استراتيجيات التداول الأساسية لمؤشر MACD الملك في مقال واحد، مشاركة عملية من خبير A9!

للمساعدة في فهم الإخوة بشكل أفضل، تم إضافة هذه الصورة بشكل خاص

قبل استخدام مؤشر ما، يجب تتبع جوهره، وأفضل طريقة لفهم جوهر مؤشر ما هي فتح شفرة المصدر الخاصة به لقراءتها، فبمجرد فتح شفرة المصدر، تختفي كل الأشياء الغامضة.

يكتشف العديد من الإخوة أنهم يحبون استخدام مؤشر MACD، ولكن العديد من الاستخدامات المتعلقة بـ MACD في السوق هي افتراضات فقط. اليوم، دعونا نستضيف أحد الأباطرة من A9 ليفصل لنا MACD ويتحدث مع الجميع بشكل جيد.

1، ما هو المتوسط المتحرك؟

لفهم مؤشر MACD، يجب أولاً فهم المتوسطات المتحركة.

المتوسط المتحرك هو متوسط أسعار الأسهم في الماضي، وليس له أي دلالة تنبؤية. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لخمسة أيام هو خط يتكون من متوسط أسعار الإغلاق لآخر خمسة أيام.

على سبيل المثال (هنا من الأسهل فهم الأمر باستخدام سوق الأسهم، حيث أن سوق العملات الرقمية مناسب فقط للعملات الرئيسية) كانت أسعار الأسهم في الماضي تتراوح بين 5-6 يوان، وبالتالي فإن المتوسط المتحرك سيكون في هذا النطاق. فجأة، في يوم من الأيام، ارتفعت أسعار الإغلاق إلى 7 يوان، مما سيجعل المتوسط المتحرك قصير الأجل يرتفع قليلاً، بينما سيكون تأثير المتوسط المتحرك طويل الأجل ضئيلاً وسيكون أبطأ.

لأن المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل هي المتوسطات لعدد صغير من الأرقام، فإن ظهور رقم كبير بشكل مفاجئ يؤثر بشكل كبير على حساب المتوسط. بينما المتوسطات المتحركة طويلة الأجل هي متوسطات لعدد كبير من الأرقام، فإن ظهور رقم كبير بين الحين والآخر لا يؤثر كثيرًا على المتوسط.

تحدد أسعار الأسهم اتجاه المتوسطات المتحركة، وليس العكس. عندما ترتفع أسعار الأسهم، تتبعها المتوسطات المتحركة ببطء؛ وعندما تنخفض أسعار الأسهم، تتبعها المتوسطات المتحركة أيضًا ببطء.

الغرض من المتوسطات المتحركة هو الإشارة إلى اتجاه حركة الأسعار، وهي مؤشرات تعتمد على الاتجاه، ولا يمكنها أن تخبرك بما سيحدث في المستقبل، بل تخبرك ما هو الاتجاه الحالي. بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا تعتبر المتوسطات المتحركة أفضل بكثير من النظر إلى مخطط الشموع.

هل تمثل المتوسطات المتحركة تكلفة الاحتفاظ بالأسهم المتوسطة خلال فترة زمنية معينة؟

غالبًا ما نسمع الناس يقولون إن المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يمثل متوسط تكلفة الشراء للشراء على مدى 10 أيام، لكن هذا غير دقيق لأنه لا يأخذ في الاعتبار عوامل حجم التداول.

إذا كان هناك سهم قد شهد حجم تداول كبير في يوم معين، فهذا يدل على أن عدد المشترين في ذلك اليوم كان كبيرًا جدًا، لذا فإن مجرد جمع أسعار الإغلاق وحساب المتوسط لا يمكن أن يمثل بوضوح متوسط تكلفة حيازة المشترين.

