DXYと外国為替

AvaTrade Japanは、外国為替トレーダーが利用するサードパーティサービスに関連したセキュリティインシデントを受け、権限のない第三者が顧客の取引口座にアクセスし、許可なく取引を実行したことを確認しました。同社は、外部サービス（仮想専用サーバー（VPS）プロバイダーを含む）を利用していた顧客に関して、不正アクセス、口座へのログイン、取引活動があったことを認めましたが、AvaTradeの自社システムから認証情報や個人情報が流出した証拠は確認されていないと述べました。このインシデントに先立ち、日本のホスティング事業者GMO Internetに対するサイバー攻撃が発生し、26,739台のサーバーに影響した可能性があります。GMOは顧客からの問い合わせを受けて10月19日に調査を開始し、10月20日に悪意のあるソフトウェアのインストールを確認しました。AvaTradeは、侵害された口座数、取引額、確認された顧客損失を公表しておらず、関係者と対応を協議中であるものの、影響を受けた取引をどのように扱うかは決定していないと述べています。今回の確認により、AvaTradeが10月9日に発表したロ

ロシア中央銀行によると、2026年末のインフレ率の予測は、従来の6%-7%から7.1%-7.6%に引き上げられた。10月19日時点のインフレ率は6.8%だった。中央銀行は、金利決定はインフレ動向とインフレ期待に左右されると述べた。

ロシア中央銀行は本日（10月23日）、市場予想どおり、政策金利を14.00%に据え置きました。

QCPによると、CoreWeave債の利回りは今年、約15%まで急上昇しており、AIインフラ全体で信用リスクの再評価が加速していることを反映しています。高まる圧力はCoreWeaveにとどまらず、ネオクラウド・インフラ業界全体に広がり、テクノロジー株や暗号資産の重しとなっています。同時に、投資家は安全資産である長期の米国債へと資金を移しています。

韓国の外国為替市場では、5月28日に予定されている連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、5月23日にFXスワップポイントが上昇した。1年物のFXスワップポイントは始値から0.20ウォン上昇し、-15.30ウォンで引けた。短期物も軒並み上昇した。市場参加者は、FOMCの決定を前に慎重なポジション取りが行われたことが反発の要因だとみている。連邦準備制度理事会が次回会合で政策金利を据え置くとの見方が広がっている。 5月23日、全期間のスワップポイントが上昇 5月23日の外貨資金調達市場では、1年物のFXスワップポイントが始値から0.20ウォン上昇し、-15.30ウォンで引けた。6カ月物は0.20ウォン上昇して-7.20ウォン、3カ月物は0.10ウォン上昇して-3.50ウォンで引けた。1カ月物は始値から0.05ウォン上昇し、-1.10ウォンで取引を終えた。超短期物も上昇し、翌日物（O/N）は-0.120ウォン、翌々日物（T/N）は-0.050ウォンで引けた。 ディーラー、FOMCを前にしたポジション調整が反発要因と指摘 国内銀行のスワップディーラーは、最近下落していたスワップポイントがFOMC

USD-KRW為替レートは10月23日午後3時30分、1,324.60ウォンで取引を終えた。前日のソウル市場終値である1,324.20ウォンから0.40ウォン上昇し、ニューヨーク市場終値の1,326.50ウォンからは1.90ウォン下落した。レートは輸出企業のネゴ売りが入ったことで一時、日中安値の1,321.50ウォンまで下落した。その後、当局のスムージングオペレーションや年金関連の買いとみられるドル買いが1,320ウォン台前半で市場に入ると、反発した。この反転は米ハイテク株の下落を背景に起きた。ナスダックは2.60％下落し、フィラデルフィア半導体株指数は夜間に6.72％急落した。一方、韓国銀行の申鉉松総裁は、ウォン高がさらに進むことを支持する姿勢を引き続き示した。 USD-KRW、日中安値の1,321.50ウォンを付けた後に反転 USD-KRW為替レートは、米ハイテク株が夜間に下落したことを受けてリスク回避のセンチメントが広がるなか、小幅高で始まった。その後、午前の取引では輸出企業のネゴ売りが市場に入ると下落に転じ、日中安値の1,321.50ウォンを付けた。前日のニューヨーク市場でも1

ECBの月次調査によると、ユーロ圏の家計のインフレ期待は9月に3.1%となり、8月の3%から上昇した。3年先のインフレ期待は2.9%で横ばい、5年先の期待は2.5%を維持した。市場では、ECBが来週金利を据え置くと予想されている一方、Bloombergが調査したエコノミストは、12月に3回目の利上げが実施される可能性を見込んでいる。

