Chênh lệnh tỷ lệ funding đối với rhea (RHEA) là một chiến lược trung lập với thị trường, thu lợi nhuận từ các khoản thanh toán funding được trao đổi giữa các vị thế long và short trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Các nhà giao dịch thường đặt lệnh long cho Giao ngay và lệnh short cho hợp đồng vĩnh cửu để kiếm phí funding—mà không phụ thuộc vào biến động giá.

Trong chênh lệch tỷ lệ funding đối với rhea (RHEA), các nhà giao dịch mở các vị thế phòng ngừa rủi ro trên cả thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu dựa trên hướng của tỷ lệ funding. Khi tỷ lệ funding dương, nhà giao dịch thường đặt lệnh long trên thị trường giao ngay và đặt lệnh short cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu, từ đó nhận chi phí funding từ kiếm được phí tài trợ từ những người nắm giữ vị thế long. Chiến lược trung lập với thị trường này nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận ổn định, đồng thời giảm thiểu rủi ro do biến động giá.

Chênh lệch tỷ lệ funding đối với rhea (RHEA) thường được coi là có rủi ro thấp hơn giao dịch theo hướng, nhưng không phải hoàn toàn không có rủi ro. Các nhà giao dịch vẫn có thể phải đối mặt với tình trạng thanh lý trong thời kỳ thị trường biến động mạnh, trượt giá khi giao dịch các cặp tiền có tính thanh khoản thấp, chi phí lãi vay và các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến hệ thống giao dịch. Để giảm thiểu những rủi ro này, nhà giao dịch cần phải sử dụng đòn bẩy thận trọng và duy trì các phương pháp quản lý rủi ro hợp lý.

Để tính lợi nhuận, hãy nhân quy mô vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu của bạn với tỷ lệ funding và điều chỉnh theo tần suất của các khoảng thời gian funding. Sau đó trừ đi mọi phí giao dịch, chi phí vay và chi phí trượt giá. Công thức ví dụ: Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm = Tỷ lệ funding tích lũy 3 ngày × 365/3