私のPolymarket取引戦略にはサーキットブレーカーがあり、同じバグを5回修正した。

今日は6回目の問題が発生し、ついに気づいた：コードにバグがあるのではなく、閾値を直感で決めていたのだ。
勝率が75%を下回ったら取引を停止する—合理的に聞こえるだろう？Claudeに過去1179件の取引履歴を走らせて統計検証させたところ、
この戦略の実際の勝率は78.7%、正常な変動範囲内では25%の時間で75%を下回ることがある。つまり、4日に1回自分で停止していることになる。
さらにひどいのは、50件のサンプルで74%と75%の差があり、p値は0.43—統計学的にはこの2つの数値はほぼ同じなのに、私のコードはそれを「戦略の失敗」の決定的証拠とみなしていた。
そしてサーキットブレーカーは取引を停止し、復帰時に勝率はやはり74%（当然、取引していなければ変わらない）、再び停止、という無限ループ。戦略は無駄に5時間以上停止していた。
修正は5回とも復帰ロジックの修正だったが、今日になってやっと気づいた、本当に停止すべきではなかった。
データを使って閾値を再設定：サンプル数を50から100に増やし、閾値を75%から68%に下げた（正常な変動範囲内では一度も触れない）。これで一発解決。
教訓：量的戦略を作るときに最もやりがちなミスは、アルゴリズムの性能ではなく、パラメータを直感で決めてしまうことだ。