10月23日午後4時30分時点で、オンショア人民元の対米ドル相場は6.6711となり、前営業日比で16ポイント上昇した。

Jin10によると、EUR/USD、USD/JPY、USD/CADの各通貨ペアで、権利行使価格がそれぞれ10億を超える大口の外国為替オプション取引6件が、北京時間10月23日22:00に満期を迎える予定です。

Bloombergによると、日本銀行は急速な利上げペースを維持する方針で、12月が重要な焦点となっている。中央銀行は、金利が中立水準をなお大幅に下回っていると考えている。

香港金融管理局によると、現行の指定期間の終了に伴い、12行が10月27日付でオフショア人民元市場の主要流動性提供者に指定されました。

フィリピンペソは本日、対米ドルで1ドル＝63.552ペソとなり、史上最安値を更新しました。これはペソが大幅に下落したことを示しています。

Saxo Bankによると、AI投資のリターンに対する懸念が市場全体に広がるリスク回避への転換を引き起こしたため、米国の10年物国債の利回りは本日、5％を下回りました。中東の地政学的緊張が高まる中、ブレント原油は1バレル当たり114ドルまで上昇しました。同銀行は、変化するリスクセンチメントが債券市場と通貨市場の様相を変えつつあり、投資家が安全資産へ資金を移していると指摘しました。

本日、EUR/USDは1.12の水準を下回り、日中の取引で0.12%下落した。

Jin10のデータによると、10月23日、フランスの10年国債利回りは4ベーシスポイント上昇して5.039%となり、24年ぶりの高水準を記録した。一方、5年物CDSスプレッドは100ベーシスポイントを突破し、債務懸念の高まりを示した。 別の動きとして、フィリピン中央銀行は市場予想に反して政策金利を50ベーシスポイント引き上げ、5.5%とした。一方、日本最大の労働組合は2027年に6%の賃上げを求めており、9月のインフレ率は依然として中央銀行の目標を上回っている。トルコ中央銀行は市場予想に沿って、1週間物レポ金利を100ベーシスポイント引き下げ、36%とした。

シンガポール金融管理局（MAS）は本日、マレーシア中央銀行とタイ銀行が、政策当局のメンバーとしてBLOOM（国境を越えた、流動性のある、オープンな、オンラインの、複数通貨対応の）イニシアチブに加わったと発表しました。この動きにより、東南アジアの金融当局間の地域協力が強化されます。BLOOMは、地域全体で複数通貨による越境取引をより効率的に行えるようにすることを目指しています。

インドネシアルピアは対米ドルで1ドル＝18,075ルピアまで下落し、7月下旬以来の最安値となった。

オランダの銀行INGは、10月22日に発表した報告書で、欧州中央銀行（ECB）は10月29日の金融政策会合で金利を据え置き、追加利上げに関する判断を12月まで先送りする可能性が高いとの見通しを示した。同行の分析によると、フランスの財政危機を受け、9月のECB会合以降、フランス国債利回りは急上昇している。INGは、フランス国債利回りの上昇による引き締め効果は、約50ベーシスポイントの追加利上げに相当すると算定した。この評価は、欧州債券市場を揺るがす財政・政治面の困難にフランスが直面する中で示された。 9月の会合でECBはタカ派姿勢を示唆 9月の金融政策会合で、ECBは市場予想を上回るタカ派的なメッセージを発した。ECB総裁のクリスティーヌ・ラガルド氏は、会合後の記者会見で「インフレ率はかなりの期間、目標を大幅に上回るだろう」と述べた。一部の市場関係者は、10月の会合で追加利上げが直ちに実施される可能性を推測した。 9月のユーロ圏インフレ率は予想を上回る マクロ経済情勢は、さらなる利上げを正当化する可能性がある。総合インフレ率は9月に再び上昇し、主要な先行指標はユーロ圏経済の底堅さを示して

ING銀行によると、10月22日時点で、欧州中央銀行は10月29日の政策会合で金利を据え置き、フランスの債務危機によってECBが追加引き締めを行う必要性が低下していることから、追加利上げの判断を12月まで先送りする可能性が高い。 INGの分析によると、フランス国債利回りの上昇は、約50ベーシスポイント分の追加利上げに相当する引き締め効果をもたらしており、そうでなければECBのさらなる行動を正当化しかねないインフレ圧力を部分的に相殺している。

Jin10 Dataによると、CNH HIBOR翌日物は5ベーシスポイント低下して1.33364%となり、10月23日時点で10月7日以来の最低水準を記録した。1週間物HIBORは1.39288%で横ばいだった一方、2週間物HIBORは1.43879%に上昇し、10月14日以来の最高水準となった。1年物HIBORは1.76970%に上昇し、10月16日以来の最高水準となった。