Неможливий трикутник у торгівлі: який оберете?

Можливість виграшу (win rate), співвідношення прибутку та збитку (R/R), частота — яка з цих трьох важливіша?
Це питання, власне, про те, що в цій торговій «неможливій трійці» звичайна людина найпростіше може схопити якийсь один кут?
Прямо відповім: найпростіше реалізувати результат «стабільна прибутковість» — це «можливість виграшу (win rate)».
Але не сама по собі «висока можливість виграшу (win rate)», а поєднання «керована можливість виграшу (win rate) + наднизька частота».
Нижче розберу по частинах.
Частота — це єдине, що ти можеш контролювати
Можливість виграшу (win rate): ти можеш впливати на неї правилами та терпінням
Співвідношення прибутку та збитку (R/R): це вирішує ринок, ти можеш лише підраховувати постфактум
Частота: ти відкриваєш застосунок, натискаєш чи не натискаєш «купити/продати», і це єдине, що ти можеш на 100% вирішити
Ти можеш:
робити лише 1 угоду на день
робити лише 3 угоди на тиждень
якщо немає сигналу — не робити
Частота — це єдиний параметр, який не потребує узгодження з ринком, а лише того, щоб ти тримав себе в руках.
Чим нижча частота, тим легше контролювати можливість виграшу (win rate); чим вища частота, тим втрачаються контроль над можливістю виграшу (win rate) і співвідношенням прибутку та збитку (R/R).
Чому «можливість виграшу (win rate)» легше реалізувати, ніж «співвідношення прибутку та збитку (R/R)»?
Візьмімо приклад: стратегія докупівлі на коливальному ринку, якою ти користуєшся зараз:

1. Можливість виграшу (win rate) — це те, що ти можеш активно спроєктувати
   У моменті підтримки купуєш (long), а виходиш неподалік рівня опору.
   Саме це правило й зумовлює, що можливість виграшу (win rate) природно є доволі високою (60%-70%).
   Бо ти заходиш у позиції «в місці, де найімовірніший відскок», а не «граєш у пробій».
2. Співвідношення прибутку та збитку (R/R) — це те, чого ти не контролюєш
   Ти встановлюєш трейлінг тейк-профіт, але наскільки далеко піде рух, не залежить від тебе.
   Єдине, що ти можеш зробити, —
   «не дозволити прибутковим угодам перетворитися на збиткові»,
   а не «задати, щоб вони обов’язково заробили у 3 рази більше».
3. Ціна можливості виграшу (win rate) — це «частота» і «співвідношення прибутку та збитку (R/R)»
   Ти заробляєш невеликі гроші (співвідношення прибутку та збитку (R/R) не високе)
   Ти можеш торгувати лише на коливальному ринку (на трендовому ти будеш у мінусі)
   Тобі треба терпляче чекати сигналу (частота низька)
   Який результат ми насправді хочемо?
   Багато хто хоче результату не в тому, щоб «скільки заробляє одна угода», а в тому, щоб:
   стабільно заробляти протягом тривалого часу
   контролювати просадки
   не ламати психіку
   мати змогу продовжувати робити це довго
   За цих цілей найпростіший шлях реалізувати такий:
   висока можливість виграшу (win rate) + наднизька частота + співвідношення прибутку та збитку (R/R) «як вийде»
   Бо:
   висока можливість виграшу (win rate) робить твою психіку стабільною (менше збитків — більше прибутку, позитивний зворотний зв’язок)
   наднизька частота дає тобі сили добре опрацьовувати кожну угоду
   співвідношення прибутку та збитку (R/R) «як вийде», але через те, що в тебе строгий стоп-лосс і трейлінг тейк-профіт — результат не буде поганим
   Цей шлях підходить більшості людей, особливо тим, хто з малими обсягами, не працює в торгівлі на повний день і не має інформаційної переваги — звичайним людям.
   То кому підходить шлях «високе співвідношення прибутку та збитку (R/R)»?
   Шлях із «високим співвідношенням прибутку та збитку (R/R)» (наприклад, торговельний метод «Морські черепахи») підходить тим, хто:
   може витримувати серії збитків (10 угод — 7 у мінус)
   може витримати великі просадки (20%-30%)
   має достатньо капіталу, щоб пережити фазу рваного ринку
   має дуже сильну дисципліну та терпіння
   Ця дорога для більшості звичайних людей не проходить не тому, що метод неправильний, а тому, що вони не витримують.
   Чому, знаючи, що стоп-лосс важливий, ти все одно не можеш зробити це?
   Бо більшість людей не витримує психологічний тиск від безперервних збитків.
   Шлях із «високим співвідношенням прибутку та збитку (R/R)» якраз і вимагає, щоб ти це витримував.
   А шлях із «високою можливістю виграшу (win rate) + низькою частотою» дає тобі:
   менше втрачати, стабільніша психіка
   заробляти більше (хоча прибуток з однієї угоди невеликий, накопичення відчутне)
   мати змогу робити це безперервно
   Між можливістю виграшу (win rate), співвідношенням прибутку та збитку (R/R) і частотою,
   звичайній людині найпростіше схопити «частоту», а вже потім — через частоту контролювати «можливість виграшу (win rate)».
   Співвідношення прибутку та збитку (R/R) задає ринок, а не те, що ти сам можеш вирішити.
   Тобі не потрібно прагнути високого співвідношення прибутку та збитку (R/R). Тобі потрібно лише:
   у системі з високою можливістю виграшу (win rate) тримати під контролем частоту
   коли умови неправильні — сидіти без позиції (flat)
   коли є прибуток — не чіпляйся руками й не псуй, рухаючи тейк-профіт