima, o ponto A indica a distribuição que está ocorrendo, enquanto o ponto B mostra a acumulação. Basicamente, os traders compram o ativo quando o ADI está subindo e o vendem quando está caindo.
Além disso, um número positivo mais próximo de +1 indica um forte momento de alta. Por outro lado, um número negativo indica uma grande pressão de venda.
Divergências
As divergências são importantes, pois indicam possibilidades de reversão de tendência. Na verdade, a divergência ocorre quando o preço do ativo está se movendo em direção oposta ao indicador. Por exemplo, se o indicador estiver subindo, o preço estará caindo.
Divergência em alta
Existe divergência em alta se o preço do ativo estiver fazendo mínimos mais baixos enquanto o indicador estiver registrando mínimos mais altos. Alternativamente, o indicador pode fazer máximos mais altos enquanto o preço registra máximos mais baixos. Isso mostra que em breve haverá uma reversão de preço para cima.
Divergência de alta – Alphaexcapital
Conforme você observa no diagrama, logo após a divergência de alta, o preço do ativo começou a subir.
Divergência de baixa
Uma divergência de baixa se forma quando o preço está subindo e o indicador está caindo. Isto indica um enfraquecimento do ímpeto que pode levar à diminuição dos preços. O gráfico a seguir indica uma divergência de baixa da ADI.
Divergência baixista do ADI - Alphaexcapital
Como pode notar no gráfico, logo após a divergência, o preço começou a cair.
Confirmação de tendências
O ADI é muito importante para confirmar as tendências de mercado, ajudando os traders a saber quando entrar e sair das negociações no momento certo. Um ADI crescente mostra uma tendência de alta, enquanto um ADI em queda confirma uma tendência de baixa. Como resultado, os traders que seguem tendências acham este indicador muito importante. Isso ocorre porque eles sempre compram o ativo quando o ADI está subindo e vendem quando começa a cair. Ao fazer isso, eles seguem toda a tendência de preço.
Negociação de seguimento de tendência - Daytradetheworld
O trader pode abrir uma posição longa no ponto A e seguir a tendência até que o preço atinja o ponto B, onde ele/ela fecha a operação.
Acumulação e distribuição durante um mercado de intervalo
O ADI é um dos indicadores que os traders podem usar tanto em mercados de tendência quanto em mercados de alcance. Se o ADI começar a subir, é um indicativo de acumulação, o que implica que pode haver uma quebra ascendente.
ADI num mercado lateral - Estradinglife
Como o diagrama indica, houve um intervalo de mercado entre 19 de agosto e início de outubro. Quando a ADI subiu no início de outubro, o preço seguiu o exemplo.
Se o preço começar a cair durante um mercado de range, isso indica que o preço poderá cair num futuro próximo. Como tal, os traders podem precisar sair de suas posições.
Vantagens
O ADI permite aos traders identificar oportunidades de negociação em quedas e ralis. Mostra uma indicação clara de que o mercado está acumulando ou distribuindo.
As divergências podem ajudar os traders a detectar reversões de preços no momento certo, auxiliando-os a identificar pontos de entrada e saída de negociação a tempo.
A ADI pode mostrar mudanças de mercado em diferentes períodos de tempo, aumentando as chances de sucesso e reduzindo os riscos potenciais.
Ele funciona bem com zonas de oferta e negociação, pois pode facilmente acompanhar as mudanças no mercado.
Limitações do ADI
A ADI é uma ferramenta usada para confirmar tendências, em vez de indicar ações de negociação por conta própria. Portanto, os comerciantes só devem usá-lo juntamente com a ação do preço.
Após divergências, as mudanças esperadas no preço podem não ocorrer. Por exemplo, uma tendência de alta pode não seguir uma divergência bearish do ADI.
Conclusão
O indicador de acumulação e distribuição rastreia o preço de um ativo e o número de compradores e vendedores no mercado. Ao entender as mudanças na pressão de venda e compra, os traders podem identificar pontos de entrada e saída de negociações. No entanto, é importante combinar o ADI com a ação do preço para obter as melhores indicações.
