Strategi perdagangan Polymarket saya memiliki pemutus sirkuit yang sama, bug yang sama telah diperbaiki 5 kali.

Hari ini masalah muncul untuk ke-6 kalinya, akhirnya saya menyadari: bukan karena kode ada bug, tetapi karena saya menggunakan intuisi untuk menentukan ambang batas.
Persentase kemenangan di bawah 75% akan menghentikan perdagangan—terdengar masuk akal, kan? Saya minta Claude menjalankan 1179 transaksi historis untuk pengujian statistik, dan ditemukan:
Persentase kemenangan nyata dari strategi ini 78,7%, fluktuasi normal menyebabkan 25% waktu persentase di bawah 75%. Artinya, setiap 4 hari strategi ini menghentikan dirinya sendiri sekali.
Lebih gila lagi, dari sampel 50 data, perbedaan antara 74% dan 75% memiliki nilai p 0,43—ilmu statistik mengatakan kedua angka ini sama persis, tetapi kode saya menganggapnya sebagai bukti "strategi gagal".
Kemudian pemutus sirkuit menghentikan perdagangan, dan saat dipulihkan, kembali terdeteksi persentase kemenangan masih 74% (tentu saja, tidak ada perdagangan, bagaimana bisa berubah), lalu berhenti lagi, siklus mati. Strategi ini berhenti sia-sia selama lebih dari 5 jam.
Saya memperbaiki 5 kali, semuanya untuk logika pemulihan, hari ini baru sadar bahwa seharusnya tidak perlu berhenti sama sekali.
Saya tetapkan ulang ambang batas dengan data: dari sampel 50 menjadi 100, dari 75% turun ke 68% (yang tidak pernah terlampaui dalam fluktuasi normal). Sekali selesai.
Pelajaran: Kesalahan paling umum saat menulis strategi kuantitatif bukanlah karena algoritma yang buruk, tetapi karena parameter yang dipilih sembarangan.