تقنية المتوسطات المتحركة: التعريف، الأنواع، الإعدادات والتطبيقات

تعد المتوسطات المتحركة أداة شائعة تستخدمها المتداولون في التحليل الفني، ستتناول هذه المقالة بعمق تعريف المتوسطات المتحركة وأنواعها وطرق حسابها وإعدادها وتقنيات تطبيقها.

تعريف ومتطلبات المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك، المعروف أيضًا باسم خط المتوسط المتحرك، هو متوسط حسابي يُحسب عن طريق جمع الأسعار خلال فترة زمنية معينة وقسمتها على عدد الأيام. الصيغة الأساسية له هي:

معدل السعر على مدى N يومًا = مجموع أسعار الإغلاق في N يومًا / N

مع مرور الوقت، يتم حساب متوسط جديد في كل يوم تداول، وعند ربط هذه النقاط، تتشكل المتوسطات المتحركة.

يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة المستثمرين في فهم اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل. من خلال تحليل أنماط ترتيب المتوسطات المختلفة، يمكن تحديد اتجاهات الصعود والهبوط، والبحث عن أوقات الشراء والبيع المناسبة. ولكن يجب الانتباه إلى أن المتوسطات المتحركة هي واحدة فقط من المؤشرات الفنية الأساسية، ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مفرط.

الأنواع الرئيسية للمتوسطات المتحركة

بناءً على طرق الحساب المختلفة، يمكن تقسيم المتوسطات المتحركة إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. متوسط التحرك البسيط ( SMA ): أبسط متوسط حسابي
2. المتوسط المتحرك المرجح ( WMA ): يمنح وزناً أعلى للأسعار الأخيرة
3. المتوسط المتحرك الأسي (EMA): المتوسط المتحرك الموزون الخاص.

بالمقارنة مع SMA، فإن WMA و EMA أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار الأخيرة، مما يمكنهما من عكس تغيرات الاتجاه بشكل أسرع.

تحتوي منصات التداول الرئيسية مثل Gate على هذه المؤشرات الشائعة للمتوسطات المتحركة، والتي يمكن استخدامها في التحليل الفني لمجموعة متنوعة من المنتجات المالية مثل الأسهم، الفوركس، والعملات الرقمية.

مثال على طريقة حساب المتوسطات المتحركة

كمثال على متوسط الحركة البسيط (SMA)، فإن صيغة حسابه هي:

N يوم SMA = ( سعر الإغلاق لليوم الأول + سعر الإغلاق لليوم الثاني + … + سعر الإغلاق لليوم N ) / N

على سبيل المثال، فإن متوسط السعر المتحرك البسيط لمدة 10 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق لأحدث 10 أيام تداول مقسومًا على 10.

حساب متوسط الحركة الأسي(EMA) معقد نسبيًا، وصيغته هي:

اليوم EMA = سعر الإغلاق اليوم × K + أمس EMA × (1-K) حيث K = 2 / (N + 1)

تمنح المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) وزناً أعلى للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات الأسعار، ويمكنها عكس الاتجاهات بشكل أسرع، لذلك تفضلها المتداولون قصيرو الأجل.

ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المتداولين، لا حاجة لتذكر هذه الصيغ المعقدة. ستقوم برامج التداول بحساب أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة تلقائيًا، كل ما علينا فعله هو إضافة المؤشرات المناسبة.

اختيار فترة المتوسطات المتحركة

يمكن تقسيم المتوسطات المتحركة حسب فترة الزمن إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل:

• قصير الأجل: 5 أيام ( خط الأسبوع )، متوسط 10 أيام
• الأجل المتوسط: 20 يوم ( خط الشهر )، 60 يوم ( خط الربع ) المتوسطات المتحركة
• طويل الأجل: 120 يوم ( خط نصف سنوي )، 240 يوم ( خط سنوي ) متوسط

تكون المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة، لكن دقة التوقعات أقل. بينما تعكس المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل مستويات الأسعار المتوسطة على المدى الطويل، ورغم أنها أقل حساسية، إلا أن توقعات الاتجاه تكون أكثر دقة.

