Chiến lược giao dịch Polymarket của tôi có một bộ giới hạn tự động dừng lại, cùng một lỗi đã sửa 5 lần.

Hôm nay lần thứ 6 gặp vấn đề, cuối cùng tôi nhận ra: không phải mã lỗi, mà là tôi đang dùng trực giác để đặt ngưỡng.
Tỷ lệ thắng dưới 75% thì tạm dừng giao dịch — nghe có vẻ hợp lý phải không? Để Claude chạy thống kê trên 1179 giao dịch lịch sử, phát hiện ra:
Tỷ lệ thắng thực tế của chiến lược là 78.7%, trong các dao động bình thường thì có 25% thời gian thấp hơn 75%. Tức là cứ 4 ngày, tự động dừng một lần.
Thậm chí còn kỳ quặc hơn, trong mẫu 50 giao dịch, sự chênh lệch giữa 74% và 75% là p-value 0.43 — thống kê nói rằng hai con số này giống hệt nhau, nhưng mã của tôi lại coi đó như bằng chứng rõ ràng cho "chiến lược thất bại".
Sau đó, bộ giới hạn tự động tạm dừng giao dịch, khi phục hồi lại phát hiện tỷ lệ thắng vẫn là 74% (dĩ nhiên, không giao dịch thì làm sao thay đổi được), rồi lại tạm dừng, tạo thành vòng lặp chết. Chiến lược bị dừng vô ích hơn 5 tiếng.
Chỉ sửa 5 lần, đều là phần phục hồi, hôm nay mới nhận ra rằng thực ra không cần phải tạm dừng.
Dựa trên dữ liệu, tôi đã đặt lại ngưỡng: tăng kích thước mẫu từ 50 lên 100, giảm ngưỡng từ 75% xuống còn 68% (trong dao động bình thường chưa từng chạm tới). Một lần là xong.
Bài học: Khi viết chiến lược định lượng, sai lầm phổ biến nhất không phải là thuật toán không tốt, mà là tham số toàn dựa vào cảm tính.