Підглядаючи дані 01期 | AICoin & OKX: Як швидко сприймати ринок шифрування та будувати методологію даних?

Коротко про ринок криптовалюти: дані завжди були важливим інструментом прийняття рішень щодо торгів. Як ми можемо відібрати важливі дані серед потоку інформації та оптимізувати процес прийняття рішень? Це питання, яке залишається актуальним для ринку. OKX спеціально створив колонку «Insights into Data», спільно з AICoin, Coinglass та іншими популярними платформами збору даних, щоб дослідити систематичну методологію збору даних з погляду користувачів та надати їх у користь ринку.

Нижче наведено вміст першого етапу, який був розроблений спільно з командою стратегії OKX та дослідницьким інститутом AICoin навколо сприйняття змін на ринку, розробки методології “даних” з метою обговорення, що, сподіваємось, буде корисним для вас.

OKX Стратегічний Тім: Стратегічний тім OKX складається з групи досвідчених професіоналів, які працюють над інноваціями в глобальній галузі стратегії цифрових активів. Команда об’єднала експертів з різних сфер, таких як аналіз ринку, управління ризиками та фінансове інженерство, які завдяки глибоким професійним знанням та багатим досвідом у галузі надають міцну підтримку стратегічному розвитку OKX.

AICoin дослідницький інститут: AICoin Research Institute є платформою AICoin, яка працює над наданням глибинного аналізу даних та інвестиційної освіти користувачам Web3. AICoin - це постачальник послуг даних Web3, що спеціалізується на аналізі ринкових даних, професійних свічках, інструментах сигнальної стратегії, моніторингу управління активами, новинах та повідомленнях.

**1、перш за все відчути зміни на ринку, які категорії даних потрібно постійно слідкувати?

Дослідницький інститут AICoin: ми вважаємо, що наступні аспекти можуть допомогти інвесторам краще сприймати зміни на ринку.

По-перше, коливання цін та тенденція. По-перше, це остання ціна, зміни ціни в реальному часі найкраще відображають поточний настрій ринку. Друге - це цінова тенденція, яка зазвичай вимірюється за допомогою технічних індикаторів, таких як MA, EMA, MACD, RSI та різноманітні індикатори, розроблені дослідниками технічного аналізу.

По-друге, обсяг угод, головним чином, це загальний обсяг угод та великі угоди. Загальний обсяг угод може ефективно виміряти активність ринку. Великі угоди, головним чином, стосуються угод великих інвесторів, наприклад, угод великих риб можуть передбачати значні коливання на ринку. Ми також в минулому аналізували кілька важливих типів даних і надавали їх користувачам для аналізу та попереджень, включаючи головні великі угоди на основі даних про ордери та угоди на CEX, великі угоди, розподіл фішок тощо.

В третіх, напрямок потоку коштів. Головним чином це чистий приплив / відтік коштів: спостереження за припливом та відтіком коштів може допомогти краще оцінити ситуацію подання та попиту на ринку. Недавні дані про чистий приплив коштів у фонд індексованих фондів (ETF) є дуже добрим підтвердженням того, що якщо кошти ETF великою кількістю вступають, це означає, що ринок все ще є ринком приросту. Ми також включили такі дані та поділилися ними для широкого кола користувачів для посилання. Ще одним є рух коштів на біржі, потрібно звертати увагу на тенденції руху коштів у великих біржах, щоб зрозуміти тиск купівлі та продажу на ринку. Загалом можна використовувати дані про великі вилучення та внесення коштів на біржі, а також залишок коштів на гаманцях біржі.

Четверте, спостерігайте за настроєм на ринку та динамікою соціальних медіа. Слідкуйте за показниками настрою ринку, такими як індекс страху та жадібності (Fear & Greed Index). Особливу увагу слід приділити показникам даних по контрактам OKX, таким як співвідношення числа довгих та коротких позицій, середнє співвідношення довгих та коротких позицій елітних трейдерів та інші показники, які мають важливе значення для короткострокових тенденцій на ринку. OKX, як провідна централізована біржа, надає відкритий доступ до таких великих обсягів торгових даних, що має важливе значення для ринку.