في التطبيق العملي، لا توجد معايير ثابتة لفترات المتوسطات المتحركة. يجب على المتداولين البحث عن أفضل تركيبة لفترات المتوسطات المتحركة وفقًا لنظام التداول الخاص بهم.

خطوات إعداد المتوسطات

كمثال على منصة Gate، فإن خطوات إعداد المتوسط المتحرك هي كما يلي:

1. افتح واجهة التداول، النظام يعرض بشكل افتراضي 5 أيام، 10 أيام، 15 يومًا SMA

2. انقر على الرمز في الزاوية اليمنى العليا، يمكنك اختيار أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة وفترات زمنية مختلفة

3. بعد اختيار نوع المتوسط المتحرك المطلوب، يمكنك تعديل الفترة الزمنية وعدد المتوسطات المتحركة.

بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة، تدعم Gate أيضًا إضافة معظم مؤشرات التحليل الفني الشائعة مثل MACD، والبولينجر باند، وRSI.

التطبيق الفعلي للمتوسطات

1. تتبع اتجاه الأسعار

• السعر يتحرك فوق المتوسطات المتحركة القصيرة، النظرة قصيرة الأجل متفائلة
• السعر فوق المتوسطات المتحركة على المدى المتوسط والطويل، النظرة إيجابية على المدى الطويل
• المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل فوق المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر ترتيب صاعد
• المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تحت المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل، تظهر ترتيباً هبوطياً
• السعر بين المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل، والسوق في مرحلة التماسك

2. إشارات تقاطع المتوسطات

• المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تعبر من الأسفل إلى الأعلى عبر المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، مما يشكل “تقاطع ذهبي”، يجب النظر في الشراء
• المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تعبر المتوسطات المتحركة الطويلة الأجل من الأعلى إلى الأسفل، مما يشكل “تقاطع الموت”، يجب التفكير في البيع

3. دمج استخدام مؤشرات الزخم

تتميز المتوسطات المتحركة بتأخير معين، ويمكن استخدامها بشكل تكميلي مع مؤشرات رائدة مثل RSI.

• عندما يظهر RSI تباينًا، يجب مراقبة ما إذا كانت المتوسطات المتحركة مسطحة
• إذا تحولت المتوسطات المتحركة من اتجاه واضح إلى تداخل، يمكنك التفكير في تأمين الأرباح أو وضع صفقة عكسية.

4. كمرجع لإيقاف الخسارة

يمكن دمج أعلى/أدنى نقاط N يوم ( مثل 10 أيام أو 20 يوم ) مع المتوسطات المتحركة لتعيين وقف الخسارة:

• صفقة شراء: يتم وقف الخسارة عندما يكون السعر أقل من أدنى نقطة على مدار N يومًا وأقل من المتوسط المتحرك على مدار N يومًا
• الصفقة القصيرة: أمر وقف الخسارة عندما يكون السعر أعلى من أعلى نقطة خلال N يومًا وأعلى من المتوسط المتحرك لـ N يومًا

تقلل هذه الطريقة من الحكم الذاتي، مما يتيح تقييم تغييرات السوق بشكل أكثر موضوعية.

قيود استخدام المتوسطات المتحركة

توجد بعض القيود في استخدام المتوسطات المتحركة كمؤشر متأخر:

• استخدام الأسعار السابقة للحساب، مع وجود تأخير
• كلما زادت فترة الزمن، زادت الوضوح في التأخير
• من الصعب تحديد نقاط السعر بدقة

لذلك يجب على المستثمرين تحسين استراتيجيات التحليل الخاصة بهم، من خلال دمج تحليل K-line، وحجم التداول، وKD، وRSI، وMACD وغيرها من المؤشرات للتحليل الشامل، مع تحسين نظام التداول باستمرار. لا يوجد مؤشر واحد مثالي، يكمن المفتاح في إنشاء نظام تداول يناسبهم.