يقول البعض أنه بمجرد أن تتداخل المتوسطات المتحركة، يجب مراقبتها عن كثب، لأنه سيحدث ارتفاع أو انخفاض كبير قريباً. هل هذا صحيح بالفعل؟

في الواقع ، بعد فهم جوهر المتوسط المتحرك ، فإن لف المتوسط المتحرك ليس غامضا على الإطلاق ، طالما أن سعر السهم يتقلب في نطاق ضيق لفترة طويلة بما فيه الكفاية ، فإن المتوسطات المتحركة طويلة الأجل وقصيرة الأجل ستكون متشابكة بالتأكيد. حتى إذا لم تنظر إلى المتوسط المتحرك ، فأنت تعلم أن تقلبات أسعار الأسهم تختمر موجة من اتجاه السوق ، وأن تقلبات أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا فقط.

يقول البعض أيضًا أن تداخل المتوسطات المتحركة يمثل اقتراب تكاليف الشراء على المدى القصير والطويل من التوافق، وهذا غير دقيق لأنه لا يأخذ في الاعتبار عوامل حجم التداول.

المتوسط البسيط لسعر السهم يسمى خط MA، بينما المتوسط المستخدم في حساب مؤشر MACD هو EMA.

بالنسبة لخط المتوسط المتحرك لمدة 26 يومًا، فإن خوارزمية المتوسط المتحرك (MA) هي جمع أسعار الإغلاق لآخر 26 يومًا ثم حساب متوسطها، حيث أن تأثير أسعار الإغلاق اليومية الماضية على حساب المتوسط يساوي.

لكننا نحسب المتوسطات المتحركة، من أجل رؤية الاتجاه بشكل أكثر وضوحًا (بالطبع يمكن للعين المجردة أن تراه أيضًا)، يجب أن تعكس أسعار الإغلاق القريبة من الوقت الحالي الاتجاه الجاري لسعر السهم بشكل أفضل.

لذلك، قام البعض بإعداد متوسط التحرك الأسي (EMA)، حيث يكون لأسعار الإغلاق الأقرب إلى الوقت الحالي وزن أكبر عند حساب المتوسط.

في الحقيقة أعتقد أن الفرق ليس كبيرًا، عندما تحاول جعل المتوسطات المتحركة أكثر حساسية لتقلبات سعر السهم، تزداد احتمالية ظهور إشارات خاطئة. إذا كان هناك قراء لا يفهمون ذلك جيدًا، يمكن ببساطة اعتبار EMA كمتوسط متحرك عادي.

2، كيف جاء MACD؟
كل برنامج لديه، لفهم مؤشر MACD يجب أولاً فهم العناصر الثلاثة الرئيسية: DIF و DEA والأعمدة الحمراء والخضراء.

(1) DIF = 12 يوم EMA - 26 يوم EMA.

معظم المعلمات الافتراضية للبرامج هي 12 و 26 يومًا، لأنه في السابق كان هناك 6 أيام للتداول في الأسبوع، لذا كانت نصف الشهر 12 يومًا، والشهر 26 يومًا. الآن، على الرغم من أن الأسبوع قد أصبح 5 أيام للتداول، إلا أن المعلمات أصبحت عادةً ببطء، وغالبًا ما تكون المعلمات التقنية التي ينظر إليها الجميع أكثر أهمية.

تمثل القيمة المطلقة لـ DIF حجم المسافة بين المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل (فتحة).

عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 12 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 26 يومًا، تكون أسعار الأسهم في حالة ارتفاع، وDIF فوق محور 0؛ عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 12 يومًا تحت المتوسط المتحرك لمدة 26 يومًا، تكون أسعار الأسهم في حالة انخفاض، وDIF تحت محور 0.

عندما يتجاوز DIF المحور 0، أي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 12 يوماً مع المتوسط المتحرك لـ 26 يوماً بشكل إيجابي؛ وعندما ينزل DIF تحت المحور 0، أي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 12 يوماً مع المتوسط المتحرك لـ 26 يوماً بشكل سلبي.

هل تقاطع المتوسطات المتحركة الذهبية هو إشارة شراء، بينما التقاطع الميت هو إشارة بيع؟

لا يزال يتعين علينا العودة إلى جوهر المتوسط المتحرك ، نظرا لصيغة حساب المتوسط ، فإن المتوسط المتحرك قصير الأجل أكثر حساسية لتحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال ، سعر السهم في ال 20 يوما الماضية هو 10 يوان ، واليوم يرتفع سعر السهم فجأة إلى 11 يوان ، ثم قيمة المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام اليوم هي 10.2 يوان ، وقيمة المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هي 10.1 يوان ، وهو ما ينعكس في المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام والمتوسط المتحرك للصليب الذهبي لمدة 10 أيام.