Звичайно, також потрібно слідкувати за соціальними мережами та новинами, такими як Twitter, Reddit та інші соціальні платформи та провідні новинні ЗМІ в галузі, що може допомогти нам відслідковувати ринковий настрій та потенційні гарячі точки.

П’яте, дані про транзакції на ланцюгу, включаючи кількість транзакцій, кількість активних адрес та інше, можуть допомогти нам зрозуміти активність діяльності на ланцюгу. Рекомендується звернути увагу на зміни в адресах розумних грошей та зміни в токенах проекту, що є центром уваги спільноти KOL. Для токенів, що використовують POW-механізм, таких як Біткойн, зміни в хешрейті та складності майнінгу можуть відображати впевненість майнерів та мережеву безпеку. Два найважливіші фактори: період зменшення винагороди за блок та вплив вимкнення майнерів на ціну монети.

Шосте, макроекономічні дані та політика, включаючи економічні показники, такі як американські дані про зайнятість в позаштатному секторі, ІПЦ і т.д., допомагають нам зрозуміти загальну економічну ситуацію. Крім того, зміни в регулюванні політики країн мають прямий вплив на розвиток та просування криптовалютного ринку в цій країні, що є одним з показників змін на ринку.

Команда стратегії OKX: Свідомість про зміни на ринку надзвичайно важлива для користувачів. Ми рекомендуємо слідкувати за наступними 4 аспектами даних:

Перший тренд ціни - зміна ціни є найпрямішим сигналом зміни на ринку. Користувачам потрібно звернути увагу на короткостроковий та довгостроковий тренд ціни та використовувати технічні показники, такі як ковзаюча середня (MA), відносна сила (RSI) та конвергенція/розбіжність ковзних середніх (MACD) для допомоги в прийнятті рішень.

Конкретно кажучи:

• Ковзаюча середня (MA): включає просту ковзаючу середню (SMA) та експоненційну ковзаючу середню (EMA), які можуть використовуватися для згладжування коливань цін та визначення напрямку тенденції;

•Індекс відносної сили (RSI): може вимірювати швидкість та зміну цін, визначати перекуплений або перепроданий стан, зазвичай значення RSI вище 70 вказує на перекуплений, нижче 30 - на перепроданий;

•平滑异同移动平均线（MACD）：можна визначити зміну тенденції цін за допомогою різниці між короткостроковою та довгостроковою ковзаючими середніми

Другий ринок волатильності, волатильність - важливий показник змін на ринку. Це може допомогти визначити стабільність ринку та потенційний інвестиційний ризик. Зазвичай волатильність вимірюється за допомогою стандартного відхилення або індексу VIX, або шляхом комплексного оцінювання страху та жадібності, включаючи кілька показників (включаючи волатильність), що дозволяє більш повно оцінити ринковий настрій та потенційну волатильність.

Третій напрямок руху коштів та розподіл угод, завдяки комплексному аналізу руху коштів та розподілу угод можна швидко зрозуміти загальний рух коштів на ринку та розподіл витрат, що дозволяє більш точно оцінити ринковий настрій, цінові коливання та ключові рівні підтримки та опору.

Зокрема, напрямок коштів є важливим показником для оцінки настроїв та тенденцій на ринку. Шляхом відстеження потоків коштів в та з ринку, інвестори можуть зрозуміти загальні тенденції ринку, враховуючи загальний рух коштів, та таким чином зрозуміти ринкові тенденції. Вхідні кошти - це угоди, укладені за ціною продажу або вище, вихідні кошти - угоди, укладені за ціною покупки або нижче. Чистий приплив коштів дорівнює вхідним коштам мінус вихідні. Розмір одного припливу коштів впорядковується за обсягом угод, і може бути класифікований як великий, середній та малий, що полегшує їхнє перегляд.

