DXYと外国為替

海外ブローカーによると、10月13日夜間の米ドル・韓国ウォン1カ月物NDFは0.55ウォン下落し、1,333.60ウォンとなった。買値は1,333.40ウォン、売値は1,333.80ウォンだった。NDFが下落した背景には、米ドル指数が102.6を上回って2025年4月以来の高水準に達した一方、ブレント原油が1.84％上昇して1バレル＝106.65ドルとなり、この地域でのフーシ派による攻撃を受けて供給懸念が高まったことがある。米国の主要3株価指数はまちまちで、ダウ・ジョーンズは0.38％上昇して51,850.55、S&P 500は0.06％下落して7,807.24、ナスダック総合指数は0.44％下落して27,245.90で取引を終えた。

2026年10月12日22:45から23:00（UTC）にかけて、BTCは15分間で急落し、下落率は0.54%となった。価格は82,100.0～82,613.7 USDTの範囲で推移し、値幅は0.62%だった。24時間リターンは-1.13%、価格は約82,766ドルで、全体的な値動きは限定的だった。日中の高値と安値の差は約2,034ドルで、トレンドを伴う異変というより、狭いレンジ内での推移にあたる。市場には様子見ムードが色濃く漂っている。 今回の異変の主な要因は、複数のマクロ要因が絡み合う中で、安全資産への逃避資金が分散したことにある。金は0.55%続伸して4,217ドルと2週間ぶりの高値に達し、ドルが下落する一方、ブレント原油は103ドルの重要なレジスタンスを突破した。こうした動きにより、資金が伝統的な安全資産へ向かい、暗号資産市場への買い圧力が分散した。同時に、米国とイランの衝突は継続的に激化しており、リヤド空港も再び攻撃を受け、戦争拡大のリスクが高まっている。地政学的リスクプレミアムは高水準を維持しており、リスク資産への投資意欲をさらに弱めている。 さらに、10月28日の米連邦準

クリーブランド連邦準備銀行のハマック総裁によると、連邦準備制度理事会は、リスクが蓄積してから大幅な修正を行うのを待つのではなく、小幅な金利調整を頻繁に実施すべきだという。ハマック総裁は、インフレ率が依然として高止まりし、連邦準備制度理事会の目標を上回っているため、金融政策を引き締め的な水準に維持する必要があると指摘した。しかし、ハマック総裁は、10月に金利を引き上げる可能性についても、依然として前向きに検討する余地を残していることを示した。

米国株式市場のニュースでは、半導体メーカー株の売りが市場センチメントを圧迫しました。2026年10月12日に控える重要な決算シーズンを前に、米国のインフレデータも相場の重しとなりました。これらのデータは、米連邦準備制度理事会（FRB）の次の動きを左右する可能性があります。日本、香港、韓国の株価指数先物が下落を示した一方、オーストラリアの株価指数先物は小幅に上昇しました。半導体メーカーの動向を示す指数が2.7%、Nasdaq 100が0.7%下落した後、米国株先物はほぼ変わりませんでした。 半導体メーカー株の下落は、投資家が重要な経済指標を待つ中で、より広範な市場の不確実性を反映しました。米国の祝日明けに現物取引が再開されるのを前に、米国債先物は変動しました。Bloombergのドル強度指数は2025年5月中旬以来の高水準まで上昇し、この期間における株式市場をめぐる通貨市場の力学の変化を示しました。 半導体メーカーのパフォーマンスと市場の反応 半導体メーカーの動向を示す指数は2.7%下落し、テクノロジー重視の指数全体の下落を主導しました。半導体セクターの弱さを受け、Nasdaq 100は

米ドルは2営業日連続で上昇し、フーシ派反政府勢力によるサウジアラビアへの攻撃を受けて国際原油価格が上昇する中、約18か月ぶりの高値に達した。12日午後4時（米東部時間）時点で、ドル指数（DXY）は102.599となり、前営業日比0.370ポイント（0.362%）上昇した。これは、トランプ大統領が相互関税を発表し、グローバル市場に衝撃を与えた昨年4月以来の高水準である。ユーロ・ドル相場は0.00464ドル（0.414%）下落し、1.11538ドルとなり、昨年5月以来の安値を記録した。イランの支援を受けるイエメンのフーシ派反政府勢力はサウジアラビアへの攻撃を続け、報道官のヤヒヤ・サリー氏は、リヤドのキング・ハーリド国際空港への弾道ミサイル攻撃に成功したと発表した。10日と11日にも空港や石油施設が攻撃され、300人を超える死傷者が出ており、ニューヨーク取引時間を通じて原油価格には上昇圧力がかかり続けた。 サウジアラビアへのフーシ派の攻撃でブレント原油は1バレル106.65ドルに上昇 フーシ派反政府勢力はサウジアラビアのインフラへの攻撃を続け、同組織の報道官ヤヒヤ・サリー氏は、リヤドのキング