إذا كان القراء لا يزالون غير قادرين على الفهم، فعليهم أن يقوموا بالحساب بأنفسهم، ويرسموا بعض الخطوط المتوسطة بأنفسهم حتى يصبح الأمر واضحًا.

إذن، هل يعني تقاطع الذهب الناتج عن ارتفاع سعر السهم على المدى القصير إشارة للشراء؟

فقط إذا استمر سعر السهم في الارتفاع في المستقبل ، إنشاء إشارة شراء التقاطع الذهبي. إذا انخفض سعر السهم في المستقبل ، فإن التقاطع الذهبي هو إشارة خاطئة. وهذا يعني أنه في السوق الرائجة ، يعد الصليب الذهبي وتقاطع الموت إشارات بيع وشراء صالحة ، ولكن في سوق متقلب ، فإن الصليب الذهبي وتقاطع الموت هما في الأساس إشارات خاطئة.

توجد العديد من الإشارات الكاذبة لمؤشر المتوسطات المتحركة، لكن هناك شيء مؤكد، عندما يبدأ سعر السهم في اتجاه صعودي، سيكون هناك بالتأكيد تقاطع ذهبي للمتوسطات المتحركة؛ وعندما يبدأ سعر السهم في اتجاه هبوطي، سيكون هناك بالتأكيد تقاطع ميت للمتوسطات المتحركة.

هل يمكنك تحمل الخسائر الصغيرة الناتجة عن العديد من الإشارات الخاطئة عند الشراء والبيع وفقًا لإشارات التقاطع الذهبي والتقاطع الميت؟ لأننا لا نستطيع التنبؤ بما إذا كانت المستقبل سيكون سوقًا متقلبًا أو سوقًا اتجاهيًا.

دعونا نواصل الحديث عن DIF.

كلما زادت القيمة المطلقة لـ DIF، زاد الفارق بين المتوسطين على المدى القصير والطويل، مما يعني أن ارتفاع أو انخفاض سعر السهم على المدى القصير يظهر حالة تسارع.

لا يمكن أن ترتفع أسعار الأسهم فقط دون أن تنخفض، كما لا يمكن أن تنخفض دون أن ترتفع، ومن غير الممكن أن تستمر الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة على المدى القصير لفترة طويلة، ستظهر أسعار الأسهم بالتأكيد تذبذبات أو تراجع.

لذلك، يتأرجح DIF حول المحور الصفري، مما يدل على أن MACD يمتلك خصائص مؤشر التذبذب، وهو في جوهره تجسيد متكرر لجشع وخوف البشرية.

هناك مفهوم يُذكر غالبًا وهو تباعد القمة والقاعدة لمؤشر MACD.

الصورة أدناه توضح وجود تباعد قمة قصير الأجل، حيث يرتفع سعر السهم ولكن مؤشر DIF ينخفض باستمرار، مما يعني أنه مع ارتفاع سعر السهم، لم تتمكن المسافة بين المتوسطين المتحركين من تحقيق أعلى مستوى جديد.

بشكل عام، عندما يحدث تباين قمة في اتجاه صعودي، فهذا يعني أنه قد يظهر انخفاض على المدى القصير. لأن سلسلة من الارتفاع القوي يجب أن تعكس تدفق الأموال إلى السوق باستمرار، وكلما ارتفعت الأسعار بشكل أسرع، تزداد المسافة بين المتوسطات القصيرة والطويلة الأجل.

ولكن إذا كانت المسافة بين المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل تتقلص بشكل متزايد، فهذا يعني أن زخم الارتفاع يصبح أضعف، على الرغم من أن الأسعار ما زالت ترتفع، إلا أنها قد تبدأ في الانخفاض في أي لحظة. هذه هي طبيعة إشارة تباعد القمة في MACD التي تشير إلى أن الأسعار قد تنخفض.