Аналіз розподілу угод показує кількість угод на різних цінових рівнях та відображає розподіл угод між інвесторами. Аналізуючи дані розподілу угод, можна зрозуміти, як інвестори отримують прибуток або зазнають збитків. Шляхом порівняння з поточною ціною можна визначити зони прибутку та збитків. Ключові дані включають відношення прибутку, середню вартість, рівень спротиву, рівень підтримки, діапазон угод на 90% та 70%, а також ступінь перекриття діапазонів угод. Висока ступінь перекриття діапазонів свідчить про концентрацію угод у певних цінових рівнях та невелику волатильність цін. Слід слідкувати за цими даними, щоб точніше прогнозувати рух ринку та зміни цін.

По-четверте, для ринку Криптоактиви фундаментальні дані включають технічний прогрес проекту, токеноміка, партнерські відносини, регуляторну динаміку тощо.

2. Які типи показників можуть допомогти користувачам краще розуміти зміни макроекономічних тенденцій?

Інститут досліджень AICoin: За загальними змінами на ринку в минулому, ми вважаємо, що наступні макроіндикатори є відповідними для глибокого відстеження для учасників криптовалютної торгівлі:

Перше, загальна ринкова капіталізація, загальна ринкова капіталізація криптовалюти може відображати масштаб і стан ринку криптовалюти в цілому. Зростання загальної ринкової капіталізації зазвичай вказує на загальний розвиток ринку та збільшення кількості учасників.

Друге, домінування BTC (BTC Dominance) відображає відсоток загальної ринкової капіталізації BTC. Високе домінування BTC зазвичай вказує на зниження ризику на ринку, коли інвестори віддають перевагу стабільній активі, тоді як низькі показники можуть вказувати на приплив коштів в альткоїни (altcoins). Крім того, ми також врахували частку ринкової капіталізації Ethereum, що також є важливим показником.

Третім є дані активності на ланцюжку, головним чином посилаються на кількість активних адрес, кількість транзакцій та суми. Крім того, для біткойна хешрейт відображає обчислювальну потужність та безпеку мережі біткойн, а вирівняння доходів майнерів відображає, чи знаходяться майнери в прибутковому стані. Цей показник дуже важливий для розуміння стану здоров’я гірничої промисловості.

Четверто, ліквідність та об’єм торгівлі, включаючи обсяг торгівлі на криптовалютних біржах протягом різних періодів часу, а також потік коштів від і до біржів. Відстеження руху криптовалют від входу до виходу з біржі може передбачати збільшення тиску на продаж при значному напливі коштів до біржі, і навпаки.

П’яте, ліквідність стейблкоїнів, головним чином, це загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів та оборотна пропозиція, наприклад, ринкова капіталізація та оборотна пропозиція стейблкоїнів, таких як USDT, USDC та інші, показують ситуацію на ринку, а витік та приплив стейблкоїнів можуть вказувати на купівельний та продажний тиск на ринку.

Шосте, індекс настрою ринку, головним чином, дивіться індекс страху та жадібності криптовалют (Crypto Fear & Greed Index) та показники великих обсягів торгівлі OKX.

Сьоме, дані децентралізованої фінансової (DeFi) та загальна заблокована вартість в протоколах DeFi можуть в певній мірі відображати розмір та тенденції зростання ринку DeFi.

Восьме, дані ринку похідних продуктів, ключовим є обсяг невикритих позицій: обсяг невикритих позицій на ринках ф’ючерсів та опціонів може відображати очікування учасників ринку та їх ризиковану відкриту позицію. Також існує ставка фінансування, наприклад, ставка фінансування на ринку ф’ючерсів може вказувати на відношення сил булів та ведмедів. Ставка та різниця в ціні є важливими інструментами для великих грошей, які використовуються для арбітражу, а через арбітраж великі гроші забезпечують ліквідність ринку, вирівнюючи різницю в цінах на ринку.

Дев’яте, економічні дані та показники США, ІПК та несільськогосподарські дані: ці два показники цінності полягають у керівництві політикою підвищення процентної ставки ФРС, що використовується для передбачення загального напрямку потоку капіталу на ринку.