聯合インフォマックスによると、米ドル指数は10月12日に102.599まで急上昇し、2025年4月以来の高水準となった。フーシ派民兵によるサウジアラビアへの攻撃が続き、原油価格が押し上げられたことが背景にある。ユーロ・ドル相場は1.11538まで下落し、2025年5月以来の安値となった。ドル円相場は158.662円まで上昇し、前日終値比で0.383円のドル高・円安となった。 フーシ派の報道官、ヤヒヤ・サリー氏は、同組織が10月10～11日にサウジアラビアの石油施設を追加攻撃したのに続き、弾道ミサイルでリヤドのキング・ハーリド国際空港を攻撃することに成功したと発表した。12月限のブレント原油先物は1バレル当たり106.65ドルで取引を終え、前日比1.84％上昇し、ドル高を裏付ける形となった。

CMEのフェデラル・リザーブ・ウォッチによると、連邦準備制度理事会（FRB）が10月まで金利を据え置く確率は79.5％で、25ベーシスポイントの利上げとなる可能性は20.5％です。 12月については、金利を据え置く確率は12.4％に低下する一方、25ベーシスポイントの利上げとなる確率は70.3％、50ベーシスポイントの利上げとなる確率は17.3％です。

Yonhap Infomaxによると、米10年国債先物（12月限）は現地時間10月12日の取引で0.01％下落し、104.5781となった。一方、現物債券市場はコロンブスデーのため休場だった。2年物先物は0.03％下落し、101.80078となった。

ゴールドマン・サックスのストラテジストによると、月曜日（10月11日）の米国債30年物（ロングボンド）オプションで最大の資金フローは、30年債利回りが30ベーシスポイント低下することに賭けたものだった。一方、ゴールドマンは10年債利回りが反発する可能性を見込んでいる。オプションのポジショニングは、複数の短期的な逆風に対する市場の懸念を反映している。

Cointelegraphは10月12日、米ドルの購買力が1971年以降87％低下したと報じた。同じ期間に英ポンドの購買力は93％低下し、分析対象となった3通貨の中で最も大幅な下落となった。スイスフランの購買力は66％低下し、米ドルや英ポンドよりも小幅な下落となった。 1971年以降の通貨の購買力低下 Cointelegraphの報道によると、米ドルの購買力は1971年の水準から87％低下した。英ポンドは1971年以降、購買力が93％低下し、調査対象となった3通貨の中で最大の下落幅となった。スイスフランの購買力は同じ期間に66％低下し、比較された3通貨の中で最も小幅な下落となった。 よくある質問 1971年以降、米ドルの購買力はどうなったのか？ 10月12日に公開されたCointelegraphの報道によると、米ドルの購買力は1971年以降87％低下した。 1971年以降、購買力が最も大幅に低下した通貨はどれか？ 英ポンドが93％と最も大幅に下落し、次いで米ドルが87％、スイスフランが66％低下した。

Yonhapinfomaxによると、10月12日、クリーブランド連邦準備銀行のベス・ハマック総裁は、2％のインフレ目標を達成するには、引き締め的な金融政策が必要だと述べた。全米企業エコノミスト協会（NABE）の年次会議で講演したハマック氏は、インフレ圧力は特定のセクターに集中しておらず、広範囲に及んでいると指摘した。その影響はエネルギー価格にとどまらず、関税に伴うコストショックや、コンピューターおよび先端技術部品の価格を押し上げている人工知能インフラ整備による需要側の圧力にも及んでいるという。 ハマック氏は、エネルギー価格の安定または下落がインフレ率の低下に寄与する可能性がある一方、需要側の圧力は自然に解消する可能性が低く、通常は一段と引き締め的な政策措置が必要になると指摘した。最近の米国債利回りについては、金融環境は需要を抑制するものではなく、依然として中立的だと述べた。

ブルームバーグによると、米国債利回りは持続的な売りにより数年ぶりの高水準に達し、10月12日時点で10年債利回りは約5.24％、2年債利回りは約4.8％となった。ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シティグループなどウォール街の大手銀行は、現在のバリュエーションが買いの好機を示していると指摘し、ゴールドマン・サックスは10年債を、シティグループは2～3年債を選好した。 しかし、ストラテジストらは、利回りが高水準にあることは価格が底を打ったことを意味しないと警告し、インフレ指標、米連邦準備制度の政策決定、11月の中間選挙を主要な変動要因として挙げた。バンク・オブ・アメリカとUBSは、利回りがさらに上昇するリスクは依然として解消されていないと警告し、ウェルズ・ファーゴは、経済指標によって市場が現在織り込んでいる以上に金利が大きく変動する可能性があると指摘した。

