Слухай, якщо ти справді хочеш зрозуміти, що відбувається на ринках, ти повинен навчитися читати обсяги у торгівлі. Я не говорю про ті звичайні індикатори, які завжди запізнюються, обсяг показує тобі в реальному часі, що роблять інші трейдери, де входять, де виходять — все тут і зараз.

Це те, що змінило мою гру у моїй торгівлі. Поки більшість трейдерів дивляться на ціни, я дивлюся, куди тече гроші. І обсяг саме те, що тобі каже.

Отже, почнемо з основ. Обсяг — це просто загальна кількість контрактів, що були обміняні за певний період. На графіку з таймфреймом 5 хвилин ф’ючерсів ти можеш побачити, скільки контрактів пройшло за ці 5 хвилин. Просто, так? Але тут починають з’являтися цікаві речі.

Багато плутають обсяг і дельту, тому я одразу поясню. Обсяг — це сума всього, що було обміняно. Дельта ж показує, яка частина ринку була більш агресивною, чи домінували покупці чи продавці. Коли ти бачиш високий обсяг із значущою позитивною дельтою, це означає, що агресивні покупці намагалися прорватися через рівень. Ця деталь може зробити різницю між вигідною і програшною угодою.

Але ось справжня таємниця: не дивися на обсяг кожної окремої свічки. Це хаос. Те, що потрібно робити — аналізувати області, де обсяг відносно високий або низький порівняно з середнім. Коли ти бачиш свічки з обсягом, що виходить за межі двох стандартних відхилень, це твої критичні зони. Високі обсяги зазвичай позначають початок і кінець важливих рухів. Низькі обсяги? Ну, це порожнечі, де ціни рухаються швидко, бо немає опору.

Тут ми підходимо до того, як професійно читати обсяги у торгівлі: профіль обсягу складного типу. Цей інструмент неймовірний для справжнього розуміння ринкового середовища. Уяви ринок як автомобільний ринок, де покупці і продавці зустрічаються щодня, шукаючи правильну ціну. Деякі дні ціна — 50k, інші — 48k або 52k. Якщо застосувати це до криптовалютних ринків, ти чітко побачиш, де зосереджений торг і де ні.

Є три поняття, які потрібно знати: вузли з високим обсягом (HVN) — це області, де було дуже багато обмінів. Ціна там зазвичай рухається боковим трендом, бо багато активності вперед і назад. Точка контролю (POC) — це рівень у межах HVN із найвищим обсягом, найправильніша ціна. Потім є вузли з низьким обсягом (LVN) — порожнечі у профілі. Тут ціни рухаються швидко, бо немає ліквідності для опору. Саме в ці зони я хочу входити у свої позиції, а не сидіти і чекати.

Стратегія проста: входити біля HVN або у POC, коли ціни швидко зростають, і використовувати наступний HVN або POC як ціль. Я бачив, як це працювало ідеально з ETH на початку 2023 року, коли ці рівні слугували підтримкою і опором місяцями. Звісно, по мірі руху ринків обсяг накопичується на нових рівнях, тому потрібно коригувати свої рівні відповідно.

Ще один інструмент, який я використовую — VWAP, зважена середня ціна за обсягом. Його можна використовувати як динамічний рівень підтримки і опору, а також накреслити стандартні відхилення навколо нього, щоб зрозуміти, коли ціна у справедливій цінності або коли вона перекручена. Особисто я віддаю перевагу профілю обсягу складного типу, бо він дає повну картину, але VWAP — також хороший індикатор конвергенції.

Ось що я навчився за роки торгівлі: більшість професійних трейдерів, яких я знаю, використовують обсяг у тій чи іншій формі. Це не опція, а необхідність. Якщо ти новачок і хочеш навчитися читати обсяги у торгівлі, впроваджуй ці концепції у свою стратегію, і ти побачиш, як змінюються твої результати. Спробуй профіль обсягу, дивись, де ціна знаходить підтримку і опір, поєднуй усе з рухомими середніми і рівнями S/R. Це дійсно працює.