Високоприбутковий інструмент на волатильному ринку, який аналізує стратегію мартингейла за контрактом OKX у 3 вимірах

*По горизонталі це вершина з боку хребта, а висота відрізняється від далекої та близької. **——Пісня·*Су Ши «Назва Стіна Сілінь»

Цікаво, що фінансові ринки схожі на квантову механіку.

Незалежно від того, чи це зліт і падіння ринку, чи електронний рух, точної траєкторії чи стабільного стану не існує, але він описується на основі ймовірності. З цієї логіки можна вивести базовий погляд на ринок і методологію, одна з яких полягає в тому, що ринок непередбачуваний. По-друге, прибуток приходить від коливань ринку, тобто перемикання між низхідними, бічними та висхідними моделями, а принцип торгівлі полягає в тому, щоб продовжувати купувати дешево та продавати дорого. По-третє, «Святого Грааля трейдингу», який підтримує 100% виграшний курс протягом тривалого часу, взагалі не існує, що суперечить об’єктивним законам, але за допомогою багатовимірного аналізу, такого як торгові стратегії, контроль ризиків, аналіз даних і дослідження проектів, можна підвищити коефіцієнт виграшу угод. Ці базові розуміння необхідні для того, щоб користувачі розуміли ринок.

Однак поява стратегії Мартингейла, яка відома як «торгівля повинна виграти», «святий Грааль ринку» і «100% вінрейт», схоже, порушила ці об’єктивні закони, які домінують на ринку. Як систематична протилежна інвестиційна стратегія, стратегія Мартингейла довгий час була поляризована, яскраво відображаючи дві сторони прибутковості та ризику фінансових інструментів, і є найбільш популярною та суперечливою у фінансовій валютній торгівлі.

У цій статті ми візьмемо за приклад поточний провідний продукт стратегії контрактного мартингейла OKX у криптоіндустрії, зосередившись на аналізі базової логіки та характеристик, різниці між застосовними сценаріями та продуктами одного типу, а також на використанні навчання та пояснень параметрів.

Аналіз логіки та характеристик, що лежать в основі

З точки зору ймовірності та статистики, кожен кидок кубика є самостійною подією, тобто перші 99 кидків кубиків не вплинуть на 100-й кубик, тобто ймовірність відкриття кожного великого та малого кубика завжди становить 50%, що відображає незалежність кожної транзакції. Але багато хто думає, що зі збільшенням кількості відкритих ордерів збільшується і вінрейт, що неправильно.

Логіка Мартінгейла вперше зародилася у французькому маленькому містечку вісімнадцятого століття, починаючи з першого кидка грального кубика, якщо ви програєте гроші, ви подвоїте ставку, тому що ймовірність виграшу або програшу кожної транзакції становить 50%, поки ви продовжуєте грати в азартні ігри, завжди є час, щоб відіграти всі програші та заробити стільки ж першого принципала. Наприклад, якщо перша ставка становить 1 долар, а четверта ставка успішна, то збиток за попередніми 3 угодами буде компенсовано, а прибуток становитиме 1 долар.

Саме тому логіка Мартингейла відома як «100% вінрейт», поки у гравця необмежений банкрол, необмежена кількість ставок, неважливо, скільки разів він програє в ставках, він в кінцевому підсумку відіграється з прибутком. Але якщо у вас є необмежена кількість коштів, якщо у вас немає необмеженої кількості коштів і ви робите ставки необмежену кількість разів, ви в кінцевому підсумку втратите весь свій банкрол.

Логіка Мартингейла в казино занадто ідеальна, але ця логіка мультиплікатора глибоко надихнула учасників фінансової індустрії, які породили стратегію Мартингейла Dollar Cost Aweaging (DCA) з метою підвищення ймовірності виграшу угоди за допомогою середньої вартості позиції. Простіше кажучи, на двосторонньому ринку користувачі відкривають позиції для входу в ринок, і якщо вони стикаються з протилежним ринком, вони продовжуватимуть збільшувати вартість утримання позицій, поки ринок не відновиться і не досягне цільового прибутку. Його суть полягає в тому, щоб збільшити ймовірність того, що користувачі куплять дешево і продадуть дорого.

Щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів, OKX успадкувала та оптимізувала традиційну стратегію мартингейла, а тепер запустила дві версії стратегії мартингейла, як спотову, так і контрактну, таким чином надаючи користувачам систематичну інвестиційну стратегію збільшення позицій проти тренду, тобто шляхом постійного збільшення позицій для стиснення загальної собівартості, а коли ринок розвертається, усі ордери закриваються для досягнення прибутку. У порівнянні зі спотовою стратегією мартингейла, стратегія мартингейла за контрактом OKX надає інвесторам можливість двосторонньої торгівлі та кредитне плече для покращення використання капіталу, що є більш гнучким.

За допомогою стратегії мартингейла на OKX користувачам не потрібно оцінювати та прогнозувати розвиток ринку, не потрібно вибирати час входу або навіть не потрібно вивчати основи тощо, а потрібно лише керувати позицією за допомогою налаштувань параметрів, що є відносно простим і легким. Крім того, коефіцієнт виграшу в торгівлі надзвичайно високий, і підйом можна перевести в готівку, а зниження в межах заданого діапазону може знизити витрати на утримання позиції, а також зафіксувати профіт і закрити позицію після відскоку. Зробивши одноразову інвестицію на ринку, що швидко змінюється, легше досягти «купуй дешево і продавай дорого», ніж раніше, і зменшить втрати, спричинені неправильним прогнозуванням.

Однак варто зазначити, що стратегія Мартингейла має і очевидні недоліки, якщо підйом буде прибутковим і переведеним у готівку, частина позиції не буде використана, що призведе до низького завантаження капіталу, а якщо ринок матиме одностороннє падіння і не відскочить до прибуткової позиції, це принесе відповідний ризик збитків.

Застосовні сценарії та відмінності з продуктами одного типу

Виходячи з перерахованих вище характеристик, дуже легко отримати застосовний сценарій стратегії Мартингейла, який представляє собою волатильний ринок або дно, що коливається.

Спотовий мартингейл OKX характеризується побудовою позицій партіями та зниженням витрат, що дуже підходить для середньострокових і довгострокових волатильних ринків, навіть якщо може бути певний ступінь плаваючих збитків, але після відскоку ринку позиція буде закрита з прибутком. Однак слід зазначити, що одностороннє зниження ринку принесе відповідний ризик збитків.

Контрактна мартингейл OKX є більш гнучкою, ніж спотова стратегія мартингейла, яку можна використовувати для двосторонньої торгівлі та вибору кредитного плеча на основі пакетного створення позицій і зниження витрат, допомагаючи інвесторам підвищити коефіцієнт використання коштів, а також підходить для більшості ринків, крім односторонніх, особливо середньострокових і довгострокових волатильних ринків.

Наприклад, коли користувач купує базовий облігатор за ціною А, але базовий показник починає падати проти тренду, за допомогою стратегії мартингейла OKX користувачі можуть купувати базис пакетами, щоб їхня вартість утримання знизилася до B, і як тільки базовий показник відскочить до ціни D, система продасть базис за один раз і отримає прибуток. Незважаючи на те, що D менше A, користувачі все одно можуть отримати прибуток від цього діапазону завдяки нижчій вартості.

Діаграма У порівнянні з grid-торгівлею, стратегія Мартингейла не потребує прогнозування ринкової тенденції, і може відносно швидко повернутися до собівартості, але є ризик ліквідації. Грід-стратегії можуть ефективно контролювати ринкові ризики та мати стабільну прибутковість, але вони потребують частого моніторингу ринку та не можуть впоратися з екстремальними ринковими умовами.

OKX** Стратегія Мартінгейла за контрактом: використання навчання та пояснення параметрів**

Стратегія мартингейла за контрактом OKX є однією з найбільш універсальних і ігрових стратегій на сучасному ринку торгівлі галузевими стратегіями. Завдяки багатим умовам тригера циклу, гнучким інструментам управління ризиками тощо, користувачі можуть налаштувати розширені параметри, такі як максимальна кількість додаткових позицій, спред і збільшення суми, а також можуть вибрати негайний спрацьовування або технічні індикатори RSI тощо, що полегшує розуміння сценарію виграшу.