Jin10によると、米ドル指数は10月12日に0.37％上昇し、102.590となった。ユーロ／ドルは1.1202ドルから1.1156ドルに下落し、ポンド／ドルも1.3241ドルから1.3206ドルに下落した。ドル／円は158.21円から158.68円に上昇し、ドル／スイスフランも0.8298から0.8348に上昇した。

中東の緊張が高まる中、国際金価格は10月12日に下落した。米東部時間午後1時19分時点で、COMEXの12月限金先物は0.61%下落し、トロイオンス当たり4,190.70ドルとなった。ドル高と原油価格の上昇が金価格の下押し圧力となった。イランと同盟関係にあるイエメンのフーシ派反政府勢力が週末にサウジアラビアの空港や石油施設を攻撃したことで、原油価格は2%上昇し、1バレル当たり94ドル近くまで急騰した。一方、ドル指数は0.35%上昇した。これによりインフレ懸念が高まる中、ドル以外の通貨を保有する投資家にとって、金は相対的に割高となった。 フーシ派反政府勢力がサウジアラビアの施設を攻撃、トランプ氏は対応を検討 イエメンのフーシ派反政府勢力は週末、サウジアラビアの主要空港や石油施設を攻撃した。フーシ派政治局のメンバーであるムハンマド・アル＝ブハイティ氏は10月12日、フランス通信（AFP）に対し、「米国がイエメンへの攻撃に参加するなら、我々は対応を決定することをためらわない」と述べた。 米国のドナルド・トランプ大統領は10月10日、フーシ派の攻撃に対するサウジアラビアの対応に加わるかどうかを

10月12日、ICEドル指数はニューヨーク市場の取引終了時点で0.37%上昇し、102.586となった。2025年4月以来の高値を付けた。同指数は取引時間中、102.100から102.604の間で推移した。

インド準備銀行（RBI）は10月12日、認可ディーラーに対し、ルピーを対象とするすべての外国為替デリバティブ契約に外国為替リスク証拠金（FERR）を設定するよう義務付けました。この要件は、外貨の購入とインドルピーの売却を伴う契約に適用されます。

オンショア人民元は10月12日北京時間午前3時、対米ドルで6.6940元となり、金曜日の夜間取引終値から11ベーシスポイント下落した。取引高は283億6,700万米ドルに達した。

現物金は月曜日、1オンス当たり0.5％下落して4,172.36ドルとなった一方、米国の金先物は0.5％下落して4,196.20ドルとなり、金曜日に付けた1週間ぶりの高値4,194.36ドルから後退した。この下落は原油価格の上昇を受けたもので、ブレント原油は1バレル当たり約106.95ドルまで上昇し、米国産原油は93.82ドル近辺で取引され、インフレ懸念が再燃した。Reutersのコモディティ市場報道によると、投資家は12月までに連邦準備制度理事会が利上げを行う確率を約87％と見積もった。この動きは異例の緊張関係を浮き彫りにしている。金は伝統的にインフレヘッジとして機能する一方、投資家が連邦準備制度理事会の金融引き締め政策への対応を予想すると、エネルギー価格の上昇が金地金の重しとなる可能性があるためだ。これにより利息を生む資産の競争力が高まり、ドル指数は約102.44まで上昇した。 原油高で連邦準備制度理事会の利上げ予想が87％に上昇 中東情勢の緊張によりグローバルなエネルギー供給への懸念が再燃し、ブレント原油は月曜日、1バレル当たり約106.95ドルまで上昇した。米国産原油は93.82

ロイターのコモディティ市場報道によると、月曜日の現物金価格は1オンス当たり0.5％下落して4,172.36ドルとなり、米国の金先物も0.5％下落して4,196.20ドルとなった。中東情勢の緊張を背景に、ブレント原油は1バレル当たり約106.95ドルまで上昇し、投資家は12月までに米連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを行う確率を87％と見ている。 原油価格の上昇は輸送費や生産コストを押し上げ、インフレを高止まりさせ、FRBに金融引き締め的な金利を維持するよう圧力をかける可能性がある。金利上昇が予想される中、利息を生む資産は、収益を生まない金よりも魅力的になる。また、ドル高は国際的な買い手にとって金地金をより高価にする。

月曜日（10月12日）の欧州午後取引で、ドイツの2年国債利回りは2.8ベーシスポイント上昇し、3.155%となった。10年国債利回りは0.4ベーシスポイント低下して3.477%となり、30年国債利回りは1.3ベーシスポイント低下して3.841%となった。2年債と10年債の利回りスプレッドは3.191ベーシスポイント縮小し、+31.808ベーシスポイントとなった。