Использование отката Фибоначчи в торговле

Введение в технический анализ

Мир трейдинга полон инструментов и индикаторов технического анализа (AT), которые трейдеры используют, чтобы попытаться предсказать будущие движения цен. Среди них есть полные рамки анализа рынка, такие как метод Уайкоффа, теория волн Эллиота или теория Доу. Также существуют другие индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облака Ишимоку, параболическая SAR и MACD.

Инструмент, который стал популярным среди тысяч трейдеров на рынках акций, валют и криптовалют, это уровень Фибоначчи. Его привлекательность заключается в том, что он основан на последовательности Фибоначчи, открытой более семи веков назад.

В этой статье мы рассмотрим, что такое уровень Фибоначчи и как его можно использовать для определения значимых уровней на графике цен.

Понимание отката Фибоначчи

Фибоначчи - это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами для попытки предсказать области интереса на графике, используя проценты, основанные на соотношениях Фибоначчи. Этот инструмент происходит из последовательности чисел, идентифицированной математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке, известной как последовательность Фибоначчи. Определенные математические соотношения между числами этой последовательности генерируют пропорции, которые представляются на графике. Эти пропорции:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Хотя 50% технически не является соотношением Фибоначчи, многие трейдеры включают его при использовании инструмента, так как он представляет собой среднюю точку диапазона цен. Также можно использовать соотношения Фибоначчи вне диапазона от 0 до 100%, такие как 161,8%, 261,8% или 423,6%.

Основная идея заключается в том, что эти проценты могут коррелировать с важными уровнями на рынке. Когда их наносят на график цен, уровни Фибоначчи можно использовать для определения зон интереса, таких как поддержка, сопротивление, зоны коррекции, точки входа, точки выхода и уровни стоп-лосс.

Расчет, лежащий в основе отката Фибоначчи

Проценты, используемые в инструментах возврата Фибоначчи, являются постоянными, поэтому нет необходимости рассчитывать их вручную. Однако они происходят из чисел Фибоначчи.

Последовательность Фибоначчи начинается с 0 и 1, и каждое следующее число является суммой двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Эти числа не представляются напрямую на графике цен, но уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи, выводятся из них различными способами.

Если мы разделим число на следующее (, исключая первые цифры ), мы получим отношение, близкое к 0,618. Например, 21, деленное на 34, примерно равно 0,6176. Если мы разделим число на то, которое находится на два места справа от него, мы получим пропорцию, близкую к 0,382. Например, 21, деленное на 55, примерно равно 0,3818. Все соотношения (, кроме 50% ), в инструменте обратного Фибоначчи основаны на расчетах, которые включают этот метод.

Последовательность Фибоначчи и золотое сечение

Золотое сечение (0,618 или 1,618) — это математическое соотношение, выведенное из последовательности Фибоначчи. Это соотношение встречается во множестве явлений вселенной и в природе, от атомов до галактик, включая морские раковины и колонии пчел.

Кроме того, он использовался на протяжении веков художниками, инженерами и дизайнерами для создания эстетически приятных композиций. От пирамид до Моны Лизы и даже современных корпоративных логотипов многие известные произведения искусства и дизайна так или иначе включают золотое сечение. Удивительно, как это соотношение также может находить применение на финансовых рынках.

Практическое применение отката Фибоначчи

Инструмент Фибоначчи обычно наносится между двумя значительными ценовыми уровнями, такими как максимум и минимум. Этот диапазон служит основой для дальнейшего анализа. Хотя инструмент в основном используется для отображения уровней в пределах диапазона, он также может предоставить информацию о важных ценовых уровнях за его пределами.

Трассировка обычно следует за основной тенденцией. В бычьем тренде минимальная точка составит 1 (o 100%), в то время как максимальная точка составит 0 (0%). Наносить линии Фибоначчи на восходящий тренд, трейдеры могут выявить возможные уровни поддержки, которые могут быть протестированы, если рынок начнет откатываться.

В отличие от этого, во время медвежьей тенденции минимальная точка составит 0 (0%), а максимальная точка составит 1 (100%). В этом случае движение отката относится к отскоку, и инструмент может предоставить информацию о возможных уровнях сопротивления, если рынок начнет расти.

Интерпретация уровней Фибоначчи трейдерами

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения возможных зон входа, целевых цен или уровней стоп-лосса. Конкретное применение может значительно варьироваться в зависимости от стратегии и стиля торговли каждого отдельного человека.

Некоторые стратегии нацелены на получение прибыли в интервале между двумя конкретными уровнями Фибоначчи. Например, в восходящем тренде, за которым следует откат, стратегия может заключаться в покупке на уровне отката 38,2% и продаже на уровне 23,6%. Однако эффективность этой стратегии будет зависеть от множества технических факторов и индивидуальной стратегии трейдера.

Уровни Фибоначчи также используются в сочетании с теорией волн Эллиота для нахождения корреляций между структурами волн и возможными зонами интереса. Эта комбинация может быть эффективной для предсказания диапазона откатов в различных волнах конкретной рыночной структуры.

Как и в случае с другими техниками, инструмент Фибоначчи более эффективен, когда его комбинируют с другими индикаторами технического анализа. То, что само по себе может не быть ясным сигналом к покупке или продаже, может быть подтверждено другими индикаторами. Поэтому крайне важно управлять рисками, учитывая рыночную среду и другие релевантные факторы.

Фибоначчи расширения

Кроме оценки областей отката или отскока, последовательность Фибоначчи также может использоваться для выявления возможных важных уровней за пределами текущего диапазона. Эти уровни известны как уровни расширения.

Уровни расширения Фибоначчи могут рассматриваться как возможные цели для торговли. Каждый трейдер может выбрать разные уровни расширения в качестве целей (или несколько ). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за которыми следуют 261,8% и 423,6%.

Эти уровни расширения могут указывать на области, где могут завершиться следующие ценовые движения. Однако их не следует интерпретировать как прямые торговые сигналы, а скорее как дополнительные ориентиры в анализе.

Финальные размышления

Числа Фибоначчи присутствуют во всей природе, и многие трейдеры верят, что они являются основополагающими для анализа графиков финансового рынка.

Тем не менее, как и в случае с любым техническим индикатором, связь между движением цены, графическими паттернами и индикаторами не основывается на научных принципах или неизменных физических законах. Следовательно, эффективность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с количеством участников рынка, которые его используют и обращают на него внимание.

В заключение, хотя уровни коррекции Фибоначчи не обязательно коррелируют с конкретными элементами рынка, они могут быть ценным инструментом для попытки предсказать интересные зоны на графиках цен. Их полезность заключается в предоставлении дополнительных ориентиров для технического анализа, которые в сочетании с другими индикаторами и надлежащим управлением рисками могут способствовать более обоснованным торговым стратегиям.