OKX стратегічний команду: Ми вважаємо, що користувачі можуть користуватися наступними п’ятьма ключовими показниками у п’ятьох напрямках:

Перше, загальна капіталізація криптовалюти є важливим показником розміру ринку та тенденцій розвитку. Зміни в капіталізації можуть відображати загальний стан ринку та довіру інвесторів. Зазвичай, коли загальна капіталізація продовжує зростати, це свідчить про позитивну тенденцію на ринку, і навпаки.

Друге, загальний обсяг угод на ринку, загальний обсяг угод на ринку відображає активність ринку. Високий обсяг угод зазвичай означає підвищений ринковий настрій і може супроводжуватися значними коливаннями цін. Користувачі можуть аналізувати зміни в обсязі угод, щоб визначити силу та слабкість ринкової тенденції та виявити піки та спади на ринку.

Третій, відсоток ринкової капіталізації BTC/ETH, відсоток ринкової капіталізації BTC і ETH є важливим показником розуміння структури ринку. Коли відсоток ринкової капіталізації BTC або ETH зростає, це може свідчити про те, що більше грошей ринку сконцентровано на цих двох основних криптовалютах, що зазвичай вважається сигналом ринку для уникнення ризиків. Навпаки, зниження відсотку ринкової капіталізації може свідчити про те, що інвестори досліджують більше можливостей для монет alts.

Четверте, введення та виведення коштів ETF, введення та виведення коштів у криптовалютний ETF може відображати ринкову позицію інституційних інвесторів. Великий приплив коштів до ETF зазвичай свідчить про позитивний вигляд інституційних інвесторів на перспективи ринку, тоді як виведення коштів може передвіщати послаблення довіри інституцій до ринку. Аналіз потоків коштів ETF може допомогти користувачам у визначенні середньо- та довгострокових тенденцій ринку.

П’ятий, економічний календар, що містить ключові економічні події та публікації даних, такі як дані ВВП, інфляція, рішення про процентну ставку тощо. Ці макроекономічні фактори мають важливий вплив на ринок криптовалюти. Наприклад, підйом процентних ставок може призвести до відтоку коштів з високоризикових активів, а збільшення економічної невизначеності може спонукати інвесторів шукати криптовалюти як засобу збереження капіталу. Слідкування за економічним календарем допомагає користувачам передбачати зміни макротенденцій.

3、Часування - ключ до перемоги, які дані допоможуть визначити найкращий час?

Дослідницький інститут AICoin: Проблему можна розглядати у декілька етапів:

Спочатку, етап створення позиції: рекомендується головним чином користуватися наступними показниками:

•Індикатор Експоненційної Ковзної Середньої (EMA): перетин короткострокової (наприклад, 12-денної) та середньострокової (наприклад, 26-денної) ковзної середньої може натякати на можливість покупки, таку як “золотий перетин” (короткострокова середня перетинається з довгостроковою середньою)

• RSI індикатор: RSI, який менше 30, зазвичай вважається перепроданою зоною, можливо, це хороша нагода для покупки

•Індикатор BOLL: коли ціна доторкається до нижньої смуги Болінджера і супроводжується ознаками підйому, це може служити сигналом для покупки

•Види технічних індикаторів дуже багаті, а їх використання дуже різноманітне. Просто один індикатор - це глибока наука. Як інвестор, вибирайте показники, які підходять саме вам.

• Крім того, що стосується показників даних, нам потрібно знати: обсяг угод, активні адреси та кількість нових адрес, кількість транзакцій у блокчейні та рух великих замовлень маркетмейкерів

Далі, на етапі встановлення тейк-профіту та стоп-лосу, можна скористатися наступними показниками:

• Рівні Fibonacci Retracement, такі як 38,2%, 50% та 61,8%, можуть використовуватися для встановлення точок з припинення збитків та прибутку.

•EMA: Ціна перетинає ключову ковзаючу середню, таку як 120-денну або 250-денну середню, може слугувати сигналом стоп-лосу.