الآن يجب أن يكون الجميع قادرين على فهم جوهر القمة المتباينة، لكن المتوسطات المتحركة تمثل دائمًا الماضي ولا يمكن استخدامها للتنبؤ بالمستقبل. الصورة أدناه هي مثال على فشل القمة المتباينة، فبعد كل شيء، كان الزخم السابق في الارتفاع يضعف بشكل متزايد، وإذا حدثت أخبار إيجابية في المستقبل، ستستمر في الارتفاع بشكل كبير.

لن أقول الكثير عن التباعد السفلي، فهو عكس جوهر التباعد العلوي، مما يعني ضعف الزخم الهبوطي. وبالمثل، فإن ضعف الزخم الهبوطي لا يعني بالضرورة أنه لن يستمر في الانخفاض.

(2) DEA: خط المتوسط المتحرك لقيمة DIF، وعادة ما يكون المتوسط الافتراضي للبرمجيات هو متوسط 9 أيام.

لماذا تم إعداد خط متوسط الحركة DIF؟

المتوسط هو طريقة تفكير، نحن غير حساسون لتقلبات الأرقام بالعين المجردة، ولكن إذا قارنا القيم الحالية بالقيمة المتوسطة، يمكننا أن نشعر بشكل أكثر واقعية بتغيرات الأرقام.

بالطريقة نفسها التي تحدثنا بها عن خط المتوسط السعري للأسهم، فإن DEA هو المتوسط المتحرك لمدة 9 أيام لـ DIF، مما يعني أنه أقل حساسية لتغيرات DIF اليومية. إذا كان DIF يتجاوز DEA (تقاطع ذهبي)، فهذا يعني أن DIF الأخير في تزايد؛ وإذا كان DIF ينخفض تحت DEA (تقاطع ميت)، فهذا يعني أن DIF الأخير في تناقص.

عندما يكون DIF فوق المحور الصفري:

تقاطع DIF مع DEA يعني أن DIF يتزايد، مما يعني أن الفجوة بين المتوسطات المتحركة للأسعار قصيرة وطويلة الأجل تتوسع، مما يدل على أن سعر السهم يتجه نحو الارتفاع بشكل متزايد.

تقاطع DIF و DEA يعني أن DIF في حالة انخفاض، مما يعني أن المسافة بين متوسطات سعر السهم على المدى القصير والطويل تتقلص، مما يدل على أن الزخم التصاعدي لسعر السهم يتراجع حالياً.

عندما يكون DIF تحت محور الصفر:

تشير تقاطع DIF مع DEA إلى أن DIF هو قيمة سالبة، مما يعني أن القيمة المطلقة لـ DIF تتقلص، أي أن المسافة بين المتوسطات القصيرة والطويلة الأجل للأسعار تتقلص، مما يدل على أن زخم انخفاض الأسعار يتراجع.

تقاطع DIF و DEA نحو الأسفل، في هذه الحالة يكون DIF سالبًا، مما يعني أن القيمة المطلقة لـ DIF تزداد، أي أن المسافة بين المتوسطات القصيرة والطويلة الأجل لسعر السهم تزداد، مما يدل على أن زخم انخفاض سعر السهم يزداد.

سواء كانت تقاطعات المتوسطات المتحركة الذهبية أو المتقاطعة الميتة، أو تقاطعات MACD الذهبية أو المتقاطعة الميتة، فهي جميعها وصف لحركة الأسعار الماضية. إذا استمرت حركة الأسعار المستقبلية في اتباع خصائص الماضي، فستكون إشارات الشراء والبيع دقيقة للغاية؛ ولكن إذا لم تستمر حركة الأسعار المستقبلية في اتباع خصائص الماضي، فستكون إشارات الشراء والبيع كلها إشارات زائفة.

بعبارة أخرى، تقاطعات الذهب والفضة هي مؤشرات اتجاه، وليست مناسبة في أوقات التقلب. الأمر الحاسم هو أنه فقط عندما يتحرك سعر السهم، يمكننا أن نعود ونرى ما إذا كان السوق في حالة تقلب أو اتجاه.

