Огляд торгів на сьогодні -- K-лінії та фінансові потоки виглядають скучно, але ринок опціонів вже не може стриматися?

На вихідних подивився - торги йдуть дуже скучно... Тут у 7W та трохи вище бічна консолідація вже понад 12 годин...
Сьогодні подивився годину-дві, постійно хочеться розібратися, що насправді під цією спокійною K-лінією - це просто затишшя емоцій чи там щось приховане...
Тоді розберемо по частинах.

Малюнок 1 Книга ордерів
Наразі на азійській сесії біля 70500 є велика позиція спот-ордерів з OKX... Це досить рідко, зазвичай더 часто бачу Binance та Coinbase...
Раптово в агрегованій книзі ордерів з'явився ордер, але ні на Binance, ні на Coinbase його немає. Перевірив - виявилося, що це з OK.
Це також один із факторів, що утримує ціну біля 70500 на азійській сесії... Звичайно, відсутність тиску на продаж - це більший фактор.
Тому що, малюнок 2 , на фінансовому ринку субота фʻютури та спот CVD були дуже спокійні... Тож за спокійною K-лінією емоції фінансових потоків також дуже спокійні....
Немає жодних дивергенцій...

Натомість 1D skew опціонів демонструє дуже цікаву позицію щодо короткострокової динаміки цін.
Малюнок 3 Вчора під час європейської сесії, перед відкриттям американських акцій, BTC щойно повернувся від 71.3k до позначки 70.5k...
Але торговці опціонів вже активно ставили на те, що вчора BTC може значно впасти.. skew впав на -20%...
( означає, що IV put'ів вищий, їх купували дорожче）
Але після відкриття американських акцій, коли всі виявили, що BTC торгується дуже впевнено... торговці опціонів почали розворотний ставок...
skew почав зростати, що означає, що всі почали закривати позиції по put'ам для захисту, продавати та знижувати IV put'ів. Перестали купувати захист від падіння.. і навіть ймовірно купили деякі call'и для ставок на зростання.
Далі сьогодні на азійській сесії дістався позначки близько 0%...
Додам, що протягом попередньої тривалої ведмежої ринку нейтральний діапазон був близько -10%, оскільки тривалий ведмежий ринок змушував торговців купувати захист від падіння, тому загалом put'и були дорожчі.
Що сьогодні дістався 0%.. Крім того, що короткострокові торговці опціонів не купують захист від падіння, це можна інтерпретувати як те, що торговці опціонів ставлять на можливе зростання на вихідні або перед відкриттям CME...
А skew'и інших термінів також поступово повертаються до нейтрального діапазону.. Це означає, що емоції щодо покупки захисту від падіння на середньостроковий період також ослабли. Повертаються до норми..
Це емоції торговців опціонів.
Малюнок 4 Подивимося на поточні рівні стоп-лосс на ринку
Загалом так само, як вчора... У діапазоні бічної консолідації, як бики, так і ведмеді активно ставлять... Рівні стоп-лосс також відповідно верхньому та нижньому краю поточного діапазону.
Тож на вихідні мої рівні спостереження залишаються на двох діапазонах вчора: 71~72k та 68~69k...