Практиковался на креветках, реализовав расчет текущей премии/дисконта для ETF коротких займов

PortfolioAlert · 2026-03-11T06:42:23+00:00

Статья обсуждает мониторинг в реальном времени ситуации с дисконтом и премией ETF и предлагает использовать это для арбитража. На примере ETF с коротким сроком погашения текущий уровень дисконта и премии составляет -0.0003%, ожидаемая годовая доходность — +0.05%. Кроме того, рекомендуется в будущем расширить на другие инвестиционные инструменты.

PortfolioAlert

2026-03-11 06:42:23

Генерация тезисов в процессе

Ежедневный мониторинг ситуации с дисконтом и премией в реальном времени и отправка мне, чтобы оценить точность за несколько дней. В будущем можно расширить на другие виды. Сейчас многие фонды не публикуют чистую стоимость, и для арбитража придется полагаться на маленьких раков.

Краткосрочный ETF (511360) — расчет дисконта и премии в реальном времени

Реальное время котировок ETF (2026-03-11 14:24:27)
├─ Текущая цена: 113.157
├─ Цена открытия: 113.152
├─ Цена закрытия предыдущего дня: 113.152
└─ Изменение: +0.0044%
Оценка чистой стоимости
├─ Последняя опубликованная чистая стоимость: 113.1541 (2026-03-10)
└─ Оценочная сегодняшняя чистая стоимость: 113.1573
┌──────────────────────────────────────┐
│ Текущий дисконто-премиальный уровень: -0.0003% │
│ Статус: дисконт, разница: 0.0003 юаня │
└──────────────────────────────────────┘
Анализ арбитража при покупке и выкупе (T+2 на расчетный счет)
├─ Цена покупки (рыночная): 113.157
├─ Цена выкупа (оцененная чистая стоимость): 113.1573
├─ Доход от дисконта: +0.0003%
├─ Дата зачисления: 13 марта (пятница), блокировка 2 календарных дня
└─ Годовая доходность: +0.05%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .