Моя стратегія торгівлі на Polymarket має автоматичний вимикач, і один і той самий баг був виправлений 5 разів.

Сьогодні вперше зрозумів: проблема не в коді, а в тому, що я використовував інтуїцію для визначення порогу.
Якщо відсоток виграшу нижче 75%, торгівлю припиняю — звучить логічно, правда?
Claude провів статистичний аналіз 1179 історичних угод і виявив:
справжній відсоток виграшу цієї стратегії — 78.7%, і в нормальних коливаннях 25% часу він опускається нижче 75%.
Це означає, що кожні 4 дні я сам себе зупиняю.
Ще більш дивно, що у вибірці з 50 випадків різниця між 74% і 75% — всього 1%, а p-значення — 0.43.
Статистика каже, що ці два числа ідентичні, але мій код сприймає їх як "підставу для вважання стратегію неефективною".
Після цього автоматичний вимикач зупиняв торгівлю, і коли він знову включався, відсоток виграшу залишався 74% (звичайно, без угод він не може змінитися), і знову зупинка — цикл "завис".
Стратегія просто простояла понад 5 годин.
Виправлення 5 разів стосувалися логіки відновлення, але сьогодні я зрозумів, що зовсім не потрібно зупиняти торгівлю.
Переформулював поріг за допомогою даних: збільшив обсяг вибірки з 50 до 100, а поріг з 75% знизив до 68% (у нормальних коливаннях він ніколи не досягається).
Все вирішено одним махом.
Урок: найпоширша помилка при написанні квантових стратегій — не в алгоритмі, а в тому, що параметри визначаються наосліп.