•RSI: Коли RSI перевищує 70, це, як правило, вважається перекупленою зоною і сигналом для розгляду тейк-профіту.

Крім того, якщо ви використовуєте показники даних для встановлення рівня тейк-профіту та стоп-лосу, вам також потрібно зрозуміти обсяг торгів та тенденції великих переказів, а також зниження активності мережі: кількість угод на ланцюжку та активні адреси відсутні, що може свідчити про зменшення інтересу ринку, є сигналом для розглядання стоп-лосу. Звісно, важливий вплив на наші інвестиції мають відповідні регуляторні політики або негативні новини. Нарешті, у нас є ще один порада - робіть ефективний контроль ризиків: встановлюйте чіткі рівні тейк-профіту та стоп-лосу, поступово створюйте позиції для плавного підвищення цін, знижуйте ризики одноразових угод; також регулярно аналізуйте та коригуйте стратегію, щоб мати вигоди від думок.

OKX Strategy Team: Ми вважаємо, що утримання позиції, базис та технічні показники мають високу рекомендаційну цінність.

Зокрема, співвідношення Long Short Ratio відображає співвідношення багатьох і коротких позицій учасників ринку. Високе співвідношення багатої голови (long ratio) зазвичай свідчить про оптимістичний настрій ринку, інвестори нахиляються до покупки; високе співвідношення короткої голови (short ratio) свідчить про песимістичний настрій ринку, інвестори нахиляються до продажу. Аналізуючи нахил утримання, користувачі можуть оцінити основні тенденції та настрої на поточному ринку, щоб вибрати підходящий час для створення позиції.

Базис - це різниця між ціною ф’ючерсного контракту та ціною на ринку спот. Базис може бути позитивним (коли ціна ф’ючерсного контракту вища за ціну на ринку спот) або негативним (коли ціна ф’ючерсного контракту нижча за ціну на ринку спот). Базис відображає очікування учасників ринку щодо майбутньої зміни цін. Якщо базис є позитивним, це зазвичай означає, що ринок очікує подальшого зростання цін у майбутньому (контанго); якщо базис є негативним, це зазвичай означає, що ринок очікує подальшого зниження цін у майбутньому (беквард). Базис може використовуватися для моніторингу настроїв на ринку та розробки арбітражних стратегій. Наприклад, швидкий ріст базису може свідчити про більш оптимістичні настрої на ринку, тоді як швидкий спад базису може свідчити про менш оптимістичні настрої на ринку.

Технічний індикатор - перекуплений/перепроданий (Overbought/Oversold) є технічними індикаторами, такими як відносний індекс сили (RSI) та стохастичний осцилятор (Stochastic Oscillator), які дозволяють користувачам визначити, чи знаходиться ринок у стані перекупленості або перепроданості. Коли RSI перевищує 70, ринок може бути перекуплений, ціна може відкотитися; коли RSI менше 30, ринок може бути перепроданий, ціна може відбитися. Ці технічні індикатори допомагають користувачам вибрати момент для створення позиції в умовах екстремальної настроєності ринку.

Нарешті, інструменти прибутку / ризику можуть допомогти користувачеві візуалізувати та керувати потенційним прибутком та ризиком кожної угоди. Користувачі можуть встановлювати точки тейк-профіту та стоп-лос, розраховувати співвідношення ризику та повернення для кожної угоди, тим самим формулюючи розумну стратегію виходу.

**4、Для великих коштів, які дані потрібно врахувати для розробки науково обґрунтованої та надійної торгівельної стратегії?

Дослідницький інститут AICoin: Це питання в основному залежить від фінансових цілей та здатності витримувати ризик зниження вкладень. Тут я коротко проаналізую деякі показники арбітражу, які можуть бути корисними для великих інвестицій.

