DXYと外国為替

米財務省によると、9月10日の30年債入札では、落札利回りが5.308%となり、2001年以来の最高水準を記録した。利回りが5.0%を超えるのは5か月連続となる。220億ドルの発行には強い需要が集まり、買値対カバーレシオは2.61倍と、前月の2.39倍から上昇した。間接入札（海外投資家）の比率は79.5%まで急増し、約2年ぶりの高水準となった一方、プライマリーディーラーによる引き受け比率は過去最低の2.2%に低下した。

ICEによると、9月10日木曜日の取引終了時点で、米ドル指数は0.26％上昇し、99.070ポイントとなった。同じ取引時間中に、Bloomberg Dollar Indexは0.30％上昇して1,190.47ポイントに達し、9月4日以来の高値を更新した。

オンショア人民元（CNY）は木曜日の北京時間03:00時点で、1米ドル＝6.7115元となり、水曜夜の清算値から44ベーシス下落した。取引量は3,602.5億米ドルに達した。

2026年9月10日18:00～18:15（UTC）、BTCは15分間で急速に0.39％下落し、価格は$77,338.6から$76,990.9まで下落した。値幅は0.45％となった。それ以前の24時間では、BTCは高値の$78,935から2,000ドル超下落し、累計下落率は約2.22％に達しており、短期的な変動が明らかに拡大している。 今回の急変動の主な要因は、地政学的対立とマクロ面での金融引き締め観測が相まったことにある。米国とイランの軍事衝突は継続的に激化しており、イランは9月4日以降、米軍艦艇に向けて弾道ミサイルを発射し、米国側から報復攻撃を受けている。こうした地政学的リスクを背景に、WTI原油価格は再び$100を上回り、米10年国債利回りは4.9％を突破し、米ドルも同時に上昇した。さらに、トランプ氏が共和党による議会支配が維持された場合、成人1人当たり$5,000を支給すると約束したこと（総費用は1兆ドル超）も重なり、財政赤字とインフレに対する市場の懸念が一段と強まった。一方、最新の生産者物価指数（PPI）は予想を上回り、FRBが9月に25ベーシスポイント利上げする確率は約70

9月10日、米国10年国債利回りは2023年10月以来の最高水準に達する一方、現物金価格は1オンス当たり4,342ドルまで下落した。

米国10年国債利回りは本日10ベーシスポイント上昇し、4.94%に達しました。

米財務省によると、同省は9月10日、残存期間が10～20年の米国債を対象に、51億8,700万ドル規模の流動性買い戻しオペレーションを実施した。

Jin10によると、9月11日、米国は需要が強い中で220億ドルの30年物米国債入札を実施し、落札利回りはトレーダーの予想を下回った。モントリオール銀行（BMO）は、プライマリーディーラーの参加レシオが過去最低水準に低下したと指摘し、ディーラーよりも最終投資家が多くの債券を購入したことを示しているとした。入札後、30年物米国債利回りは日中高値から低下し、約5.33％となったものの、前日よりは依然として大幅に高い水準にあった。10年物利回りは4.924％で比較的横ばいとなる一方、短期の利回りは引き続き小幅に上昇しており、強い需要は主に長期債の売り圧力を和らげたものの、イールドカーブ全体を支えるまでには至らなかったことを示唆している。

9月10日（木曜日）、連邦準備制度の翌日物リバースレポ（RRP）ファシリティの利用額は、4社の取引相手先で合計473.6億ドルに達し、前取引日の43.2億ドルから大幅に増加しました。

ドイツの10年国債利回りは木曜日（9月10日）、5.7ベーシスポイント上昇して3.501%となり、トレーダーが欧州中央銀行（ECB）による10月の追加利上げを織り込む動きを強める中、2011年半ば以来の最高水準を記録した。2年国債利回りは16.4ベーシスポイント上昇して3.236%となり、市場がECBの政策決定と金融引き締め継続への期待に反応する中、4日連続で上昇した。

ChainCatcherの最新情報によると、米国10年国債利回りは8.08ベーシスポイント上昇し、4.916%となった。

ポーランド国立銀行のアダム・グラピンスキ総裁によると、今後数カ月でインフレ率が中央銀行の目標を上回ると予想されるため、利息水準は2026年末まで、場合によっては2027年半ばまで据え置かれる見通しだ。インフレ率は6月の2.5％から8月には3.4％へ上昇し、中央銀行の許容範囲の上限に近づいた。この見通しは、7月時点からの大幅な転換を示している。当時、グラピンスキ総裁は早ければ9月にも利下げが始まる可能性を示唆していたが、中東情勢の緊迫化を受けてエネルギー価格が急騰したことで、政策転換が促された。

9月11日、市場では8月の米国消費者物価指数（CPI）、7月の英国国内総生産（GDP）、国際エネルギー機関（IEA）の原油レポートなど、重要な経済指標のリリースが予定されています。これらの発表は、暗号資産を含む金融市場全体のリスク・センチメントに影響を与えると予想されています。さらに、国内の石油製品価格が調整される予定であり、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領はインドを訪問する予定です。

Freddie Macによると、米国の30年物住宅ローン金利は先週6.76%に達し、2005年6月以来の最高水準となった。

9月10日の欧州市場の取引終了時、英国の50年物国債利回りは5.8ベーシスポイント上昇して5.494%となり、9月2日に記録した過去最高値の5.470%を更新した。2年物国債利回りは17.4ベーシスポイント上昇して4.871%となり、10年物国債利回りは11.3ベーシスポイント上昇して5.374%となった。これは、2007年のピークである5.432%に迫る水準だった。2年物と10年物の国債スプレッドは6.154ベーシスポイント縮小し、プラス50.219ベーシスポイントとなった。

CMEグループは12月7日にCME Securities Clearing Serviceを開始し、米国債市場における清算能力、選択肢、資本効率の向上を目指します。

本日、ドイツの10年国債利回りは6ベーシスポイント上昇して3.51％となり、2009年以来の最高水準を記録しました。

ブルームバーグによると、欧州中央銀行（ECB）の当局者らは10月も金融引き締めが続くと予測している。ECBは来月にかけてもタカ派的な政策姿勢を維持すると見込まれている。