Тривога! Банк Англії: швидкість впровадження ШІ може вийти з-під контролю, що може спричинити системний шок на ринку приватного кредитування

Банк Англії попередив про потенційні загрози фінансовій стабільності, пов’язані з штучним інтелектом, зазначивши, що використання AI фінансовими установами може швидко розширитися і перетворитися на системний фінансовий ризик.

Цей ризик вже проявляється на ринку приватного кредитування. Банк Англії частково пов’язує недавню хвилю викупу коштів із побоюваннями інвесторів щодо руйнівного впливу AI. Раніше Банк Англії неодноразово попереджав про потенційні дестабілізуючі ризики AI, зокрема, що “значне завищення оцінок активів” може спричинити ширший фінансовий тиск. За повідомленням Bloomberg минулого місяця, чиновники Банку Англії розглядають можливість включення впливу AI на зайнятість у наступний сценарій стрес-тестування банків.

У рамках цієї оцінки чиновники зазначили, що зараз більшість фінансових установ у Великій Британії вважають, що потенційні ризики від передового AI перевищують потенційні вигоди, але з розвитком технологій ця оцінка, ймовірно, зміниться. “Бажання фінансових компаній розгортати передовий AI зростає, і відповідні ризики можуть швидко зростати,” заявив Банк Англії.

Ризики особливо актуальні у сферах платежів і фінансових ринків. AI може бути недостатньо здатним виявляти шахрайські дії або сприяти більшій волатильності ринків. У секторі приватного кредитування побоювання щодо руйнівного впливу AI вже спричинили недавню хвилю викупу інвестицій у роздрібних фондах. Банк Англії попереджає, що цей тиск може поширитися і на ширший сектор приватного кредитування та приватного капіталу, впливаючи на рефінансування та інші кредитні операції.

Збанкрутування MFS виявило прогалини у регулюванні

У звіті Банк Англії згадується про випадок збанкрутілого професійного іпотечного агентства MFS, що спричинило збитки на сотні мільйонів фунтів для кількох великих банків. Банк Англії зазначає, що цей випадок виявив кілька ризиків, зокрема, “високий рівень кредитного плеча, м’які стандарти підготовки кредитів, непрозорість, надмірний оптимізм щодо оцінок та складну структуру”.

MFS переважно надає короткострокові позики під заставу нерухомості для перепродажу та оренди, і не підлягає прямому регулюванню Банку Англії, але фінансові установи, що надають їй фінансування, перебувають у його сфері контролю. Цей випадок знову підняв питання про межі регулювання.

У тому ж день Банк Англії опублікував напіврічний огляд системних ризиків, у якому зазначається, що збір даних завершився за 12 днів до ескалації ситуації на Близькому Сході. Навіть попри це, рівень геополітичних ризиків досяг найвищих за історію показників, хоча опитані експерти залишаються впевненими у загальній стабільності фінансової системи Великої Британії.