• Слідкуйте за можливостями різниці між ф’ючерсами та спотовими контрактами на ринку

• Слідкуйте за різницею в цінах на той самий актив на різних біржах та можливостями вчасності

•Увага до можливості арбітражу ставок фінансування на ринку контрактів

•Слідкуйте за можливостями арбітражу на ланцюгу та поза блокчейном

• Підписуйтесь на глибину ринку, даних про активи та інше, щоб визначити, чи можна здійснити арбітраж великим капіталом

• Слідкуйте за стабільністю біржі, таких як великі платформи, наприклад OKX, можуть краще вміщати великі кошти для арбітражних операцій

Наразі AICoin надає арбітражникам аналіз та попередження за багатьма різними параметрами даних, сподіваючись надати ефективні рекомендації для спільноти трейдерів.

Команда зі стратегії OKX: Згідно з нашими спостереженнями, розподіл активів серед звичайних користувачів великого капіталу є більш тривалим, і для цієї групи людей часто використовуються такі інструменти, як стратегії автоматичного інвестування, портфельний арбітраж і розподіл великих ордер. Стратегія Автоінвестування Падіння загальну вартість Активи шляхом циклічної покупки, портфель Арбітраж Хеджування Арбітраж Падіння торговий ризик, а велике розщеплення ордер зменшує вплив на ринок і Вартість транзакції за рахунок поділу великих ордерів на менші. Ці стратегії в поєднанні з відповідними характеристиками можуть допомогти великим користувачам капіталу більш ефективно розподіляти свої капітали та досягати стабільних інвестиційних цілей.

Стратегія автоінвестування (комбінація декількох валют, регулярний покуп) - це стратегія, спрямована на зниження загальних активів шляхом періодичних покупок. Продовжуйте купувати за низькою ціною під час падіння цін і продавати з прибутком при віддачі цін, постійно проводячи арбітражне коло.

Комбінований арбітраж - це стратегія, яка допомагає користувачам здійснювати хеджування та знижувати ризики угод, обравши одночасно різні або однакові валютні/ринкові пари, використовуючи коливання курсів та різницю між торговими інструментами, для автоматичного та своєчасного здійснення прибуткових угод. Стратегія комбінованого арбітражу може ефективно допомогти вам зменшити потенційні втрати в умовах невизначеності майбутнього ринку.

Великі ордери розбивка також є одним зі способів зручної торгівельної стратегії, що надається великим торговцям. Ця стратегія може допомогти користувачам розбивати великі замовлення на менші замовлення, розміщуючи їх частинами, і завдяки інтелектуальному налаштуванню стратегії замовлення можна мінімізувати вплив великого замовлення на ринок, при цьому забезпечуючи високий рівень середньої ціни виконання, що дозволяє значно зменшити торгові витрати великих торговців.

Заключення

Вище зазначена перша частина колонки “Данині інсайти”, створена OKX, розглядає сприйняття змін на ринку та наукові стратегії торгівлі, а також основні питання, з якими можна зіткнутися в процесі торгівлі. Ми сподіваємося, що це забезпечить систематичний методологічний підхід до даних для спільноти трейдерів, щоб краще розуміти пульс ринку та приймати мудрі торгівельні рішення. У наступних статтях ми продовжимо досліджувати більше практичних методів використання / аналізу даних, щоб надати посилання для навчання трейдерської спільноти з різними інвестиційними уподобаннями.

Попередження про ризики та відмова від відповідальності

Цей документ надається лише для посилання. Ця стаття відображає лише точку зору автора і не відображає позицію OKX. Цей документ не намагається надати (i) інвестиційні поради або рекомендації щодо інвестицій; (ii) пропозиції або рекламу щодо купівлі, продажу або утримання цифрових активів; (iii) фінансові, бухгалтерські, юридичні або податкові консультації. Утримання цифрових активів (включаючи стабільні монети та NFT) пов’язане з високим ризиком і може суттєво коливатися. Вам слід ретельно розглянути, чи підходить торгівля або утримання цифрових активів для вас з урахуванням вашого фінансового стану. Щодо вашої конкретної ситуації, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм фахівцем з юридичних/податкових/інвестиційних питань. Будь ласка, самостійно вивчайте та дотримуйтеся відповідних місцевих законів та правил.