Що таке стратегія мартингейла? Посібник для початківців з цього класичного методу кількісної торгівлі

Початківець6/19/2025, 8:09:55 AM
Стратегія Мартінгейла є класичним методом кількісної торгівлі, який реагує на збитки подвоєнням позицій, досягаючи відновлення прибутку та арбітражу на тренді. У цій статті ми розглянемо її механізми, переваги та ризики.

Що таке стратегія Мартингейла?

Стратегія Мартингейла виникла з казино у Франції в 18 столітті, і її основна логіка полягає в тому, щоб "подвоїти ставку, чекати на повернення". У сучасній фінансовій торгівлі стратегія Мартингейла була впроваджена як метод кількісної торгівлі, основна концепція якої полягає в "додаванні позицій для покриття збитків". Тобто, коли перша угода зазнає збитків, трейдер продовжує наступну угоду з більшою позицією, сподіваючись, що, коли ринок відновиться, він зможе покрити всі збитки одночасно і отримати прибуток.

Основна логіка стратегії Мартінгейла

Логіку стратегії Мартіна можна підсумувати в наступних пунктах:

  1. Відкриття початкової позиції: Входьте за будь-якою ціною та встановіть фіксовану позицію.
  2. Якщо прибутково: закрийте позицію, заверште раунд торгівлі.
  3. Якщо ви зазнали збитків: подвойте свою позицію, коли ціна ще більше впаде, і чекайте на відскок.
  4. Середнє зниження вартості: з кожною додатковою покупкою загальна середня ціна придбання позиції зменшується.
  5. Коли ціна відновиться вище середньої вартості, ви можете отримати прибуток.

Наприклад: Припустимо, що певна криптовалюта спочатку купується за 100 USDT, потім після зниження на 5% купується ще 200 USDT, після чого слідує ще одне зниження на 5% і потім купується 400 USDT… Коли ціна відновлюється близько до початкової ціни, вона може відшкодувати витрати або навіть стати прибутковою.

Сценарії застосування та торгові методи

У торгівлі криптовалютами стратегія Мартінгейла часто використовується на бічних ринках і фазах зміни тренду, особливо підходить для:

  • Робот для торгівлі на високочастотних грідах
  • Обліковий запис спотової торгівлі з низьким кредитним плечем
  • Стабільні коливні валюти (такі як BTC, ETH)

Багато торгових платформ, таких як Gate, підтримують торгівлю за методом Мартінгейла через API-виклики або вбудовані стратегічні боти. Новачки можуть вибрати шаблон стратегії «Авто Мартінгейл», наданий платформою, для реального торгового досвіду.


Фігура:https://www.gate.com/crypto-trading-bots

Переваги та недоліки стратегії Мартіна

Переваги:

  • Стратегія проста: не потрібно складних суджень, система працює автоматично на основі фіксованих умов.
  • Середнє зниження витрат: ефективно зменшити витрати та покращити можливості відновлення прибутку.
  • Високий рівень автоматизації: Підходить для розгортання на торгових роботах.

Недоліки:

  • Високий ризик накопичення: Постійні збитки можуть призвести до втрати контролю над позиціями або ліквідації.
  • Висока зайнятість капіталу: для підтримки кількох раундів збільшення позицій потрібні достатні кошти.
  • Тренд ринкових втрат: Якщо ринок різко падає, легко зазнати більших втрат, коли ви продовжуєте знижувати середню вартість.

Контроль ризиків та пропозиції щодо поліпшення

Через високий ризик стратегії Мартингейла на ринках з сильною тенденцією, новачкам рекомендується звернути увагу на такі пункти:

  1. Встановіть стоп-лосс: уникніть необмеженого збільшення маржі та заздалегідь налаштуйте максимальну точку втрат.
  2. Обмежте кількість шарів: Максимальна кількість раундів для додаткових позицій, щоб запобігти блокуванню коштів.
  3. Поступове формування позицій: використовуйте невелику кількість для кількох раундів збільшення позицій, а не велике початкове інвестування.
  4. Фільтрація індикаторів: такі як смуги Боллінджера та RSI, щоб визначити, чи входити в додатковий діапазон позицій.
  5. Використовуйте анти-Мартингейл стратегію: збільшуйте позиції, коли є прибуток, зменшуйте позиції, коли є збитки, щоб уникнути розширення втрат.

Практика стратегії мартингейл, що підходить для новачків

Для новачків рекомендується почати з демонстраційного рахунку або невеликої суми реальних коштів:

  • Ви можете використовувати шаблон "Martingale Grid" у стратегічному квадраті Gate.
  • Встановіть базову позицію малу (наприклад, починаючи з 10 USDT) і поступово спостерігайте за впливом кожного раунду;
  • Регулюйте кредитне плече (наприклад, 1,5x замість 2x), щоб зменшити ризик;
  • Навчіться аналізувати цикл корекції та встановлювати розумні пороги прибутку і збитків.
Автор: Max
* Ця інформація не є фінансовою порадою чи будь-якою іншою рекомендацією, запропонованою чи схваленою Gate.
* Цю статтю заборонено відтворювати, передавати чи копіювати без посилання на Gate. Порушення є порушенням Закону про авторське право і може бути предметом судового розгляду.
Розпочати зараз
Зареєструйтеся та отримайте ваучер на
$100
!
It seems that you are attempting to access our services from a Restricted Location where Gate is unable to provide services. We apologize for any inconvenience this may cause. Currently, the Restricted Locations include but not limited to: the United States of America, Canada, Cambodia, Thailand, Cuba, Iran, North Korea and so on. For more information regarding the Restricted Locations, please refer to the User Agreement. Should you have any other questions, please contact our Customer Support Team.