一句话结论：

Долгосрочная стабильная прибыль зависит от соотношения прибыли и убытка, а краткосрочная выживаемость — от коэффициента победы; оба должны сочетаться, но вес коэффициента прибыли и убытка значительно больше, чем победы.

 

1. Сначала рассмотрим самую важную формулу

Если вы занимаетесь торговлей, это невозможно обойти:

Ожидаемая прибыль = Процент побед × Средняя прибыль — Процент поражений × Средний убыток

- Высокий процент побед: например, 60% выигрышей, 40% проигрышей, соотношение прибыли и убытка 1:1
→ Можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, но очень низкая толерантность к ошибкам, один крупный убыток может привести к нулю
- Низкий процент побед: например, 40% выигрышей, 60% проигрышей, соотношение прибыли и убытка 2:1
→ Всё равно стабильно зарабатывает, и лучше сопротивляется откатам
- Очень низкий процент побед: 30% выигрышей, соотношение прибыли и убытка 3:1
→ Прибыль такая же, но меньшие откаты — характеристика топовых систем

Вывод: соотношение прибыли и убытка может компенсировать низкий процент побед, высокий процент побед не может исправить крайне плохое соотношение прибыли и убытка.

 

2. Что важнее?

По степени важности:

1. Соотношение прибыли и убытка > Процент побед
2. Далее — частота, размер позиции, исполнительность

- Только стремясь к высокому проценту побед:
Очень легко превратиться в «зарабатывать мало, терять много», несколько подряд больших убытков могут привести к полному краху.
- Только стремясь к высокому соотношению прибыли и убытка:
Небольшой процент побед — не проблема, главное избегать частых крупных убытков, тогда в долгосрочной перспективе будет положительный результат.

 

3. Золотое сочетание в практике

Комфортный диапазон, который можно долго соблюдать:

- Процент побед: 40%–60%
- Соотношение прибыли и убытка: ≥2:1

Если это выполнено, система в основном дает положительный результат.

 

4. Экстремальное сравнение — сразу понятно

- Процент побед 99%, соотношение прибыли и убытка 1:100
→ Один убыток съедает всю прибыль
- Процент побед 40%, соотношение 2:1
→ Устойчиво зарабатывает

Итак:
Процент побед определяет ваше удовольствие, а соотношение прибыли и убытка — ваше выживание и конечный результат.