Тому, як науково встановити параметри стратегії мартингейла в контрактах OKX і збалансувати високу прибутковість і низькі ризики — це те, на чому потрібно зосередитися кожному користувачеві. Один і той же інструмент може використовуватися різними користувачами для отримання безлічі різних результатів.

Наприклад, якщо інтервал занадто малий, легко призвести до того, що куля в руці швидко закінчиться, а дохід стане вужчим. Якщо асортимент занадто великий, легко призвести до того, що кошти, що знаходяться на руках, не зможуть бути ефективно використані, а прибуток обмежений. Крім того, стратегія Мартингейла відноситься до своєрідної логіки збільшення позиції, і при зіткненні з одностороннім ринком без зворотного виклику вона зіткнеться з ризиком ліквідації, тому необхідно вручну встановлювати параметри контролю ризику, такі як цілі стоп-лосс. Однак, якщо ринкові та технічні індикатори об’єднати для визначення термінів входу в стратегію, а контрактний мартингейл плюс складські замовлення продовжують поглинати фішки на низькому рівні, щоб знизити загальну вартість утримання, можна максимально максимізувати віддачу.

Пройшовши початкове розуміння стратегії мартингейла за контрактом OKX, ви зможете випробувати її на собі. Перш за все, користувачі можуть вибрати продукт «Стратегія» для торгівлі через додаток OKX або офіційний веб-сайт, а також вибрати «Контракт Мартингейл» у модулі «Середня вартість», а також вибрати валюту та напрямок, у якому потрібно відкрити контрактний мартингейл. Наразі OKX підтримує всі безстрокові ф’ючерси USDT-M для відкриття мартингейла.

Для стратегії OKX Contract Martingale передбачено два різні режими створення: створення вручну та розумне створення. Ручне створення підходить для інвесторів, які мають досвід у трейдингу, тоді як режим розумного створення рекомендується звичайним користувачам. Відповідно до уподобань користувача щодо ризику, інтелектуальний режим створення вибирає параметри, рекомендовані системою, щоб встановити суму інвестицій та ритм покупки. Параметри, рекомендовані системою, будуть розраховані за допомогою внутрішнього алгоритму OKX на основі історичних коливань ринку та активів, що є досить авторитетним. Крім того, інтелектуальний режим створення також рекомендуватиме параметри з різними рівнями ризику для користувачів відповідно до статусу активу користувача та толерантності, відповідно до трьох рівнів: консервативний, збалансований та агресивний.

Далі я коротко розповім про основні параметри стратегії мартингейла контрактів OKX і режиму ручного створення найпопулярнішою мовою. Оскільки суть стратегії контрактного мартингейла полягає в тому, щоб знизити середню вартість, у скільки разів збільшувати позицію, скільки додавати щоразу, і тейк-профіт тощо, це робиться за допомогою наступних параметрів.

Параметри тригера включають два налаштування: на скільки збільшувати позицію та ціль одиночного тейк-профіту. Серед них ключовий параметр «на скільки падати і збільшувати позицію» пов’язаний з інтервалом кожної додаткової позиції, тобто вартістю додавання позиції. Наприклад, якщо інтервал більший, але коливання ринку невелике, легко зробити так, щоб лише деякі позиції успішно потрапили в автобус, знизивши коефіцієнт використання коштів. Крім того, порівняно з іншими подібними продуктами в галузі, стратегія контрактного мартингейла OKX також має дві ексклюзивні переваги: одна з них полягає в тому, що користувачі можуть вручну змінити ціну тригера тейк-профіту в будь-який час, щоб забезпечити прибуток. Інший полягає в тому, щоб допомогти користувачам вручну збільшувати позиції в будь-який час і в будь-якому місці, щоб збільшити прибуток.