(3) الأعمدة الحمراء والخضراء: (DIF-DEA)*2 هو قيمة الأعمدة، العمود الأحمر قيمة موجبة، والعمود الأخضر قيمة سالبة.

عندما ير看到 الكثير من الناس هنا، قد يبدأون في الدوار، وذلك لأن تصميم MACD معقد للغاية، مما أدى إلى أن معظم الاستخدامات الخارجية خاطئة، وهو ما يُعتبر مجرد افتراض.

DIF هو الفرق بين متوسطات 12 يوم و 26 يوم، ويعبر عن حجم المسافة (الفجوة) بين المتوسطات قصيرة وطويلة الأجل. كلما زادت القيمة المطلقة لـ DIF، زادت المسافة بين المتوسطات قصيرة وطويلة الأجل، مما يدل على قوة الصعود أو الهبوط.

تعني الأعمدة الحمراء والخضراء تقريبًا نفس مبدأ DIF. يشير MACD إلى تجمع وتباعد اثنين، أحدهما هو DIF، الذي يمثل تجمع وتباعد المتوسطات القصيرة والطويلة الأجل؛ والآخر هو أعمدة MACD الحمراء والخضراء، التي تشير إلى تجمع وتباعد DIF وDEA.

من خلال مقارنة DIF بمتوسط DEA، يمكننا فهم حالة تغير DIF. ولكن لمراقبة قوة تغير DIF بشكل أكبر، نحتاج أيضًا إلى مراقبة الفرق بين DIF و DEA.

قيمة الأعمدة الحمراء والخضراء هي الفرق بين DIF و DEA، كلما كانت الأعمدة الحمراء والخضراء أطول، كلما كان الفارق بين DIF و DEA أكبر، مما يعني أن قوة الارتفاع أو الانخفاض أكبر.

اليوم تحدثت المقالة قليلاً، وإذا كتبت أكثر من ذلك، فلن يبقى الكثير من الأشخاص الذين سيستمرون في القراءة. حول الأعمدة الحمراء والخضراء هناك شيء يجب معرفته، عندما تتحول العمود الأحمر إلى عمود أخضر، يتوافق ذلك مع تقاطع الموت بين DIF و DEA؛ وعندما تتحول العمود الأخضر إلى عمود أحمر، يتوافق ذلك مع تقاطع الذهب بين DIF و DEA.

أخيرًا، لنلخص، هل يمكن لمؤشر MACD التنبؤ بالسوق؟

لا يمكن!

MACD هو وصف لاتجاه سعر السهم الحالي، يمكن للخبراء استنتاج نفس الاستنتاجات من الرسم البياني لكاميل الشموع. كمثال غير دقيق بعض الشيء، فإن النظر مباشرة إلى الرسم البياني للشموع يشبه إلى حد ما طبيب يستخدم سماعة طبية للاستماع إلى ضربات قلبك، بينما MACD هو مخطط كهربائية القلب المطبوعة، حيث يتم تصنيف ضربات القلب المختلفة.

هناك قصة كلاسيكية تُعرف بقصة "دجاجة راسل": في مزرعة كان هناك دجاجة، كل يوم عند الفجر كان المزارع يقدم لها الكثير من الطعام الجيد، مما جعلها تنمو سمينة وبيضاء. وهكذا مرت عدة أشهر. في يوم من الأيام، جاء المزارع مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يقدم لها الطعام، بل قام بذبحها، لأن ذلك اليوم كان عيد الشكر.

في التداول، هناك من لا يفهم جوهر المؤشرات، وعندما يرون بعض الظواهر يبدأون في تلخيص القوانين، وفي النهاية يصبحون كالدجاجة الروسية التي ماتت بسبب التفكير الاستقرائي. تذكر، عندما تريد استخدام مؤشر ما، يرجى أولاً فهم كيف تم الوصول إليه.

هذه المقالة ليست لتعليمك استخدام المؤشرات، بل لتفكيك الخرافات.
جذور الخرافات هي عدم الفهم.

دعونا نتعاون!