كيفية استخدام حجم التداول والفائدة المفتوحة لتقييم السوق؟
الحجم والفائدة المفتوحة
حجم التداول والفائدة المفتوحة هما مؤشران شائعان في السوق، واللذان يمكن أن يساعدانا في فهم مستوى نشاط السوق والمشاعر في السوق وآراء مشاركي السوق حول اتجاهات السوق المستقبلية. إنهما يوفران معلومات هامة حول وضع السوق، وبالنسبة للمستثمرين، يمكن استخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر.
1. مقدمة
الحجم
في السوق الفوري ، يمثل الحجم كم مرة يتم تبادل الأسهم بين المشترين والبائعين. في السوق المشتقات ، يشير الحجم إلى عدد العقود المتداولة في فترة معينة. كلما زاد الحجم ، زاد الاهتمام بالعملات. يعتبر المستثمرون أحيانًا حجم التداول مؤشرًا على قوة حركة الأسعار الخاصة بها. يعني حجم أكبر أيضًا وجود سيولة أكبر في السوق ؛ وهذا أمر مرغوب فيه من منظور التداول على المدى القصير ، حيث يعني وجود وفرة من المشترين والبائعين في السوق.
الفائدة المفتوحة
الفائدة المفتوحة هي عدد الخيارات أو عقود العقود الآجلة التي يحملها المتداولون والمستثمرون في مراكز نشطة. تم فتح هذه المراكز، ولكن لم يتم إغلاقها، أو انتهت صلاحيتها، أو مارست. تنخفض الفائدة المفتوحة عندما يقوم المشترون والبائعون للعقود بإغلاق المزيد من المراكز مما تم فتحه في ذلك اليوم. لإغلاق مركز، يجب على المتداول أن يتخذ مركزًا معاكسًا، أو يمارس خياره. تزداد الفائدة المفتوحة مرة أخرى عندما يقوم المستثمرون والمتداولون بفتح مراكز طويلة جديدة أكثر أو يقوم البائعون بأخذ مراكز قصيرة جديدة بكمية أكبر من عدد العقود التي تم إغلاقها في ذلك اليوم.
2. الصيغة والكود
احسب المتوسط المتحرك لمدة أسبوع وشهر واحد. المتوسط الأسبوعي = المتوسط (حجم التداول أو الفائدة المفتوحة ، 7 أيام) المتوسط الشهري = المتوسط (حجم التداول أو الفائدة المفتوحة ، 30 يومًا)
احسب متوسط الأسبوعي مقسوماً على متوسط الشهري
معدلالمتوسط = المتوسط الأسبوعي / المتوسط الشهري
3. تفسير
يستخدم المحللون الفنيون الفائدة المفتوحة، جنبًا إلى جنب مع مقاييس أخرى، لقياس قوة اتجاه سوق معين. يشير زيادة الفائدة المفتوحة إلى أن المتداولين الجدد يدخلون السوق، وقد يستخدمونها لتأكيد اتجاه السوق الحالي. يُظهر انخفاض الفائدة المفتوحة أن المتداولين يغلقون مراكزهم، وقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الحالي.
تفسير الحجم كان جزءًا من ثقافة التداول منذ بدايته. يعتبر الحجم دائمًا بالاقتران مع حركة السعر:
الفائدة المفتوحة هي مفهوم فريد في أسواق العقود الآجلة، ولكنه يساعد في شرح عمق السوق وتوقعات المتداولين. الاهتمام الجديد في السوق هو نتيجة للمشترين والبائعين الجدد الذين يلتقون، مما يزيد من الفائدة المفتوحة، وهي صافي جميع العقود القائمة التي يتم تداولها. يشرح الجدول التالي تركيبات المشترين والبائعين التي تغير الفائدة المفتوحة:
يمكن تلخيص التفسير التقليدي للتغيرات في الحجم والفائدة المفتوحة (بالنسبة لأسواق العقود الآجلة) على النحو التالي:
هناك تفسير تقليدي للحركة المجتمعة لاتجاه السعر وحجم التداول والفائدة المفتوحة.
المرجع:أنظمة وطرق التداول ، + موقع الويب بواسطة بيري جيه كوفمان ، وايلي ؛ 5 طبعة (29 يناير 2013)
4. التطبيق
يوفر ما يلي بيانات BTC ليناير 2023 كمثال مرجعي. عندما يكون معدل الحركة المتحركة لمدة 7 أيام أكبر من معدل الحركة المتحركة لمدة 30 يومًا ، يتم تحديد الحالة الحالية كارتفاع. على العكس من ذلك ، فإنه يتساقط. يمكن تحسين وضبط المعلمات الخاصة وفقًا لتردد التداول أو نتائج التداول. الغرض الرئيسي هو تقييم حالة السوق من خلال تحليل السعر وحجم التداول والفائدة المفتوحة ، وبالتالي تحديد استراتيجيات الاستثمار والسيطرة على المخاطر بشكل أفضل.
السعر وحجم التداول
في الرسم البياني أعلاه، تمثل الخط الأخضر اتجاهًا سعريًا صاعدًا مدعومًا بحجم التداول، بينما يمثل الخط الأحمر تصحيحًا ضعيفًا حيث ينخفض كل من السعر والحجم.
حجم التداول والفائدة المفتوحة
في الرسم البياني أعلاه، تمثل الخط الأزرق مرحلة مزدحمة حيث يتناقص كل من حجم التداول والفائدة المفتوحة، بينما يمثل الخط الأصفر مرحلة تراكم بطيء حيث يتناقص حجم التداول ولكن الفائدة المفتوحة تزداد. يمثل الخط الأخضر مرحلة تأكيد الاتجاه، بينما يمثل الخط الأحمر إغلاق المراكز بأسعار مرتفعة.
السعر وحجم التداول والفائدة المفتوحة
في الرسم البياني أعلاه، يمثل الخط الأحمر اتجاهًا هابطًا حيث يتم إغلاق المراكز الطويلة بسبب انخفاض الأسعار، وانتظار إغلاق المراكز القصيرة للإشارة إلى نهاية الاتجاه الهابط. يمثل الخط الأخضر مجموعة جديدة من المشترين يدخلون السوق، حيث يزيد كل من السعر وحجم التداول والفائدة المفتوحة.
في الختام، يمكننا استخدام حجم التداول أولاً للتأكد مما إذا كانت الاتجاه لديه دعم من الحجم. إذا كان هناك انحراف واضح، يمكننا تقليل المواقع أو الخروج. يمكننا أيضًا الانتظار لاتجاه الاتجاه في مرحلة التراكم البطيء من خلال العلاقة بين حجم التداول والفائدة المفتوحة، وتقليل المواقع عند إغلاق المراكز. وأخيرًا، من خلال استخدام السعر وحجم التداول والفائدة المفتوحة، يمكننا تحديد ما إذا كان هناك مشترين وبائعين جدد يدخلون السوق، مما يجعل الاتجاه أكثر استدامة، ويساعد في فهم توقيت تعديل المواقع بشكل أفضل. ستساعد تقرير تحليل بيئة السوق المشفرة لـ DCBot بانتظام المستثمرين في تحديد الوضع السوقي الحالي وتقديم اقتراحات أفضل لاتخاذ قرارات استثمارية.
الكشف: هذا المقال مقدم من DCBot، صندوق التحوط الرقمي الذي يقدم CTA، التحاور الإحصائي، التداول الالگوريتمي، والتداول عالي التردد. لمزيد من المعلومات حول DCBot، يرجى زيارة https://dcbot.ai/
