Профіт-лосс співвідношення — це ключ до стабільної прибутковості торгівлі — одна модель даних, яка допоможе вам зрозуміти, чому просто відсоток виграшів недостатній

Багато трейдерів захоплюються прагненням до високої ймовірності виграшу, але ігнорують ще один більш важливий показник — співвідношення прибутку до збитку. Насправді, навіть якщо ваша ймовірність виграшу менше 50%, при правильній установці співвідношення прибутку до збитку ви все одно можете стабільно отримувати прибуток. Сьогодні я детально поясню цю проблему за допомогою даних і прикладів.

Що таке співвідношення прибутку до збитку? Чому його ігнорують

Співвідношення прибутку до збитку зчитується досить просто — це співвідношення кожного виграшу до кожної поразки. Конкретніше: перед входом у позицію ви визначаєте, скільки готові втратити (наприклад, 10 грн), і оцінюєте потенційний прибуток (наприклад, 15 або 20 грн). Це і є співвідношення 15:10 або 20:10.

Більшість новачків роблять першу помилку — надмірно зосереджуються на ймовірності виграшу. Вони думають: «Якщо я виграю 60% угод, то це стабільний заробіток». Але насправді, при співвідношенні 2:1 і ймовірності 50%, можна заробляти більше, ніж при 80% ймовірності з 1:1.

Більш іронічно, що багато хто навіть не знає своє справжнє співвідношення прибутку до збитку. Вони дивляться лише на кінцевий баланс і ніколи не рахує конкретні пропорції кожної угоди. Це все одно, що їхати без палива — рано чи пізно зупинитеся.

Ідеальна формула співвідношення прибутку до ймовірності виграшу

Дозвольте показати це на простій таблиці. Припустимо, ваш торговий капітал — 100 грн, і кожна угода ризикує 10 грн (контроль ризику — ключовий момент).

Ключова формула: Співвідношення прибутку до збитку × Ймовірність виграшу — (1 — Ймовірність виграшу) = Очікуваний дохід

Приклади:

• Співвідношення 1:1, потрібно 60% ймовірності для початку отримувати прибуток
• Співвідношення 1:1.5, потрібно 40% ймовірності
• Співвідношення 1:2, потрібно 33%
• Співвідношення 1:2.5, потрібно 28%
• Співвідношення 1:3, потрібно 25%
• Співвідношення 1:5, потрібно лише 17%

Зрозуміло, чому співвідношення прибутку до збитку так важливе? За однакової кількості угод, наприклад 100, трейдер із співвідношенням 1:2 має потрібно правильно вгадати лише 33 рази, тоді як із 1:1 — 60 разів. Очевидно, перший варіант легше виконати.

Аналіз даних: скільки насправді потрібно мати ймовірність виграшу

Розглянемо більш глибоко. Припустимо, ви робите 10 угод, і кожна програшна — мінус 10 грн:

При ймовірності 10% (1 виграш, 9 програшів):

• Співвідношення 1:1: прибуток 10 грн, збиток 90 грн, загальний збиток — 80 грн
• Співвідношення 1:2: прибуток 20 грн, збиток 90 грн, загальний збиток — 70 грн
• Співвідношення 1:5: прибуток 50 грн, збиток 90 грн, загальний збиток — 40 грн

При ймовірності 30% (3 виграші, 7 програшів):

• Співвідношення 1:1: прибуток 30 грн, збиток 70 грн, чистий — мінус 40 грн
• Співвідношення 1:2: прибуток 60 грн, збиток 70 грн, чистий — мінус 10 грн
• Співвідношення 1:3: прибуток 90 грн, збиток 70 грн, чистий — +20 грн

При ймовірності 50% (5 виграшів, 5 програшів):

• Співвідношення 1:1: рівно — нульовий результат
• Співвідношення 1:1.5: прибуток 75 грн, збиток 50 грн, чистий +25 грн
• Співвідношення 1:2: прибуток 100 грн, збиток 50 грн, чистий +50 грн

Отже, навіть при 50% ймовірності, при співвідношенні 1:1.5 ви вже починаєте отримувати прибуток. Це пояснює, чому деякі трейдери з виглядаючою низькою ймовірністю виграшу все одно стабільно зростають — вони правильно налаштували співвідношення.

Практичне застосування: як сформувати реальні цілі співвідношення прибутку до збитку

Перед входом у позицію запитайте себе три питання:

Перше: скільки я можу максимально втратити?
Наприклад, 10 грн — це ваш стоп-лосс. Це визначає рівень входу.

Друге: яку ціль по прибутку я можу поставити?
Чи можу я отримати 15 або 20 грн? Якщо так, то співвідношення буде 1:1.5 або 1:2.

Третє: чи варто мені входити за цим сценарієм?
Залежно від вашої поточної ймовірності виграшу. Якщо вона 40%, то співвідношення 1:1.5 підходить. Якщо ж ви можете отримати лише 0.8:1, тоді краще пропустити.

Якщо цей процес стане звичкою, ви зрозумієте, що рішення про входження у позицію вже прийняте до її відкриття.

Популярні міфи: фальшивий високий відсоток виграшу руйнує ваш баланс

Багато хто потрапляє у пастку: вони бачать, що за останні 6 днів виграли всі угоди — й починають хвалитися. Але це — через низьку кількість угод.

Ризик малих вибірок:
Якщо ви робите лише 4 угоди на тиждень, ймовірність виграшу здається 100%. Але за місяць або квартал ця статистика зміниться. Статистика показує, що потрібно щонайменше 100 угод, щоб визначити справжню ймовірність.

З іншого боку, якщо ви робите багато угод щодня і кожну разу входите без чіткої системи, то низька ймовірність — це норма, бо ви просто граєте в азарт.

Ідеальний ритм торгівлі:
Немає універсальної норми «скільки угод потрібно робити за тиждень». Головне — не входити у ринок без переконання. Якщо внутрішній голос каже «не знаю, куди рухається ринок», — краще пропустити.

З часом ви зрозумієте, які типи угод вам найбільше підходять: пробій коридору, трендова стратегія, відскок або зниження. Вибирайте свою стратегію і дотримуйтесь її.

Ведення обліку: відкрийте очі на правду

Одна з найменш цінних, але дуже корисних звичок — вести облік кожної угоди. Не потрібно складних таблиць — достатньо записувати:

• час і ціну входу
• стоп-лосс
• ціну закриття
• результат (прибуток або збиток)

Через місяць ви побачите свою справжню ймовірність виграшу; через три — рівень співвідношення прибутку до збитку; через півроку — які типи угод найкраще працюють для вас.

Після цього — оптимізація. Покращити співвідношення можна, зробивши прибуткові угоди більш прибутковими і контролюючи збиткові. Це вимагає точнішого входу і більш наукового підходу до цілей, а не просто бажання «виграти більше».

Концепція співвідношення прибутку до збитку здається простою, але мало хто здатен її внутрішньо засвоїти і застосовувати на практиці. Більшість трейдерів все ще мучаться з питанням «чому мій відсоток виграшу низький», тоді як підвищення співвідношення — це більш прямий шлях до успіху.

Збережіть цю ідею, зробіть її основою своїх рішень. Незалежно від ринку і чужих порад, ви зможете оцінювати кожну угоду через призму співвідношення прибутку до збитку. І з часом це змінить вашу торгову кар’єру назавжди.