Щойно я помітив щось цікаве у даних опціонів на Біткоїн — коефіцієнти пут/колл показують екстремальні рівні страху, а премії за захисні опціони досягли рекордних максимумів. Аналізуючи всі дані з основних ринків опціонів, настрій здається досить песимістичним наразі.

Що дивно, коли заглиблюєшся у всі деталі, цифри свідчать про те, що трейдери активно хеджують ризик подальшого зниження. Попит на захисні пут-опціони зріс до рівнів, яких раніше не бачили. Перевіряючи всі дані за останні тижні, такі премії зазвичай передують або капітуляції, або розвороту ринку.

Поточний ринковий настрій показує приблизно 50% бичачих позицій, що збігається з тим, що показують усі індикатори даних. Цікаво спостерігати, чи стане цей екстремальний рівень страху контріндикатором або ж він просто виправдовує хеджування. У будь-якому разі, всі дані з ринків опціонів зараз безумовно заслуговують уваги.