Встановіть кредитне плече та суму інвестицій, включаючи кредитне плече, маржу початкового ордера, маржу для додаткових ордерів та максимальну кількість додаткових позицій. Простіше зрозуміти кредитне плече, в якому маржа початкового ордера - це початкова позиція, а додаткова маржа позиції - це кількість позицій, що додаються кожного разу, а максимальна кількість позицій - це скільки позицій додано.

За допомогою двох вищевказаних параметрів можна задати позицію та кількість додаткових позицій. Крім того, ви також можете встановити багато параметрів, таких як умови запуску, налаштування збільшення позиції, умови зупинки та умови стоп-лоссу, за допомогою розширених налаштувань для подальшого завершення уточнених операцій.

Початкова умова проста, тобто, коли стратегія починає виконуватися, ви можете вибрати негайний тригер, ціновий тригер, тригер технічного індикатора RSI або тригер вебхука (наприклад, сигнал TradingView).

Кратність суми додаткової позиції відноситься до кратної суми наступної додаткової позиції в порівнянні з попередньою, а кратна додаткова різниця позицій відноситься до кратної відстані наступної додаткової позиції в порівнянні з попередньою, тобто встановлюється позиція і сума згаданої вище додаткової позиції.

Умова зупинки означає, коли стратегія зупиняється, і якщо політика не встановлена, вона триватиме вічно. Наприклад, користувач може зупинити стратегію в кінці поточного періоду або встановити ціну тригера для її завершення.

Умова стоп-лосс відносно проста, коли збиток перевищує очікування, користувач може зупинити збиток у будь-який момент за допомогою ринкової ціни або лімітної ціни.

Перевіривши правильність параметрів, можна натиснути кнопку Створити політику. Звичайно, ви також можете вибрати вбудовану стратегію OKX і скопіювати мартингейл на Strategy Square. Однак варто зазначити, що кошти, інвестовані після створення контрактного мартингейла на OKX, будуть відокремлені від торгового рахунку та використані незалежно в стратегії контрактного мартингейла. Тому користувачам необхідно звертати увагу на ризик загальної позиції на торговому рахунку після виведення коштів. Крім того, ринкова ціна сильно коливається, і якщо ціна продовжить односторонній рух у протилежному напрямку, позиція, що утримується в цей час, може зазнати плаваючих збитків і навіть мати ризик примусової ліквідації. Тому при створенні стратегії рекомендується встановлювати ціну стоп-лосс в розумній позиції для оцінки ринку, щоб вчасно зупинити збитки.

Висновок

Як провідна світова біржа криптоактивів і технологічна компанія Web3, OKX запустила 14 передових стратегій, включно з контрактним мартингейлом, щоб задовольнити різноманітні потреби зростаючих користувачів криптовалют у всьому світі, що значно випереджає галузь. Ми продовжуватимемо впроваджувати інновації та модернізувати більш просунуті та диференційовані інвестиційні стратегії та інструменти, отримувати та задовольняти потреби користувачів з першого разу, а також докладати всіх зусиль для створення майбутніх фінансових інструментів.

Але у світі трейдингу не існує 100% успішної стратегії, і на стратегічну торгівлю можуть впливати ринкові умови, затримки виконання, технічні проблеми та інші фактори. Успішна стратегічна торгівля часто вимагає глибокого розуміння ринку, міцної технічної основи та ефективного управління ризиками. Високий відсоток успіху стратегії Мартингейла залежить від багатьох умов, таких як характерні сценарії та точне судження. Перш ніж використовувати будь-який торговий інструмент, необхідно добре розбиратися в ньому.

Волатильність крипторинку представляє як можливості, так і ризики, і інвестори повинні бути обережними, використовуючи ці можливості, і переконатися, що прибутковість інвестиційної стратегії збалансована з толерантністю до ризику. У хаотичному торговому середовищі потрібно навчитися блокувати шум, розумно знаходити та використовувати інструменти, завжди бути в захваті від ринку, адже точка зору кожного завжди одностороння. Як сказав Сун Су Ши в «Західній лісовій стіні», вона видно горизонтально як вершину з боку хребта, а висота відрізняється від далекої та близької.