Останнім часом я задумався над одним питанням: чому AI-торгові роботи, що навчені на історичних даних, так погано проявляють себе в особливих ринкових умовах?

Я помітив, що багато людей надмірно оптимістично ставляться до автоматизованих інструментів торгівлі на крипторинку. Ці торгові боти здаються дуже розумними, але насправді вони мають одну смертельну слабкість — надмірну залежність від історичних даних. Коли ринок потрапляє у незвичайні умови, всі історичні моделі стають неактуальними.

Уявіть собі, якщо модель навчалася лише на даних бичачого ринку, раптово зіткнувшись із різким падінням — що тоді? Або коли якась політика раптово змінюється, а ринкові настрої миттєво змінюються, алгоритми, побудовані на минулих закономірностях, повністю втрачають орієнтир. Коливання криптовалютного ринку настільки сильні, а чорні лебеді — настільки часті, що посилання на історичні дані не мають такої вже й великої цінності.

Саме тому системи торгівлі, що покладаються виключно на машинне навчання, легко дають збій у критичні моменти. Коли з’являється новий ринковий режим, торгові боти наче водії з застарілими картами — просто не знають, куди їхати.

Тому, якщо ви досі користуєтеся якимись надто хваленими автоматизованими інструментами, можливо, варто переглянути свою позицію. У такому мінливому ринку, як криптовалюти, машинний інтелект набагато менш надійний, ніж пильність і гнучкість у реагуванні.